Ни у кого из алго стратегии не конкурируют за деньги?

Имею в виду в моменте и автоматически.

Кто-то так вообще делает? Вот буквально, что у твоей стратегии не N денег в распоряжении, у второй N1, у третьей N2 и т.д., где N1 == N или N1 != N и т.д. А у тебя всего N денег в распоряжении и стратегии сами как-то разруливают эту историю. Без анархии, конечно, но как-то смарт и по-хитрому.

Сразу же возникло много вопросов по логике организации такой системы, подумал: надо сторонний опыт заценить и понял, что, вроде, ничего о подобном не слышал.

Ретроспективно — обычно «руками» заглянуть в историю — перераздать лимиты денег — да, как-то так делают.

Хочется как-то так: если стратегия, по ожиданиям, будет хорошо перформить и/или сигнал какой-то особо мощный — чтоб система могла перетянуть одеяло. Но в то же время надо чтоб кто-то один не перетягивал на себя всё одеяло, какой бы крутой он не был. В общем смарт челлендж вырисовывается, хочется для начала осмотреться по сторонам прежде чем что-то делать. Хотя по устоявшейся уже привычке точно не буду делать какого-то неповоротливого мастодонта, начну с простенького MVP.

алгоритмическая торговля торговые роботы

Replikant_mih

Earth

278

5 357

с 12 января 2017

59 Комментариев

Дмитрий Овчинников
28 декабря 2023, 20:50
У меня конкурируют.
0
- Replikant_mih
  28 декабря 2023, 20:57
  Дмитрий Овчинников, Мм, а по каким принципам, логикам? Или там секретное ноу-хау?)
  0
  - Дмитрий Овчинников
    28 декабря 2023, 21:04
    Replikant_mih,
    да какое уж там секретное, все просто. вы повыдвигайте гипотез, позадавайте вопросов, устройте срач дискуссию.
    +1
    - Replikant_mih
      28 декабря 2023, 21:07
      Дмитрий Овчинников, Я, честно говоря, уже придумал пока комменты читал)). В смысле быстро, а не из комментов.
      0
      - Дмитрий Овчинников
        28 декабря 2023, 21:17
        Replikant_mih,
        вот и отлично, тему можно закрывать.
        
        0
        Replikant_mih
        28 декабря 2023, 21:21
        Дмитрий Овчинников, Нуу, почти. Я редко хожу за подобными советами когда у меня непреодолимый тупик. Скорее это всегда «послушать умных людей» как доп. источник информации, идей.
        0
wrmngr
28 декабря 2023, 20:59
это все от лукавого. дискретные сигналы типа «лонг-шорт-аут» это попытка выразить желаемую экспозицию на инструменты через грубые фильтры ака торговая система. На самом деле регуляция позиции должна осуществлятся континуально как консенсунс по инструменту. Типа лонг 120% по активу N плюс шорт 55% по инструменту K
+1
- Replikant_mih
  28 декабря 2023, 21:03
  wrmngr, Ну, я примерно туда и копаю). Как конкретно копать-то?)
  0
  - wrmngr
    28 декабря 2023, 21:13
    Replikant_mih, ну как раз нормальный подход: это задать всем алгоритмам равный вес (когда мы не уверены в преимуществе какого-либо из них). Тогда их нетто позиция это наш консенсус по экспозиции. Любые альтернативные развесовки как правило проигрывают при столкновении с суровой действительностью. Я бы рекомендовал не париться на этот счет. Лучше генерировать новые ТС и тупо добавлять в портфель. По накоплению истории некоторые будут отсеиваться, но это творческий процесс. Автоматизации процесса у меня не получилось
    +1
    - Replikant_mih
      28 декабря 2023, 21:17
      wrmngr, Новые стратегии в портфель — да, но когда в портфеле уже прилично стратегий, низковисящими фруктами становятся какие-то общие манипуляции — какие-то манипуляции работы с портфелем в целом, что аффектит весь портфель. А так одно другому не мешает (про портфель vs добавления в портфель).
      
      По поводу того, что смарт развесовка так себе история — я иду осознанно, есть основания полагать, что смогу от этого приобрести, а не потерять. Если, конечно, всё технично сделать)).
      0
      - wrmngr
        28 декабря 2023, 23:32
        Replikant_mih, я просто сознательно ушел от навязанной идеи что стратегия это непременно пара (инструмент; торговая_логика_на_нем). Теперь у меня есть вотчлист с предфильтрами из которого непрерывно отбираются наиболее перспективные тикеры и естественным образом развесовка возникает (понятно с разумными ограничениями на предельный вес)
        +1
        Kot_Begemot
        29 декабря 2023, 15:14
        wrmngr, а предфильтры у вас фундаментальные или технические, очень
        интересно?
        0
        wrmngr
        29 декабря 2023, 16:17
        Kot_Begemot, никакого фундаметала, всё на цене/оборотах. Это касается МосБиржи nonHFT. На других временно не торгую
        +1
      - svgr
        29 декабря 2023, 11:40
        Replikant_mih, думаю, надо вычислять МО убытка в каждой стратегии. МО = сумма_по_размерам_убытка (вероятность убытка определённого размера * размер этого убытка) * сумма входа. И в портфеле приравнять все эти МО. Тогда МО убытка портфеля станет минимально возможным. Из этих равенств суммы входов по каждой стратегии вычисляются.
        +1
    - Beach Bunny
      28 декабря 2023, 23:00
      wrmngr, когда динамически распределяется между стратегиями, даже по тупому, суммарный результат получается лучше.
      0
      - wrmngr
        28 декабря 2023, 23:33
        Beach Bunny, возможно, но я убежден, что это иллюзия в определенной степени
        0
        Replikant_mih
        28 декабря 2023, 23:36
        wrmngr, В алго нет место иллюзиям — всё можно проверить в большинстве случаев).
        0
        wrmngr
        28 декабря 2023, 23:39
        Replikant_mih, ну вот нет. Очень легко впасть в курвфиттинг. А если корректно ставить все эксперименты, то слишком уж трудоёмко (я пытался). В итоге наработанная интуиция позволяет пренебречь конечно строгостью, но не всегда
        +1
        Replikant_mih
        28 декабря 2023, 23:53
        wrmngr, Ну ± научился с курв-фиттингом бороться).
        0
        wrmngr
        28 декабря 2023, 23:57
        Replikant_mih, ну плюс минус и я научился, правда всецело осознаю ограниченность этих методов и не впадаю в чрезмерную ажиотацию по этому поводу (и никому не советую)
        +1
        Replikant_mih
        29 декабря 2023, 00:06
        wrmngr, У меня тот "±", которого вполне хватает).
        0
        wrmngr
        29 декабря 2023, 00:08
        Replikant_mih, ну это тоже иллюзия))
        +1
        Replikant_mih
        29 декабря 2023, 00:17
        wrmngr, Ну, спорить не буду).
        0
Ийон Тихий
28 декабря 2023, 21:19
Думал над этой проблемой, красивого решения не нашёл. Раздал каждому тикеру свои лимиты
0
- Replikant_mih
  28 декабря 2023, 21:22
  ipisarev, Ну да, нормальный бэйзлайн вариант чё).
  
  0
ves2010
28 декабря 2023, 22:33

более того я еще и размер шорта и лонга вычисляю...
0
- Replikant_mih
  28 декабря 2023, 22:53
  ves2010, В смысле суммарные по инструменту? Или в конкретном входе?
  0
tester37
28 декабря 2023, 22:38
вопрос выглядит актуальным, если системы забирают «полбанкролла» за раз. Где вы такие берете? А главное, зачем :) Если же каждое «вставание в позу» отнимает как и положено порядка процентов от всего банка, то методика простая, «кто первый встал того и тапки».
И еще рядом к теме интересный мне вопрос (вроде простой, но я пока не знаю на него ответа) — расчет суммы сделки основывается на сумме активов, которые не в «позиции» , на общей сумме (свободные + в позиции), или на сумме свободных + «ожидаемую» сумму в позициях? Я читал, что расчет правильной суммы сделки — очень важная тема (небольшое отклонение от правильной суммы ведет к кратной разнице дохода или даже убытка )

+1
- Replikant_mih
  28 декабря 2023, 22:56
  tester37, Честно говоря, не очень понял про что тут написано).
  0
- ves2010
  28 декабря 2023, 23:25
  tester37, нуу как бы тоже вариант...
  но если изначально известен размер стопа… и можно ранжировать по размеру стопа легко...
  +1
Главком Главком
28 декабря 2023, 22:40
Кто раньше встал того и тапки, так пойдет?)))
0
- Replikant_mih
  28 декабря 2023, 22:55
  Главком Главком, Хотелось бы поинтеллектуальней вариант, конечно).
  0
  - Главком Главком
    28 декабря 2023, 22:57
    Replikant_mih, ну по весам индекса или по проценту выйгрыша/проигрыша бумаги можно накидывать или отнимать процент
    0
    - Replikant_mih
      28 декабря 2023, 23:06
      Главком Главком, Мм, ну всё равно если какой-то хорошей стратегии надо, а она упёрлась, а другой щас не надо и у неё денег навалом… будет простой денег.
      +1
      - tester37
        28 декабря 2023, 23:22
        Replikant_mih, так надо стратегии к портфелю привязывать, а не банк к стратегии
        0
        Replikant_mih
        28 декабря 2023, 23:23
        tester37, Это не понял).
        0
        tester37
        28 декабря 2023, 23:25
        Replikant_mih, ну я понял проблему «простоя» так, что каждой ТС своей — назначаете отдельный банк. А зачем так делать? Почему весь банк не шарить между стратегиями?
        +1
      - Главком Главком
        29 декабря 2023, 10:00
        Replikant_mih, со временем хорошая стратегия заберет большую часть денег, а проигрышная или менее выигрышная лишится части средств
        0
        Replikant_mih
        29 декабря 2023, 10:07
        Главком Главком, Что значит со временем? — Типа доказывает свою состоятельность со временем (на некоем окне), на основании этого получает больше денег (автоматически или нет), но действует в пределах лимита (этого нового)? — Если да, это конечно хорошо, но не решает проблему незадействованных средств в моменте.
        0
        Главком Главком
        29 декабря 2023, 10:43
        Replikant_mih, сумму портфеля делим на количество стратегий, дальше веса меняются в зависимости от выигрыша/проигрыша стратегии(меняем процент на одну стратегию в процентом соотношении с учетом выигрыша проигрыша).
        но не решает проблему незадействованных средств в моменте
        это мне кажется можно решить только при портфельном инвестировании, когда все деньги распределены по весам и ребалансируем к исходному состоянию весов, либо держать часть налички в фондах денежного рынка
        0
  - ves2010
    28 декабря 2023, 23:27
    Replikant_mih, если изначально известен размер стопа… и можно ранжировать по размеру стопа легко...
    
    это один из простых вариантов
    
    0
    - Replikant_mih
      28 декабря 2023, 23:32
      ves2010, Типи берем некую меру чего-то там, по которой можно ранжировать сигналы типа этот лучше, этот хуже и т.д. Как пример, размер стопа и по этому ранжированию приоритеты даём. Да, я похожим образом собираюсь идти, не размер стопа, но тоже мера сравнения.
      
      Правда дальше могут вопросы возникнуть. А если одна стратегия начнёт одеяло перетягивать слишком и т.д. А это перетягивание оправдано даже с утом разницы в этой меры и т.д.
      +1
      - ves2010
        28 декабря 2023, 23:50
        Replikant_mih, тут еще мысль… если торговать с фиксированным риском на сделку… то слишком большой стоп не выгоден, т.к профит будет мал, а слишком короткий стоп тоже не выгоден т.к скорее всего выбьют
        0
        Replikant_mih
        28 декабря 2023, 23:55
        ves2010, Я сразу хотел сказать, что на роль меры сравнения сигналов (лучше хуже) так себе кандидат)) — чёт не написал, думал, вдруг чьи чувства задену).
        0
bascomo
28 декабря 2023, 23:18
Надо больше денег! :)
0
- Replikant_mih
  28 декабря 2023, 23:34
  bascomo, Отличный, outside the box коммент). Хотя и мало полезный, конечно).
  0
  - bascomo
    28 декабря 2023, 23:29
    Replikant_mih, На этот вопрос в общем случае нет правильного ответа :) точнее, он такой: равномерное распределение капитала. Если же ты добился того, что вне зависимости от рыночных условий системы показывают стабильную доходность, то это и является базой весов для распределения рабочего капитала. Если же у тебя торговые системы ведут себя как американские горки, то балансировать капитал между ними - то же, что и гадания на кофейной гуще - бессмысленно для результата и беспощадно к себе.
    +1
Кирилл Гудков
29 декабря 2023, 01:57
Статически отбалансировать лимиты по maxDD стратегий на истории. Это вместо предлагавшихся выше размеров стопов, которых в явном виде может и не быть.

Если весь набор редко стоит в позе одновременно, то можно добавить КтоПервыйВсталТого-и-Тапки и немного овербукинга по ГО.

Сложные динамические схемы чреваты самообманом.
+2
CloseToAlgoTrading
29 декабря 2023, 16:38
Правильно ли я понимаю, вопрос в том как распределить средства по тому как работает система? Если так, то ведь тоже самое что и распределение средств по активам в инвестиционном портфеле.

Или я не верно понял вопрос? :)
0
- Replikant_mih
  29 декабря 2023, 16:53
  CloseToAlgoTrading, Ну, отчасти). Это первый уровень — любительский)) — смотреть на перформинг стратегий.
  0
  - CloseToAlgoTrading
    29 декабря 2023, 17:02
    Replikant_mih, а почему любительский? Стратегия это ваш актив который обладает некоторыми параметрами… типа доходность, волатильность и тд. Таких активов у вас несколько. Следовательно надо решить задачу по максимизации, например, прибыли или минимизации убытка, ну или ещё чего-нибудь :).
    0
    - Replikant_mih
      29 декабря 2023, 17:14
      CloseToAlgoTrading, Ну, скажем так, «актив» может по-разному перформить в разное время, а не что-то стабильное. Но туда лучше без чёткого понимания что делаешь не ходить).
      0
      - CloseToAlgoTrading
        29 декабря 2023, 17:24
        Replikant_mih, хм… так нам же все равно будущее не известно, максимум можно поправку на вероятность сделать
        0
        Replikant_mih
        29 декабря 2023, 17:44
        CloseToAlgoTrading, No fate but what we make...)).
        0
Vladimir Iastrebov
11 марта 2024, 11:01
На практике производительность добавляло, но не сильно. Зато увеличивало сложность, к-во данных и тестов.

Марковский решающий процесс с раздаванием весов(капитала) организовывал вышестоящей моделью над oos базовых моделей-стратегий.

Коридор весов приходилось всегда задавать. Полностью на откуп отдать не получалось.
0
- Replikant_mih
  11 марта 2024, 11:13
  Vladimir Iastrebov, Любопытно. Да, есть такой трейд-офф про то, что есть штуки, которые чуть добавляют к качеству, но сильно увеличивают сложность. В этом месте главное не попасться в ловушку бесконечных улучшений (я этим грешил и иногда ещё подгрешиваю) — когда ты улучшаешь и улучшаешь, а сложность растет и ты вязнешь и вязнешь).
  +1
  - Vladimir Iastrebov
    11 марта 2024, 18:48
    Replikant_mih, Так и есть! Часто выходит simple the best :)
    +1