Replikant_mih
Replikant_mih личный блог
28 декабря 2023, 20:43

Ни у кого из алго стратегии не конкурируют за деньги?

Имею в виду в моменте и автоматически. 


Кто-то так вообще делает? Вот буквально, что у твоей стратегии не N денег в распоряжении, у второй N1, у третьей N2 и т.д., где N1 == N или N1 != N и т.д. А у тебя всего N денег в распоряжении и стратегии сами как-то разруливают эту историю. Без анархии, конечно, но как-то смарт и по-хитрому.


Сразу же возникло много вопросов по логике организации такой системы, подумал: надо сторонний опыт заценить и понял, что, вроде, ничего о подобном не слышал. 

Ретроспективно — обычно «руками» заглянуть в историю — перераздать лимиты денег — да, как-то так делают.



Хочется как-то так: если стратегия, по ожиданиям, будет хорошо перформить и/или сигнал какой-то особо мощный — чтоб система могла перетянуть одеяло. Но в то же время надо чтоб кто-то один не перетягивал на себя всё одеяло, какой бы крутой он не был. В общем смарт челлендж вырисовывается, хочется для начала осмотреться по сторонам прежде чем что-то делать. Хотя по устоявшейся уже привычке точно не буду делать какого-то неповоротливого мастодонта, начну с простенького MVP.

59 Комментариев
  • Дмитрий Овчинников
    28 декабря 2023, 20:50
    У меня конкурируют.
  • wrmngr
    28 декабря 2023, 20:59
    это все от лукавого. дискретные сигналы типа «лонг-шорт-аут» это попытка выразить желаемую экспозицию на инструменты через грубые фильтры ака торговая система. На самом деле регуляция позиции должна осуществлятся континуально как консенсунс по инструменту. Типа лонг 120% по активу N плюс шорт 55% по инструменту K
  • Ийон Тихий
    28 декабря 2023, 21:19
    Думал над этой проблемой, красивого решения не нашёл. Раздал каждому тикеру свои лимиты
  • ves2010
    28 декабря 2023, 22:33


    более того я еще и размер шорта и лонга вычисляю...

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн