Статистическая устойчивость стратегии

Какая из стратегий лучше?

Пока я не имею точного ответа на этот вопрос — пытаюсь найти статистически лучший критерий оптимизации стратегии.
Их существует очень много, а нужно выбрать тот, который получает не только прибыльную, но и устойчивую эквити.
Для этого:

на оптимизационных(исторических) данных стратегия совершает 4500 сделок — получаю эквити
беру следущую часть истории и проверяю полученную стратегию — в моем случаем это ещё 675 сделок
анализирую результат использования критерия оптимизации

НО:

Мучает теоретический вопрос об определении того, является ли стратегия статистически устойчивой или нет.

Есть случайная величина(СВ) — цена, с практически нормальной (гауссовской) плотностью распределения. Эта СВ статистически устойчива, с мат ожиданием близким к +0.
Плотность распределения может изменяться в зависимости от рыночной волатильности.

Есть стратегия — функция, которая преобразует одну СВ (цену) в другую СВ (эквити). Мат ожидание последней плюсовое, но так же может меняться в зависимости от изменения функции плотности исходной СВ (волатильности).

Вопрос аудитории: как определить, что эквити является статистически устойчивой? Возможно ли это вообще?

торговые стратегии

Sergey F

Нижний Новгород

974

с 19 декабря 2011

19 Комментариев

wot
16 января 2013, 16:12
а Вы представьте, что условия эксперимента постоянно меняются (к примеру, кидаем кость с каждый раз новым смещением центра тяжести). Таким образом, задача определения устойчивости сводится к задаче определения устойчивости условий эксперимента в контексте торговой стратегии и рыночных движений :)
0
- Sergey F
  16 января 2013, 16:19
  dude, спасибо, за хороший каммент.
  Наткнули на мысль, что:
  стратегия — постоянная функция преобразования, не влияющая на устойчивость. Соот-но можно предположить, что устойчивость эквити зависит от устойчивости исходной СВ — цены.
  0
  - Sergey F
    16 января 2013, 17:02
    устойчивость цены обуславливается поведением толпы.
    0
Кан Делябр
16 января 2013, 17:14
Задача поставлена некорректно, т.к. цена не является СВ, это детерминированная величина + рыночный шум, а свойства эквити зависят от знания причин, из-за которых движется цена. Она вам кажется случайной, т.к. вы не вскрыли причин движения. Если вскроете, то будет вам и гуд эквити и щастье.
0
- Sergey F
  16 января 2013, 17:19
  vlad330033, с детерминированностью не согласен.
  Если б было так, то существовал бы человек имеющий 80-90% всех денег мира, который наперед всегда знал движение цены.
  
  Но ваша точка зрения имеет место быть.
  0
  - _sg_
    16 января 2013, 17:51
    Тунеядец,
    1. Цена случайна.
    2. Выигрыш или проигрыш случаен.
    3. «человек имеющий 80-90% всех денег мира» или люди существуют. Некоторым Вы даже иногда звоните по телефону. Это представители индустрии: Организаторы торгов, брокера, и прочие паразиты.
    В конечном итоги деньги всех Игроков ( и деньги локальных Победителей тоже ) перетекают в Отрасль и к ее представителям. Именно на эти деньги она существует.
    4. Для Отрасли важно, чтобы цена была Случайна. Тогда выигрыши будут случайны. То плюс, то минус. Чтобы текущие Победители, тоже когда-нибудь серьезно «влетели».
    5. Отрасль постоянно работает над тем, чтобы цена была Случайна.
    0
A2
16 января 2013, 17:37
Тунеядец, в датамайнинге есть такая техника n-fold validation. По сути разрезание данных на 2 участка, это 2-fold vallidation. 10-fold соответственно подразумевает 10 оптимизаций на разных кусках данных. Если результаты будут относительно схожи, то радуйтесть, вы нашли что-то устойчивое, а не сделали экстремальную подгонку. =) PS техника описана во многих книгах по датамайнингу.
0