Техническое развитие алготрейдеров и бирж

Привет смартлаб.

Вам тут периодически пытаются рассказать в разделе алго, как важно перейти на c++ на низко рисковых и доходных стратах ) И что при этом сразу можно залететь в Москва-Сити к каким то топ заказчикам) Кстати Мск-Сити является черной меткой в резюме, это так, между нами девочками.

Ну что, обсудим техническую сторону низко рисковых и при этом высоко достаточно доходных страт? Я как то в своих топиках рассказывал, как страты могут балансировать из «тупых» высокотехнологичных стратегий в совсем нетехнологичные, но с развитым математическим аппаратом. Так вот сегодня речь пойдет только про хардкор, где профит берется силой и мощью технологий.

Смотрели видосики некого Дмитрия Черемушкина из мохнатого года так 2009-2010, где Дмитрий сидит и сравнивает два стакана фьюча и акции, как они расходятся в моменте и тд? Видимо так ковались победы в ЛЧИ мохнатых годов, которыми потом бравировались.  

Так формировались неэффективности, за которыми стали приходить первые алго ). Наверняка они писались даже на бейсике. Это был закат ручных трейдеров, которые блистали на ЛЧИ  примерно 2008-2011 годов. 

Потом появился некий Евгений Черных, рассказывающий, как он роботом заработал на опционных неэффективностях первый миллион. Робота то он этого потом продавать начал. Уже на C#. Смекаете да? Уже в те годы пошла битва так называемых «скоростных» языков. То есть от qpile, basic мы пришли к каким то уже ООП языкам, с более менее нормальным компилятором.

Женя то бота продавал, но утаивал причину продажи. Но через пару лет его прижали к стенке и он стал открыто писать, что мол бот то уже устаревший, уже нужна инфраструктура. Но продолжал продавать. А Женю съели быстро. Сначала на c++, потом уже на с++ на соответствующей инфраструктуре. 

Так пришли эффективные компиляторы на соответствующих протвиканых ОСях, то есть Linux. Наверное это год 2011-2012, но эта связка устояла не долго, так как биржа активно уже продвигала услугу колокейшена, то есть своего дата центра, с короткими проводами к своему ядру.

Так пришла эпоха алгоритмов на колокейшен. Время, когда все развивалось стремительно, технологии развивались как разжатая пружина. Что интересно, начиная с тех годов и по сей день, запрос или спрос инициировал всегда клиент биржи. То есть клиенты настолько стремительно развивались в битве за этот силовой профит, что Биржа вынуждена разрабатывать и предлагать все более новые и новые услуги, подтягиваясь за своими клиентами.

2015 год, это наверное год, когда захлопнулась дверь перед алго аля SECRET. Время, когда еще можно было запуститься на делфи и плазе и начать жахать начало стремительно закрываться.

2016 год, это наверное уже тот год, когда все основные алго окончательно перешли на спец сетевые карты с bypass технологиями (это когда сетевой пакет минуя всех и ОС попадает напрямую из PCIE в робота и так же обратно). Это наверное тот год, когда тик ту трейд сумел лечь под 2000 нано сек. То есть время, между тем когда, котировка начала заходить из кабеля в карту и тем что ваша заявка пошла в кабель, равнялось 2 мк сек. Ну и еще 80-100мксек она летела по кабелю в ядро.

2016-2017-2018 это годы, когда алго еще воевали в рамках этого стэка. Кто во что был горазд. То сутками профилировали свои алго, чтобы не было кешмиса в 100% триггерах, то пытались читать из кеша котир быстрее, чем драйвер его отдал, то твикали сетевые драйвера. Вообщем битва технических умов на пределе. При этом я не затрагиваю такой тонкий вопрос, что можно и поиметь профит в недокументированных возможностях TCP и самих протоколов биржи )

2017-2018 — это еще года, когда окончательно стало ясно, что это прям не за горами время за ПЛИС. Ну или FPGA.
ПЛИСина — эта такая железяка, в который вставляет кабель из биржи, она там сама принимает решение, что делать и если что, посылает заявки. То есть уже торгуют не ваши продвинутые c++ алго, а торгуют специально разработанные платы.

2019-2020 — это наверное годы, когда тик ту трейд, лег ниже 400наносек. Смекаете да, было 2000, стало 400нс. То есть котировка только стала к вам поступать, а через 400нс уже летит ваша заявка. Вот это масштаб временных величин )) Биржа это тоже понимает, и разрабатывает спец протоколы для таких устройств. Говорят, пролоббировали их спец участники алго, не будем показывать пальцем кто )

Думаю, что год 2021 — это уже год, когда, когда тик ту трейд стал крутить около 100 и ниже. И гораздо ниже. Приходится греть плисины на пределе, делать то, чему не учат в университетах и книгах, а великие интернетовские FPGA разрабы, говорят, что такое не возможно.

Получается, 2018 год — это год, когда самый крутой арбитраж на свете, начинает практически всем махать рукой и захлопывает за собой дверь, оставляя внутри нее небольшую когорту самых прикольных и невменяемых (другие просто не осилят такие задачи) разрабов )


Так вот парни. ) Когда вам начнут рассказывать, что миллиарды прокручиваются на крутом арбитраже на  c++ из Мск-сити. На так се ) Ну вы можете сказать, что крипте то еще до этого далеко...
Ну как далеко? Битва встать поближе к ядру в Японии то уже давно идет. Не зря же Amazon AWS FPGA предлагает сервис в локации в Японии