13 декабря 2023, 13:48
По горизонтали, по горизонтали...
" А мы торговали по горизонтали..."
Больше добавить нечего.
Набираем портфель на 2024 год.
Уже пора — январь/март на Si не за горами.
Цели прежние — на минимум ГО максимум спрэдов при умеренном риске.
Аналогичный алгоритм приемлем для вертикалей и диагоналей.
Но для положительного МО его нужно дополнить Ratio-коэффициентом.
Доходность порадует, а пока нужно просто спокойно и методично сформировать диверсифицированный портфель.
Торгуем будущим уже сегодня.
Преимущества FORTS очевидны.
И это дает уверенность в завтрашнем дне.
PS — речь про опционы, а не форекс!
Больше добавить нечего.
Набираем портфель на 2024 год.
Уже пора — январь/март на Si не за горами.
Цели прежние — на минимум ГО максимум спрэдов при умеренном риске.
Аналогичный алгоритм приемлем для вертикалей и диагоналей.
Но для положительного МО его нужно дополнить Ratio-коэффициентом.
Доходность порадует, а пока нужно просто спокойно и методично сформировать диверсифицированный портфель.
Торгуем будущим уже сегодня.
Преимущества FORTS очевидны.
И это дает уверенность в завтрашнем дне.
PS — речь про опционы, а не форекс!
Коплю на мечту🎩, на собрании могут легко решит дивы не выплачивать… и постановить это… ты чего…
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
вроде бы объемы большие были могли бы толкнуть хорошо вверх
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
Пусть попробует сделать тоже самое, но на FORTS!
smart-lab.ru/blog/969270.php#comment16368258
не знаю.
сам лично открываюсь пока без проблем на январь- декабрь будущего года.
вероятно, до конца декабря предложат перезагрузиться на ВТБ-шный Квик.
а портфели перенесут автоматически.
ждем уведомления.
На сайте Мосбиржи он и ГО считает сразу.
Это удобно и полезно.
так о том и речь!
Кристина изобрела свой беспроигрышный метод и решила протестировать его на финамовском форексе.
и брокер якобы страшно испугался и прикрыл и снял все ее заявки.
то же самое можно повторить на Фортс, если в самом деле система работает.
она же пишет, что выставляла одновременные заявки на покупку и продажу.
мой топик как раз про это, но на нормальном биржевом рынке.
прочтите ее пост.
ссылка вверху.
а на FORTS работает арбитраж в виде кэрри-трейда — см. Котировки, фьючерс на смартлабе.
или в опционном варианте — дал пример на графике.
У меня вопрос по вашей стратегии: что делать-то нужно?
посмотрите внимательно на график, цены в стакане, постройте в калькуляторе риск-профиль.
ответ простой — спрэды на межстрайках всегда дают возможность заработать.
smart-lab.ru/q/futures/
2-значная доходность на классическом кэрри-трейде.
а на опционах тот же алгоритм дает 3-значную доходность.
обычная математика, даже арифметика для 4-го класса.
ничего таинственного нет.
обычные горизонтальные спрэды.
покупаем дешевле — продаем дороже.
это и есть суть любого кэрри-трейда.
остальное — дело техники.
Что такое кэрри и опц.конструкции мы знаем…
что делаю, о том и пишу
Например: продажа колла ща ххх руб. на 94 страйке с экспирацией в декабре и покупка колла за ххх руб. на 94 страйке с экспирацией в марте.
В итоге при развитии ситуации а) получаем ххх прибыли, а при развитии ситуации б) получаем убыток не более ххх руб.
все эти сценарии прописаны в книжках или самостоятельно просчитываются на калькуляторе.
тем более вы уже знаете, что такое кэрри, как сами пишете.
как конкретнее еще пояснить, не знаю.
есть еще ЛЧИ-2023, см. на смартлабе срочный рынок, статистику и сделки.
сам иногда смотрю, полезно.
Это является единственной причиной витиеватых абстрактных размышлений и отсутствия конкретики на задаваемые вопросы...
В своё время я публиковал здесь наиподробнейшие посты с примерами и алгоритмами заработка (хорошо, что Тимофей все удалил по моей просьбе вместе с аккаунтом).
если вы не видите, где есть рыба, ничего более не могу сказать.
раз вы человек опытный, вам и решать.
конкретно вам же ответил скрином — покупка 1620/продажа 2251.
если и это для вас витиевато и непонятно, то увольте.
я не песталоцци, увы!
не читал, к сожалению, ваши посты — а зачем вы их удалили, кстати?
народ у нас все читает, понимает, но не хватает терпения и дисциплины даже на повторение сделок.
это психология человеческая, и это считается нормальным.
так что никакой конкуренции опасаться не стоит.
позвольте откланяться, продолжу трейдинг.
а то смартлаб увлекает, но отвлекает от главного (((
Я вас и спрашиваю: что будет с прибылью при различных событиях? Есть ситуация, когда вас просто разорвёт с такой позицией
меня спрашивать не нужно — постройте риск-профиль в калькуляторе.
там все точки ТБУ и профит/убыток наглядны.
не нравятся вам горизонтали — не торгуйте, и все дела.
опционщики все сами перепроверяют и решают, использовать стратегию или нет.
а кому интересно — найдут подробнейшее описание горизонтальных спрэдов у Макмиллана, Чекулаева, Силантьева или даже на смартлабе.
если у вас есть своя торговая система, которая успешна — вы будете в постоянном выигрыше.
даже на фондовом рынке — примеры Татарина и Башкира подтверждают это.
опционщики-арбитражеры предпочитают молчаливо генерить профит, не ввязываясь в дискуссии.
причина — НЕвозможно на десятках тысяч возможных комбинаций на каждую выставить маркет-мейкера.
а нашем рынке на опционах их вообще практически нет.
А как же ИИ?
ИИ это глупое изобретение для умных людей — моя цитата).
сегодня целый день продаю копеечные коллы и путы до экспирации НЕДЕЛЕК на Si.
никакой ММ там не будет стоять — ему не выгодно отвлекать столько ГО.
а у меня портфель, свободный кэш и мое ГО тоже копейки получается.
мне выгодно несколько тысяч рупий за день на счет прибавить.
как-то так.
PS — вы будете задействовать ИИ для Р60000 или С106500?!?
Не думаю, что есть проблема запустить робота в стакан, в котором начали появляться заявки
тогда почему у нас нет ММов на опционах?
заявки есть, ММ нет.
но даже если они будут, встать лимиткой в середину спрэда никто не помешает.
я не знаю
«встать лимиткой в середину спрэда никто не помешает»
конечно. ликвидность повысится. но и неэффективностей станет меньше…
«нам ли жить в печали...»
будем зарабатывать на эффективности!
тем более на опционах это возможно всегда.
торгуйте чаще, профит с оборота повысится!
начинаю переходить более активно на NG — там наилучшее соотношение премия/ГО на сегодня.
и НЭ еще больше!
думаю, когда-то появится возможности безопасно торговать Америку на опционах.
или, во времени комфортнее, на Европейских биржах.
поэтому все отработанные на FORTS алгоритмы пригодятся.
а пока в нашей песочнице надо копаться, жить-то надо.
все дорожает прямо на глазах в магазинах.
сахар был 50-60 руб год назад, сегодня за 100 перевалил.
думаю, надо агрофьючерсами еще заняться, там волатильности хватает.
на юане обязательно лимит расширить.
с нового года стану полностью фрилансером, поэтому займусь всеми контрактами серьезно.
все познается на конкретике.
если вы опытный шахматист, вы будете чаще выигрывать у неопытных.
это аксиома.
то же самое верно и для рынка.
раз тема для вас закрыта — тоже ее закрою.
Удачи!
все те же — Открытие (ВТБ), Твой Брокер, ПСБ