OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

11 декабря 2023, 19:34

Индикатор Ichimoku и бесплатные роботы на нём.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Ichimoku.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1. История появления индикатора Ichimoku.

2. Как проводятся расчеты индикатора Ichimoku.

3. Какие сигналы может подавать индикатор Ichimoku?

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Ichimoku.

4.1. Стратегия на пересечение линий Tenkan и Kijun.

4.2. Пересечение линий Senkou A и Senkou B.

4.3. Пересечение линии Senkou A и Senkou B и дивергенция с индикатором Rsi.

4.4. Стратегия основанная на сигнале трех линий индикатора Ichimoku.

5. Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Ichimoku.

Индикатор Ichimoku, также известный как Ichimoku Kinko Hyo, был разработан японским журналистом Гоичи Хосода (псевдоним Сандзин Итимоку) в начале 1930-х годов. Хосода провел углубленное исследование биржевых данных на протяжении нескольких десятилетий и на основе своих наблюдений разработал этот индикатор.

Название «Ichimoku Kinko Hyo» можно перевести с японского как «график в ракурсе одного взгляда», что указывает на основную идею индикатора — предоставить трейдеру всю необходимую информацию через один график.

Ichimoku состоит из пяти основных компонентов, которые обеспечивают трейдеру полное понимание текущего тренда и предоставляют сигналы для входа и выхода из рынка.

Эти компоненты включают в себя:

1. Tenkan-sen (линия разворота) — средняя линия между максимумом и минимумом.

2. Kijun-sen (линия базы) — средняя линия между максимумом и минимумом последних 26 свечей.

3. Senkou Span A (граница области A) — средняя линия между Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутая вперед на 26 свечей.

4. Senkou Span B (граница области B) — средняя линия между максимумом и минимумом последних 52 свечей, сдвинутая вперед на 26 свечей.

5. Chikou Span (задержанная линия) — текущая цена, сдвинутая назад на 26 свечей.

Совместное использование этих компонентов позволяет определить направление и силу тренда, а также возможные уровни поддержки и сопротивления.

2. Как проводятся расчеты индикатора Ichimoku.

Для расчета индикатора Ichimoku используются следующие формулы:

1. Tenkan(линия разворота):

Tenkan = (Максимальная цена за последние 9 периодов + Минимальная цена за последние 9 периодов) / 2.

2. Kijun(линия базы):

Kijun = (Максимальная цена за последние 26 периодов + Минимальная цена за последние 26 периодов) / 2.

3. SenkouA (граница области A):

SenkouA = (Tenkan + Kijun) / 2.

4. SenkouB (граница области B):

SenkouB = (Максимальная цена за последние 52 периода + Минимальная цена за последние 52 периода) / 2.

5. Chikou (задержанный линия):

Chikou = Текущая цена, со сдвигом на 26 периодов влево.

При расчете Ichimoku можно использовать любой временной интервал.

Расчёт индикатора в OsEngine, можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Ichimoku.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор Ichimoku?

Индикатор Ichimoku может предоставлять различные сигналы трейдеру, включая:

1. Сигналы о направлении тренда: индикатор показывает, находится ли рынок в возрастающем (восходящем) или убывающем (нисходящем) тренде. Если Tenkan пересекает Kijun сверху вниз, это может указывать на переход тренда в нисходящий. Если Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, это может указывать на переход тренда в восходящий.

2. Сигналы о доступных возможностях входа в рынок: сигналы обычно происходят, когда цена пересекает SenkouA (верхняя граница области A) или SenkouB (нижняя граница области B). Если цена пересекает SenkouA сверху вниз, это может быть сигналом на продажу актива. Если цена пересекает SenkouВ снизу вверх, это может быть сигналом на покупку актива.

3. Сигналы о поддержке и сопротивлении: границы областей A и B (SenkouA и SenkouB) также могут служить уровнями поддержки и сопротивления. Если цена пробивает границы областей, это может указывать на сильное движение рынка.

4. Сигналы о развороте тренда: когда Chikou (задержанная линия) пересекает цену и движется в противоположную сторону, это может указывать на возможный разворот тренда.

Важно помнить, что сигналы индикатора Ichimoku следует анализировать в сочетании с другими инструментами.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Ichimoku.

4.1. Стратегия на пересечение линий Tenkan и Kijun.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionTenkanAndKijun.cs

Логика входа:

Покупаем, когда линия Tenkan пересекает линию Kijun снизу вверх.
Продаем, когда линия Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз.
Если пересечение линий происходит в облаке (между линиями Senkou A и Senkou B), то мы не входим в позицию.

Выход:

Выходим по обратному сигналу.

Индикатор Ichimoku и бесплатные роботы на нём.

Рис. 1. Пример логики робота при пересечении линий.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,72%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,50%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,67%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,66%

4.2. Пересечение линий Senkou A и Senkou B.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionSencouAWithSencouB.cs

Пример логики:

Покупаем, когда линия Senkou A пересекает линию Senkou B снизу вверх.
Продаём, когда линия Senkou A пересекает линию Senkou B сверху вниз.

Выход:

Из покупки. Ставим трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
Из продажи. Ставим трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.

Рис. 6. Пример логики входа и выхода робота.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,94%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,26%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,12%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%

Для осуществления данной стратегии наша команда совместила индикатор Rsi и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.

Пример логики:

Покупаем, когда на графике цены минимум за определенный отрезок времени ниже предыдущего минимума, а на индикаторе минимум выше предыдущего и линия Senkou A пересекает линию Senkou B снизу вверх.
Продаём, когда на графике цены максимум за определенное количество времени выше предыдущего максимума, а на индикаторе максимум ниже предыдущего и линия Senkou A пересекает линию Senkou B сверху вниз.

Выход:

Из покупки. Выставляем стоп за минимум за определенное количество свечей и профит за максимум за определенное количество свечей.
Из продажи. Выставляем стоп за максимум за определенное количество свечей и профит за минимум за определенное количество свечей.

Рис. 11. Пример срабатывания дивергенции.

Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,09%

Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,08%

Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,10%

Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,11%

4.4. Стратегия, основанная на сигнале трех линий индикатора Ichimoku.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IchimokuThreeLinesSignal.cs

Логика входа:

Покупаем, когда свеча закрылась выше Tenkan, Tenkan выше Kijun и Kijun выше Senkou B.
Продаём, когда свеча закрылась ниже Tenkan, Tenkan ниже Kijun и Kijun ниже Senkou B.