01 декабря 2023, 20:50
Арбитраж волатильности на Si
На графике горизонтального спрэда все наглядно и понятно.
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти разницу IV в 22 и 32%, как не на FORTS?
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти разницу IV в 22 и 32%, как не на FORTS?
Alex666, не, там возможно что-то боле неожиданное и. существенное…
Ну не может Газпром без сюрпризов😁
18:30
ну блять еще один ИИ — вы чё там почкуетесь капитально или как?)
Выборы в Украине пройдут 26 октября 2025 года, — Порошенко в интервью Цензор.НЕТ
По его словам, он знает об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источни...
Максим Пелихов, интересное мнение в блоге —
"… Проблема массовых банкротств подрядчиков и, как прямое следствие, недостроев и долгостроев, в недвижимости по стране ещё не освещается широко ...
Трудности перевода
Психоаналитик
khramov,
В том-то и цымус(е)
В карибском, тупо, повыводили всё молча кто откуда — и на этом всё кончилось. Безо всякого публичного шапито.
Maxxпосмотри график за всё,
18:10
Poxoгonimdollar, это да, дно нащупали. но в марте старт восходящего канала к 105 и далее только космос
На общероссийском уровне уже вроде бы реабилитировали генетику. Хамбо лама Аюшеев об этом, поди, даже не слыхал, и безграмотно продвигает скрещивание яков с коровами. Тёмные бурятские крестьяне поддаю...
genubat, продолжаю считать ложным тезис «в военной сфере, без применения ЯО, противопоставить России сейчас никто ничего не сможет — доказанный медицинский факт» — пока не наблюдал тысячи крылатых ...
вы бы хоть внимательнее взглянули, где ближний и где дальний, и где какая волатильность, а главное какие цены опционов.
работают календари отлично, если их правильно строить и в дальнейшем управлять.
«сватать» ничего не собираюсь, а обращаю внимание на значительную разницу IV и ее схождение/расхождение как предпосылку для открытия арбитражной позиции.
увеличьте ее в два клика или постройте в квике — С110000 декабрь/С110000 июнь- или в любом калькуляторе ( на сайте биржи).
и второй график по ценам опционов.
и будет картинка маслом!
почему-то многие мало используют то, что можно легко вытащить из квика на графики (волатильности, цены, кросс-спрэды и т.д.).
все же есть для анализа.
да, то же самое, но более подробно делается в модуле опционной аналитики в квике ("«разработчик стратегий»).
ок так ок!
на вечерке ПНД уже вовсю идет )))
выравниваете в пропорциях конкретные греки? чему отдаёте приоритет?
как то работаете с хеджированием спреда ближний-дальний контракт?
если горизонталь на 1-2 недели, обычно ничего не делаю.
жду экспирацию ближней ноги, далее поставка фьюча или истечение вне денег.
в первом случаем получаем покрытый фьюч, во втором закрываю вторую ногу и снова выхожу в кэш.
если горизонталь среднесрочная — более месяца, в квике в опционном модуле можно контролировать дельту.
но, как правило, тэта дает общее положительное сальдо раньше.
при всплесках волатильности ( как на графике в посте) можно усредняться, но сохранять паритет купленных и проданных опционов.
у каждого свой стиль, и это правильно.
что вам комфортнее, то и торгуйте.
спрэд покупаем одномоментно при всплеске волатильности или собираем постепенно?
у покрытого фьюча есть ТБУ.
держим, пока есть профит, или он сам закроется на следующую экспирацию, если останется в деньгах.
среднесрочный спрэд для начала покупаем одномоментно ( иначе риски).
далее по ситуации — усредняем, сокращаем, ребалансируем, закрываем.
на меня не стоит равняться — могу и все 100% потратить.
Так как риски условно ограничены.
И в любой момент могу пополнить депо или сократить позу.
у меня всегда широкий пул спрэдов — хороших и разных.
поэтому практически каждый день что-то ребалансируется, освобождается, периодически выводится на жизнь.