Мой полный стейтмент за 4,5 года

Многие ошибочно полагают, что я хочу создать фонд. Нет, это не так. Я всего лишь хочу найти партнера с большими ресурсами для долгосрочного инвестиционного сотрудничества.

Пару дней назад я писал о том, на какие вопросы трейдеру придется ответить перед потенциальным грамотным инвестором. Один из вопросов — это история торговли. 

Я спросил себя, — «а что я могу показать, если потребуется?» Я решил напрячься и составил полный стейтмент по месяцам по своим брокерским отчетам. Потратил немало времени, но когда оценил цифры, офигел. 

Таблица: ежемесячное изменение счетов в %.



Важнейший дисклаймер к доходности:
0. До сентября 2008 года я 6 лет торговал убыточно. За это время было слито несколько собственных небольших счетов. Основные потери: покупка  Юкоса, шорт РАО ЕЭС, покупка падения 2008 года.

1. Абсолютно все цифры имеют документальное подтверждение, кроме сч 4 и сч 5, по которым не могу представить подтверждение в силу технических причин.

2. Данный доход не имеет ничего общего с тем, какую доходность я смогу показать в будущем — тут стоит отдавать отчет на 100%. Отчет скорее характеризует мои личные качества и навыки, чем торговую стратегию. Более того, стратегия, которая была использована на большем количестве месяцев, имеет серьезные ограничения по ликвидности.

3. Реальная доходность некоторых месяцев по сч. 1 и сч. 2 может быть существенно занижена из-за крупных относительно размера счета выводов денег внутри месяца. 

4. Забавно, но факт! Мой результат, который общественность видела на ЛЧИ, является реально худшим результатом (%) за 4 года торговли.

Результат, конечно, выдающийся. Отчасти, его можно было бы списать на везение. //Кстати, вопрос математикам — какова вероятность везения по опубликованным выше цифрам?//  Но даже меня поражает стабильность результата. И это при том, что я реально беру предельный риск практически на грани. То есть при моих рисках счет достаточно волатилен, но плечо остается оптимальным для результативности, и даже несмотря на то, что  просадки случаются, в контексте общей кривой доходности они остаются совершенно приемлемыми.

Особое уважение конечно вызывает продолжительность относительно стабильной торговли. Думаю, что таким стейтментом могут похвастаться менее 1% людей, а по сути, лично я ни разу в интернете не видел похожего стейтмента.

Вот еще пара диаграммок (это доходы по месяцам в% в виде диаграммки): 


А это теоретический результат с учетом ежемесячного реинвестирования доходов:



Если бы я не выводил постоянно со счета деньги, то сохранить результативность бы не удалось — и в силу психологических причин и в силу ограничений по ликвидности.

Да, кстати, дали бы деньги в управление трейдеру с таким стейтментом?