Секреты алготрейдинга: Как считать виртуальные убытки
В прошлой статье "Секрет алготрейдинга №1" я писал, почему торгую после виртуальных (не полученных в реале) убытков.
Этот нехитрый способ сильно повышает все качественные характеристики торговли.
А сейчас хотел бы описать, какими тремя способами я подсчитываю эти самые виртуальные убытки)
1️⃣ «Х» убытков подряд
Самый простой и прямой, как рельс, способ)
Я определяю среднее количество убытков подряд на истории. Когда по одной из сборок наступает именно такая серия – сборка запускается на реале. Старт будет со дна не полученной нами просадки.
❗️ При помощи бектеста убеждаемся, что на доступной истории сет из этих настроек не сливает, а является как минимум околонулевым, как максимум – положительным! Тогда старт после вирт.убытков оправдан и имеет шикарное мат.ожидание.
Такую проверку, впрочем, надо проводить и на способах, представленных ниже.
2️⃣ «Х» убыточных сделок из «Y» сделок
Это доля (процент) убыточных сделок от некоего числа сделок. Например, 7 сделок из 10 виртуальных должно закрыться в минус. Эти 7 не обязаны идти друг за другом и могут быть перемешаны с прибыльными как заблагорассудится. Нам важно накопить «7 из 10»! Накопили – открываемся на одиннадцатую.
Это создаёт гораздо больше вариативности (по сравнению с первым способом).
Данный способ мой любимый.
3️⃣ Чередование
Самый интересный способ, заключающийся в накоплении убытков с определённым шагом в прошлое.
Например, я считаю только убытки, случившиеся по понедельникам (шаг в прошлое 1 неделя). Сделки других дней мне не интересны! И если уже 6й понедельник подряд позиция закрывается по стопу, значит, это становится рыночной неэффективностью, выявленная закономерность начинает ярче отсвечивать. Её замечают другие участники рынка. А когда локальная неэффективность замечается толпой, такая неэффективность перестаёт работать (исчерпывается её ликвидность, редко бывающая большой). Следовательно, на 7й понедельник я могу открыть реальную сделку. С каждым новым понедельником вероятность стоп-лосса ниже. Рынок не монетка. Он имеет память!
Как вы понимаете, вместо понедельника может быть что угодно! Я могу накапливать убытки от сделок, открывавшихся только в 16.30 (шаг в прошлое 1 день). Цене сложно в 16.30 ходить только в сторону вашего стоп-лосса! Если таких «инцидентов» накопилось 6 или 7, смело входите – на 8й раз в 16.30 цена с большей вероятностью двинется в сторону тейк-профита.
Промежуточных сделок может быть хоть тысяча! Они игнорируются, т.к. работа ведётся только с чередованием.
Канал про трейдинг:
2. Уже писали в прошлом топике, что память рынка и действия каких-то игроков здесь не при чём. Так Вы и про закон больших чисел скажете, что к нормальному распределению исходов на бесконечности этих исходов приводят чьи-то умышленные действия.
3. Как я понял, у Вас сильно прореживается количество реальных сделок. Додумайте, как оставить их число почти тем же, что и виртуальных, сохраняя улучшения характеристик.
svgr,
1. Первый способ — убытки подряд. Третий — с шагом в прошлое.
2. Рынок имеет память, и нет, это не единственная определяющая его величина.
3. Кол-во реальных сделок сильно прореживается в рамках одного сета настроек; выискивание их через Big Data, из сотен и тысяч сетов, позволяет иметь кол-во реальных сделок даже больше, чем при торговле нон-стоп на одном сете.