30 октября 2023, 21:34

Momentum российских акций на конец октября 2023

В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы. В первой акции с самым большим импульсом, в последней — с наименьшим. Себе в портфель беру акции из первой группы.

Momentum Q1: FLOT, IRAO, SBERP, MRKY, MRKC, ROSN, RENI, SBER, MSRS, MOEX, MSNG, SIBN, KAZT, BANEP, KMAZ, TATNP, QIWI, MRKU, MGTSP, BSPB, NLMK, KZOS, LKOH, PLZL, TRNFP, SNGS, MRKV

Momentum Q2: SMLT, TRMK, SNGSP, TTLK, DVEC, BELU, OZON, CHMF, MDMG, POSI, NVTK, TATN, NMTP, MAGN, EELT, FESH, SVAV, NKHP, GLTR, RASP, AFKS, MSTT, MTSS, MRKP, GEMC, TGKB, AFLT

Momentum Q3: UPRO, LNZLP, RNFT, RTKM, MTLR, LSNGP, HHRU, ELFV, CIAN, NKNC, FEES, PHOR, MTLRP, CHMK, MRKZ, ETLN, POLY, AKRN, LNZL, VTBR, SELG, LSRG, KRKNP, AQUA, GMKN, VKCO, PIKK

Momentum Q4: APTK, OGKB, RTKMP, ABIO, AGRO, TCSG, TGKA ,ENPG. HYDR, FIVE, SFIN, UWGN, OKEY, SPBE, SOFL, YNDX, RUAL, NKNCP, CBOM, ALRS, MVID, MGNT, FIXP, GAZP, SGZH, LENT, VSMO

Почему торгую моментум:
t.me/kpd_investments/187
t.me/kpd_investments/188

Как считать импульс акции (на примере ВСМПО-АВИСМА):
t.me/kpd_investments/303

В чем риск моментума:
t.me/kpd_investments/632

Почему нужно смотреть на доходность нескольких групп акций:
t.me/kpd_investments/688
t.me/kpd_investments/693

Акции

https://t.me/kpd_investments

Как приручить доходность

Москва

139

3 139

с 5 января 2021

4 Комментария

Maxim Sheyko
31 октября 2023, 09:36
А ребаланисируете как? В конце месяца если были акции из первой группы и по расчетам моментума они из этой группы вышли, то продаете, а на замену покупаете то, что в группу вошло?
0
- Как приручить доходность
  31 октября 2023, 10:29
  Maxim Sheyko, все так — продаю, что вышло, покупаю, что вошло.
  +1
  - Дмитрий
    31 октября 2023, 23:48
    Данила Овечкин, а не рассматривали модель, где импульс моментума берется не за весь предыд. год как у вас, а лишь за 1 предыд. месяц?
    Логика в том, что возможно более апсайдны те бумаги, где рост начался недавно (выход прорывного отчета, оглашение ключевых корп.новостей, влияющих именно на самые ближние перспективы компании).
    0
    - Как приручить доходность
      01 ноября 2023, 06:29
      Дмитрий, мои расчеты и академические статьи показывают, что оптимальный период расчета импульса акций — от 6 до 12 месяцев.
      +1