29 октября 2023, 18:27
С118000 декабрь - в ПН, ВТ,СР и так далее ( опционы на Si)
Завтра начинается очередная торговая неделя.
C новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.
Марина Самохина,
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)
Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.
Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.
C новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.
Марина Самохина,
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)
Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.
Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.
Актуализированные на 16.12.2024 г. мультипликаторы энергосбытовых компаний РФ:
P.S.
«Ставропольэнергосбыт»
-
Несомненный фаворит!
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
В чатах обсуждают ипо этой конторы. Ведутся разговоры как бы по дороже ее продать. Я так понял владелец понял безперспективность этой займодайки и хочет выйти, продав ее на бирже хомячкам.
11:51
SP65, отрытые позиции публикуются только по деревативам. Но те, кто эту информацию скидывают во многом не понимают, что она ни на что влиять не может, так как фьючерсы — это производное во все смыс...
11:49
Ввод жилья в Москве за 11 мес 2024г составил 4,31 млн кв м (-25,1% г/г) — РБК По итогам 11 месяцев 2024 года в России ввели в эксплуатацию 93,8 млн кв. м жилья (+0,7% г/г). Такой вывод следует из опер...
11:49
Ввод жилья в Москве за 11 мес 2024г составил 4,31 млн кв м (-25,1% г/г) — РБК По итогам 11 месяцев 2024 года в России ввели в эксплуатацию 93,8 млн кв. м жилья (+0,7% г/г). Такой вывод следует из опер...
Анализ эмитента: ООО "Агрофирма "Рубеж" (за 3кв. 2024 г.) | Облигации 📌 На данный момент у ООО «Агрофирма «Рубеж» в обращении 1 выпуск облигаций с общим облигационным долгом 500 млн.₽. ...
11:47
IPO "СИБУР"
🕯IPO «СИБУР»
1) Вы помните инвестиционный форум «Россия зовет!»? Помимо победы финансового блока (прикрепленный пост), президент РФ акцентировал внимание на жестком...
меня тоже волнует данный вопрос, брокер ни как не уведомил о делистинге, вот сижу с 500 акцими
Затишье перед бурей Приветствую всех, кто решил ознакомиться с моим постом!!!Кратко о себе: зовут Сунатуло, мне 19 лет. Бросил универ после первого курса, но не потому, что не справился морально — ск...
Затишье перед бурей Приветствую всех, кто решил ознакомиться с моим постом!!!Кратко о себе: зовут Сунатуло, мне 19 лет. Бросил универ после первого курса, но не потому, что не справился морально — ск...
вы очень невнимательны как по тексту «смотрим внимательно на значения кэрри-трейда», так и по графику спрэда +С118000/-С118000.
покрытые опционы и операции кэрри-трейда имеют минимальные риски и условно относятся к безрисковым при определенных условиях.
либо почитайте литературу, либо постройте сами этот спрэд и заработайте пару рупий )))
на поездку на Бали
кому как.
у меня именно на этот спрэд ГО всего 25 рублей.
минимум 50 рублей на руки ожидаю.
50-25=25/53 дня *360=172%
с усушкой, утруской и проскальзыванием получим 172/2=86% годовых.
это больше чем 15% годовых)))
PS — «усушка» это таяние тэты (бирж. слэнг)
«я за квартал написал»
а я за оставшиеся 53 дня до экспирации.
да, примерно так.
к сожалению, не все это видят и понимают.
Пока баюс-баюс.
Посоветуете что-то почитать, пожалуйста?
И ещё — в соседней теме человек хочет валютный риск хэджировать — ему мне кажется как раз опционы выйдут дешевле всего, может быть, посоветуете, пожалуйста?
smart-lab.ru/blog/954835.php#comment16220043
Также рекомендую «Балабушкин. Опционы и фьючерсы.» Книга написана российским автором про российский рынок и нашу биржу в частности (вроде как ранее называлась РТС). Даже на сайте мосбиржи есть, в хорошем качестве: fs.moex.com/files/2440/
Если найдёте на просторах интернета — хороши лекции Павла Пахомова, доступно объясняет азы, плюс механику открытия/закрытия позиций и экспирации.
Если же делать всё с умом, то есть ограничивать риски, то никакого принципиального отличия опционов от линейных, в том числе не срочных инструментов нет. Напротив, при покупке опционов риск убытка заранее ограничен, тогда как при покупке или продаже фьючерса или акции, риск потенциально неограничен.
Но чудо опционов состоит в их комбинациях, а не в голых покупках или продажах.
«Но чудо опционов состоит в их комбинациях, а не в голых покупках или продажах.»
согласен на 100%!
так именно это нам и надо!
пока удается продавать выше ТЦ
вот я и есть один из этих «некрупных товарищей», но под примерно 1000 опционов С118000 итого на всех счетах позицию держу.
какая картинка?
можно нарисовать в калькуляторе на сайте биржи, а не только в квике.
не знаю.
у меня такого нет.
в посте выложен только скрин.
думаю, это происки инопланетян.
чтобы выведать стратегии землян на опцах )))
видать, сами тоже подсели на трейдинг
вставил из Квика по новой.
видно у вас в топике в конце?
так и не понял — сейчас видно?
ну хоть вы отзывчивым человеком оказались!
спасибо!
я же волнуюсь, пытаюсь понять, что не так.
с биржевого калькулятора очень бледно все получается.
ок, торгуем дальше!
еще раз вот внизу выложил.
видно?
печально (((
значит, глюк какой-то.
в ПН выложу из Квика свежую, когда он заработает.
а сейчас видно график?
выложил из квика свежий.
ок, был какой-то глюк на домашнем компе, значит.
почитать — Логика опционной торговли, С. Силантьев (пока бесплатно можно скачать в интернете или купить)
самый простой хедж от роста доллара — купить колл по текущей цене
от падения доллара — купить пут по текущей цене
текущая цена 94000-95000 (за 1000$)
но каждые 3 месяца нужно заново открывать хедж
Еще проще — купить или продать Вечный Фьюч в нужном объеме.
Тут вообще даже школьнику все должно быть понятно.
Текущий курс вы фиксируете сразу и может держать фьючерс сколько нужно.
( его нюансы с фандингом сознательно опускаю, это можно рассматривать как стоимость страховки)
нет, это оно и есть.
купить можно от 2015 года, но это переиздание.
классика не стареет!
( про американский рынок особенности можно пропускать при чтении, важны общие тезисы)
да, самое важное у Силантьева — справочник стратегий в конце.
про риск там четко написано — без риска, ограниченный, неограниченный.
либо будет закрыт весь спрэд, либо снова придется купить новую 2-недельку.
это горизонтальный спрэд.
почитайте в учебниках про возможные варианты.
мои такие:
1. если есть суммарный профит, просто закрываем спрэд (обе ноги).
2. если С118000 (декабрь) значительно выросли, проходим поставку в ноябре и получаем покрытый фьючерс.
далее выравниваем дельту до 0.
3. если следующие 1-2 недельки будут дешевле (менее 15-25), снова покупаем первую ногу.
как-то так.
есть еще 2 запасных варианта, но они требует бОльшего ГО, чтобы получить положительное МО.
у меня-то ГО всего 20-30 рублей на спрэд получается.
С учетом остального портфеля, так СПАН считает и дает возможность открываться даже при отрицательном остатке суммарного ГО.
сложно и долго все объяснять.
есть стратегия, посчитайте ГО на спрэд только для опционов.
калькулятор биржи дает 985 рублей итого ( а не 15000+).
согласитесь, разница есть.
фьючерсы только уменьшают его в моем портфеле.
но вы посчитайте и проверьте сами доходность только для опционов.
пример на одну пару по 1 опциону
С118000 покупка по 20 (ноябрь)
-С118000 продажа по -100 (декабрь)
в калькуляторе на сайте биржи постройте и все увидите.
цены возьмите реальные из стаканов!
или по последним сделкам