23 октября 2023, 10:49
NG - парящий Дельта-План
Странно читать посты о том, что на опционах можно обойтись без греков и это якобы лишние параметры.
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23 на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется, тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что все идет отлично и строго по дельта-плану.
PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.
+=+
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23 на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется, тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что все идет отлично и строго по дельта-плану.
PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.
+=+
Котировки не отскочили в результате полученного нового имиджа -Кривого Сплита и отсутствием руководства компании с инвесторами. Окривевшая Белуга видимо будет реабилитировать себя после выкладки данны...
ВТБ брокер предлагает шортить ТМК
С самолетом у них прогноз 100% отработал, когда тот еще по 2к был.
Надо подумать… целый отдел аналитики у них, и на шорт, у них, как то лучше прогнозы получаются.
genubat,
Глава СПЧ назвал фетву о многоженстве «дорожкой к экстремизму»
гадкие люди мешают Кадырову стать примерным семьянином.
Впервые в истории: КРЫС и Леха nnnd на одном видео! Да еще и с Максимом Орловским!!! Наконец-то годный контент попёр!
Выступление на тему бондов с конфысмартлаба.
Только что посмотрел. Больше всег...
KatieArya, Девелоперы,, банки с маленькой инфраструктурой и закредитованные компании, первыми начинают литься при хорошем отскоке, так как ставка в 21% работает против этих компаний.Сбер более усто...
а может наоборот на волне роста побольше засадить решил под откат?
до зоны добрались, почему собственно и закрылся
Ренессанс страхование на Альфу +
ValeraShelomov, а я 25 лет от путина слышу, как его коллективный запад обманул.
Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2028г в сумме 16,2 млрд руб — ведомство Минфин России информирует, что средства для выплаты купонно...
Покупка или продажа любого спреда (в том числе C2.9-C3.1 либо C3.1-C2.9) предполагает одновременную куплю-продажу двух ног. В некоторых случаях это может происходить с некоторой задержкой. И в этом случае всегда есть риск остаться только с одной ногой.
А в NG этот риск настолько высок, что потери на попытке приобрести прибыльный спред перекроют любую потенциальную прибыль.
К этому добавляется еще и практическая невозможность роллирования на следующий контракт, поскольку до завершения текущего в нем вообще нет жизни.
Спред тут можно построить только случайно, если повезет с движением цены и совпадет со спросом других трейдеров, которых в этом контракте видимо не больше нескольких десятков.
А это уже никак не назовёшь системой. А без системы — это не трейдинг, а лотерея.
В этом контракте не вижу ничего приличнее, чем продажа очень широких стренглов. Но, и это лотерея по сути.
отлично, ваш ответ показывает, что вы в теме!
на вертикальных спрэдах, по моей практике, открытый спрэд иногда приходится держать до экспирации.
роллирование вообще не рассматриваю по причинам, о которых вы написали.
в данном случае при +1 С1900/-5 С3100 спрэд может закрыться через 4 дня поставкой -5 F.
к этому сценарию нужно быть готовым.
по широким стрэнглам проще, вы это тоже увидели.
в общем, есть такие опционы.
мне они нравятся своей IV и высокой доходностью.
насколько они подходят «со спросом других трейдеров, которых в этом контракте видимо не больше нескольких десятков», это уже вопрос реального трейдинга.
будет больше торгующих, будет легче по любым стратегиям.
PS — на СМЕ, к сожалению, не торгую.
«Полагаю, на MOEX до такого сервиса ещё очень далеко.»
Увы (((
Про опционы на IB (в соседней ветке обсуждалось)
я тоже.
но на IB ввели какие-то ограничения для владельцев рос.паспортов.
хотел открыться там через Exante или Фридом Финанс, но оба брокера прекратили свою деятельность тут.
через Финам тоже есть подводные камни (((
конвертация как у них и ЕБС с опционами?
моя заявка на доступ к опционам уже несколько лет лежит у них.
мне нужен доступ без ограничений на любые опционы — российские и американские для арбитража в рамках единого счета.
спасибо, прогресса у них нет в этом вопросе до сих пор.
по стрэддлам NG и на FORTS можно торговать.
сам NG стал плотно изучать и практиковать только с начала июня.
стало получше, или я сам уже адаптировался )))
микрогаз где собираются запустить, на СМЕ?
интересно, спасибо!