NG - парящий Дельта-План

Странно читать посты о том, что на опционах можно обойтись без греков и это якобы лишние параметры.
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23 на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется, тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что все идет отлично и строго по дельта-плану.

PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.

+=+

опционы натуральный газ

натуральный газ

Stanis

Москва

442

19 727

с 20 июля 2021

14 Комментариев

Pablo76
23 октября 2023, 12:17
Дельта-план может и был бы хорош, но на этом инструменте лишь в теории, которая разбивается о практику.
Покупка или продажа любого спреда (в том числе C2.9-C3.1 либо C3.1-C2.9) предполагает одновременную куплю-продажу двух ног. В некоторых случаях это может происходить с некоторой задержкой. И в этом случае всегда есть риск остаться только с одной ногой.
А в NG этот риск настолько высок, что потери на попытке приобрести прибыльный спред перекроют любую потенциальную прибыль.
К этому добавляется еще и практическая невозможность роллирования на следующий контракт, поскольку до завершения текущего в нем вообще нет жизни.
Спред тут можно построить только случайно, если повезет с движением цены и совпадет со спросом других трейдеров, которых в этом контракте видимо не больше нескольких десятков.
А это уже никак не назовёшь системой. А без системы — это не трейдинг, а лотерея.
В этом контракте не вижу ничего приличнее, чем продажа очень широких стренглов. Но, и это лотерея по сути.
+2
AndreyV
23 октября 2023, 14:18
Кстати, о «птичках» и других стратегиях… Пробовал на демо-счете у IB: там любой заданный клиентом портфель из опционов торгуется сразу в стакане от брокера… Собрал конструкцию, выставил заявку и по одной кнопке всё собралось. Полагаю, на MOEX до такого сервиса ещё очень далеко.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

21:00

⚡️ Объявляем условия нового размещения

20 января финтех-сервис ПСБ Финанс (бренд CarMoney) начнет размещение нового выпуска облигаций с плавающим купоном 002P-02 на 500 млн рублей. Средства, полученные от размещения...

CarMoney

17:52

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...