23 октября 2023, 10:49
NG - парящий Дельта-План
Странно читать посты о том, что на опционах можно обойтись без греков и это якобы лишние параметры.
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23 на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется, тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что все идет отлично и строго по дельта-плану.
PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.
+=+
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23 на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется, тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что все идет отлично и строго по дельта-плану.
PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.
+=+
В 2008 выжил и сейчас понемногу будет с поддержкой расти. Как же иначе?!
conveyer, да, но есть моногорода, в которых другой нормальной работы нет. У Мечела то же самое.
Облигации с ежедневным доходом — только на Финуслугах
Народные облигации
Гоша Фомич, при военном положении вклады изымут в тот же час
Так или иначе, но акция в 6 раз сильнее индекса росла. Надежда на дивы. А так делим на два без нерезидентов и прибавляем 50% потенциала. В общем, боковик — это вердикт.
Очередная смешная чушь от Протопопова с кивятиной про 11 875 млн. и 2 969 млн. до 31 мая 2025 г., когда в ЦБ зарезервировано за 30 ярдов и под 70 ярдов продаваемого имущества, не считая акций в валюте...
Тимофей Мартынов, совести у этих подлецов нет
Иван Петров, можно больше удобрений производить, можно перевести электростанции на дальнем востоке с мазута на газ и много других возможностей с пользой для страны использовать излишки. а если уж к...
а какой был мат?
Тут явно у кого-то есть интерес не просто продать, а именно продать пониже, унести цену максимально низко. Иначе какой смысл в пятницу после 22:00 приходить и спецом цену вдавливать? И такие трюки уже...
Покупка или продажа любого спреда (в том числе C2.9-C3.1 либо C3.1-C2.9) предполагает одновременную куплю-продажу двух ног. В некоторых случаях это может происходить с некоторой задержкой. И в этом случае всегда есть риск остаться только с одной ногой.
А в NG этот риск настолько высок, что потери на попытке приобрести прибыльный спред перекроют любую потенциальную прибыль.
К этому добавляется еще и практическая невозможность роллирования на следующий контракт, поскольку до завершения текущего в нем вообще нет жизни.
Спред тут можно построить только случайно, если повезет с движением цены и совпадет со спросом других трейдеров, которых в этом контракте видимо не больше нескольких десятков.
А это уже никак не назовёшь системой. А без системы — это не трейдинг, а лотерея.
В этом контракте не вижу ничего приличнее, чем продажа очень широких стренглов. Но, и это лотерея по сути.
отлично, ваш ответ показывает, что вы в теме!
на вертикальных спрэдах, по моей практике, открытый спрэд иногда приходится держать до экспирации.
роллирование вообще не рассматриваю по причинам, о которых вы написали.
в данном случае при +1 С1900/-5 С3100 спрэд может закрыться через 4 дня поставкой -5 F.
к этому сценарию нужно быть готовым.
по широким стрэнглам проще, вы это тоже увидели.
в общем, есть такие опционы.
мне они нравятся своей IV и высокой доходностью.
насколько они подходят «со спросом других трейдеров, которых в этом контракте видимо не больше нескольких десятков», это уже вопрос реального трейдинга.
будет больше торгующих, будет легче по любым стратегиям.
PS — на СМЕ, к сожалению, не торгую.
«Полагаю, на MOEX до такого сервиса ещё очень далеко.»
Увы (((
Про опционы на IB (в соседней ветке обсуждалось)
я тоже.
но на IB ввели какие-то ограничения для владельцев рос.паспортов.
хотел открыться там через Exante или Фридом Финанс, но оба брокера прекратили свою деятельность тут.
через Финам тоже есть подводные камни (((
конвертация как у них и ЕБС с опционами?
моя заявка на доступ к опционам уже несколько лет лежит у них.
мне нужен доступ без ограничений на любые опционы — российские и американские для арбитража в рамках единого счета.
спасибо, прогресса у них нет в этом вопросе до сих пор.
по стрэддлам NG и на FORTS можно торговать.
сам NG стал плотно изучать и практиковать только с начала июня.
стало получше, или я сам уже адаптировался )))
микрогаз где собираются запустить, на СМЕ?
интересно, спасибо!