Я (за)кончил

Доброй ночи.

Хотелось бы подвести некоторые результаты и сформулировать некоторые соображения, и вот он план:

1. Введение
2. О стоимости создания торговых систем
3. Что у меня получилось
4. Мои выводы
5. Мои рекомендации алготрейдерам

1 Введение
Я пытался, а теперь уже, получается, не пытался, а создавал генератор торговых систем (алгоритмов), который будет придумывать их за меня. Задача оказалась совершенно не тривиальной, и тесты на исторических данных, показавшие ошеломляющий успех, были завершены в начале ноября 2022. По своей рыночной цене посчитал, что работа стоила не один млн. моего времени.
Тут нужно сказать, что точка старта идеи как концепции была в июне 2020, а точка начала физической реализации — начало октября 2022. Время в промежутке было потрачено на эксперименты и на обучение. И на размышления, конечно.
Первый тест был на Binance, в конце мая 2023, с рядом ручных технических операций. Это были ручные операции, не относящиеся к принятию торговых решений — это делал алгоритм. Вручную я подсаживал и удалял алгоритмы. Тогда за недельку я заработал в максимуме 70%, но график доходности нелинеен, потому оказалось, вроде, 52% по остановке торгов. В моих предыдущих постах можно найти и скриншоты бэйджей, полученные от этой биржи, и детали. Много это или мало? Ответ на этот вопрос я нахожу в том, что попал в топ 5% по доходу всей биржи Binance. Для себя я считаю это существенным, а мнения анонимов мне не интересны. Спасибо СмартЛабу, я полагаю, его главная ценность для меня заключается в том, что я прокачал свой навык игнорить долбоёбов. Но тут всё равно ещё есть, над чем работать.
Ремарка: это были криптовалютные фьючерсы, плечо 10.

2 О стоимости создания торговых систем
Все те, кто работает в каких-то компаниях по найму, достаточно просто могут вычислить стоимость часа своей работы. Это их зарплата, делённая на число рабочих часов в месяце, допустим, 168.
Если пойти классическим путём, разработать торговую систему руками, проглядывая ценовые графики, набрасывая индикаторы, выбирая точки принятия решений, тестируя их, и так снова, и снова, и снова… думаю, понятно, о чём я, и если ещё писать код… Можно посчитать, во что обходится тому или иному трейдеру или алготрейдеру алгоритм по себестоимости затраченного на него времени.
На самом деле, это крайне важный показатель. Каждый из пришедших на рынок, должен определить для себя норму доходности в год, минимальную и даже максимальную планку. И тогда легко привести её к часу. Мы тут все обычно мыслим процентами годовых. Но можно и так — стоимостью часа своей работы.
Сколько стоит час вашей работы?
Конечно, нам важна не себестоимость в деньгах. Как по мне, важнее затраченное время. Если я за сутки сформирую миллионы стратегий, из которых 1000 будет прибыльна, то, с экономической точки зрения, я — и мои алгоритмы — куда эффективнее этих ручных поисков.
Найдите стоимость вашей работы для создания одной торговой системы, приведите её к одному дню. Я буду (условно) в 1000 раз эффективнее. Условно потому, что за сутки можно найти и 1000, и 10000.
Если вы руками, глазами и пальцами нашли одну эффективную стратегию за пару недель, что нонсенс, то вы потратили на это 8ч*5д*2н=80ч.
А я 1000 за 24 ч. Сравним эффективность? Получается, что я эффективнее вас в 3 333 раз.
Дополнительный мой бонус состоит в том, что, конечно, и передо мной, и вами будут разные вопросы стоять: у вас — сколько денег впихнуть в одну стратегию, которых у вас будет мало, а у меня — где взять столько денег, чтобы дать хотя бы большей части стратегий по необходимому минимуму. 

3 Что у меня получилось
В предыдущих постах публиковал, к чему шёл, с чем сталкивался, и каков был результат. Кому интересно — читайте, переписывать не стану.
Тут последний скрин графика доходности по состоянию на закрытие рынка в пятницу, что подтверждает на 100% то, о чём я писал в одном из предыдущих постов.
Ну что тут скажешь? Я это и ожидал, но были психологические нюансы из-за психологического террора. И это крайне неприглядная сторона интернет-форумов, и СмартЛаб тут не исключение. Пару слов об этом скажу дальше.



4 Мои выводы
Эффективность подхода, показанная на истории в ноябре 2022, подтвердилась на Binance реальной торговлей в мае.
Теперь она подтвердилась на рынке акций МБ.
Как я и прогнозировал, это будет работать везде и всегда: любая биржа и большинство инструментов.
Почему большинство, а не все? Потому что эта техника не для неликвидов (в моей реализации; перейдёте с минуток на высшие таймфреймы — всё изменится).
Основные требования к инструменту — это 1) высокая или даже высочайшая (по отношению к остальному рынку) ликвидность и 2) хорошая волатильность.
График из п. 3 практически повторяет то, что я видел на Binance. Кажется, что там есть существенные drawdowns, но растяните это на год, и вы увидите практически прямую. Частота сделок высокая, это «манисос» рынка. Да, брокеры с таким числом сделок вас должны облизывать, ну так, значит, у вас есть объективный и существенный повод для общения с ними на тему снижения комиссии.
Мне писали комменты в стиле «ты не учёл проскальзывание». Что могу сказать — я учёл комиссию. Многие не делают и этого. Комиссия — это параметрическая настройка моих алгоритмов по каждому инструменту. Таким образом, я поднимаю значение настройки комиссии в параметрах моих алгоритмов и ищу заново. Сутки. И получаю тысячи, десятки тысяч новых. А вы меняете параметр (один!) и заново исследуете глазами, руками, чашками кофе и прочее всё, сидите долгими часами и без гарантии результата.
Мне не нужно учитывать проскальзывания, поскольку я просто чуть задеру комиссию.


5 Мои рекомендации стартующим алготрейдерам
Смотрите. Вам никто не пожелает успеха. Никто из окружающих не хочет, чтобы вы заработали больше, чем они.
Скажу больше: большинство вообще желает, чтобы вы просадили.
Это такая наша страта трейдеров-частников. Чем больше просадит большинство, тем больше заработает меньшинство, так понимает большинство. Не соображая, что они постригают не частников, а институционалов.
Но есть и выученное: у самих не получилось, и у вас тоже, они считают, не получится. Они ведь умнее и опытнее (как они считают). Это когорта злобных неудачников.
Все они, как и многие, не учитывают лебедей. А лебедь — это то, неожиданное и за гранью, что вы придумали, или списали и скомбинировали.
Такие уходят и уйдут в прошлое, со временем. Они даже, возможно, верят в бога, астрал и мистику.
Я же верю в учение Дарвина. Естественный отбор. Выживает сильнейший. И трейдинг — отнюдь не исключение.
Я вижу три категории:

1. Те, кто придумывает что-то кардинально новое сами
2. Те, кто видят что-то новое между строк или спрашивая, активно коммуницируя, комбинируя разные варианты
3. И те, кто считает, что всё лучшее придумано и реализовано до нас, и надо просто вцепиться в свои стратегии и торговать ими день изо дня, а если и будет просадка, и даже большая, то всё равно их вынесет на вершину горы, потому что так было раньше

Я думаю, вы сами, если вы достаточно умны, поймёте, кто будет более успешен в этой триаде.

И ещё одно очень важное. Если вы намерены добиться успехов, со всей силой своей души — следует отключиться от форумов, троллей и негативных оценок. Работайте сами в автономе и не привлекайте ничьего мнения. Человек слаб и когда вам будут давать негативные оценки, вы можете съехать с этого трамплина: это очевидная история, подтверждённая много раз и в разных отраслях, например, в спорте. Если вы идею сформировали, и что делать — понятно — отключитесь от социума за исключением тех, кто поддерживает и даёт толковые советы. Работайте сами, пока не достигните результата, которым будете удовлетворены как предварительным. Тогда и возвращайтесь в этот околосоциум.

Не все мы такие сильные, чтобы отмороженные выплески не влияли на нашу оценку того большого дела, которое мы делаем.
СмартЛаб мне тут сильно повредил, это факт.

Доброй ночи вам.