Моментум из картошки или латинский гратен

В конце 2022 года я делал серию подкастов (https://t.me/expobankinvest/1750) про разновидность стратегии «моментум» (https://www.investopedia.com/terms/m/marketmomentum.asp). В моем варианте это был, по сути, выбор акций РФ на основе импульса за определенный период. Можно брать не только акции, но и любые комбинации различных классов активов. В том примере выбирались 5 недельных лидеров из числа наиболее ликвидных бумаг, и предполагалось, что в следующую неделю они продолжат свое восходящее движение.
Также непосредственно перед окончанием календарного 2022 года я сделал предположении более долгосрочного характера, основываясь на годовом импульсе (https://t.me/expobankinvest/2001). Аналогично выбрал 5 лидеров с соответствующим ожиданием (в следующем году они тоже будут себя чувствовать неплохо).
Промежуточный результат в таблице ниже.
Самое простое разделение, которое можно использовать/эксплуатировать – это календарное, типа: неделя (https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap#t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1), месяц (https://www. dohod.ru/ik/analytics/stockmap#t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1), квартал или год (https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap#t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1). Для самых отчаянных любителей спекулировать можно взять даже день (https://smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_prev_price/desc/)!
Ожидаемую вероятность наступления положительного исхода по тому или иному периоду каждый определяет для себя сам. На текущий момент можно просто посмотреть на фактические наименования.
Дополнительная фильтрация модели зависит только от вашей фантазии, желаний и склонности к риску.

Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

моментум стратегии Акции РФ трейдинг

Улитка Фудзи

Роман Белевский

Москва

567

с 14 января 2014

8 Комментариев

ves2010
22 октября 2023, 12:17
моментум сливает в 2008 2020ом и 2022ом

кроме того в моментуме на недельках просадки в 40% и длительные боковики в 2 — 3 года...

скинь свою эквити
и у тебя битые ссылки
+2
- SergeyJu
  22 октября 2023, 12:18
  ves2010, один из авторов смартика на недельках использует стоп-лос по выбранным акциям.
  
  0
- wistopus
  22 октября 2023, 12:36
  ves2010,
  на недельках по моменту у тофарища, рекомендованного Сержем (см.ниже), идет плюс устойчивый, но небольшой, но устойчивый, но так торговать могут только ленивцы в Южной Америке… не всякий «трейдер» выдержит..
  романтизму нету..© в энтой стратегии...
  0
  - ves2010
    22 октября 2023, 12:44
    .., там не в романтизме дело… там просадки и боковики в годы… и достаточно посредственная доходность... т.е психологически тяжело…
    +1
    - wistopus
      22 октября 2023, 12:48
      ves2010,
      достаточно посредственная доходность... т.е психологически тяжело…
      так я об энтом же и говорю...
      
      +1
- MPlus
  22 октября 2023, 16:27
  ves2010, само по себе ускорение работает хорошо но недолго, от укачивания и вытряхивания не помогает . В коррекции и в боковике работает другая идея, типа ставка на ускорение слабых бумаг, контртрейд. Нужен ММ с динамическим распределением портфеля.
  У меня в профиле открыты четыре модельных портфеля по кварталам '22, все в плюсе и всё это моментум сильных или слабых, по ситуации.
  0
  - ves2010
    22 октября 2023, 18:58
    MPlus, тыж не тестил...
    а я тестил на всех бумагах ммвб 30 от 2000г
    и на наждак100 от 2007…
    +1
SergeyJu
22 октября 2023, 12:23
Гратен — французский кулинарный прием или блюдо, приготовленное с его использованием. Картофельный я делал, вкусно, только не люблю бешамель, делал другой соус.

0