Бэктесты на неликвидах.
Бэктесты на неликвидах.
А кто-то бэктестит на таком? Как исполнение организовано? Ещё бы конечно хотелось динамически исполнение подстраивать (речь всё ещё про бэктест) в зависимости от текущей оценки ликвидности, а не постфактум оценки какой-то.
Я на свечах тещщу всё.
У меня сейчас 2 вида исполнения в бэктестах – для ликвида и неликвида. Хочется более интеллектуально и адаптивно это делать. Может у кого-то опыт есть, какие-то лайфхаки.
Отличия в исполнении, например: если ты стоишь лимиткой под ценой, а потом раз и дневка открылась ниже цены заявки, в ликвиде – тебе дадут на аукционе по цене открытия, а в неликвиде это скорее всего просто прострел и дай бог чтобы ликвидности хватило в твою-то заявку налить… по цене заявки, ясно.
Можно смотреть на проторгованные объемы, но это надо как-то инфляцию учесть, а-то ж это в разы или может десятки раз разница стоимости денег будет в разные периоды.
Можно по свечам оценивать, например, для внутридня что-то типа отношение на скользящем окне среднего abs(close текущей – open следующей) к ATR. Типа если дохрена оупен новой свечи от клоуза предыдущей улетает часто – видимо спреды запредельные. Да, наверно, что-то такое можно, с доп. подстраховкой через фильтр по деньгам или типа того.
по факту неликвиды это все тикеры на мосбирже.
какие-то прям ужас-ужас, какие-то почти дотягивают до терпимых.
проскальзывание которое видишь в стакане надо на порядок увеличивать и затем на 2.5 умножить, для более-менее реальной картины того что будет, и никакие ужимки не помогут это обойти. Пипл даже этого обычно не догоняет, от того и любовь к системам со средней сделкой меньше 0.5%, от того и потом плачут что тесты не работают.
Artemunak,
А как, как мне понять, что я уже начал торговать? Как я это пойму, что должно произойти? Просвети!
Ликвидность — это не дискретная величина типа высокая/низкая. Более того, она меняется в разное время даже для одного инструмента. Когда тестишь на большом пуле тикеров, очень хочется уметь поэтому подстраивать исполнение в бэктестах налету. Я конечно могу заложить какой-то просто процент — этого будет достаточно для одних тикеров, адекватно для других и избыточно для третьих. Даже если среднее значение будет отвечать некоторому среднему значению, я все равно хочу сделать исполнение в бэктестах более smart.smart-lab.ru/blog/937198.php
по его постам кстати видно что человек торгует, может он тоже врёт конечно, но тогда получается что тут уж вообще никто не торгует, так что можешь как шаблон его посты применить чтобы свериться торгуешь ты или нет.
И у торговли есть пять стадий: отрицание, гнев… пока все пять не пройдёшь считай ещё не начинал.
— Наверное врёт.
— Ах, как этo глупo! Из ревнoсти oскoрблять челoвека! Не может же он каждую минуту врать. ©
Теперь полегче должно стать — есть лучик в тёмном царстве.обрати внимание на свой тестировщик что он деает с пустыми свечами… т.е например таймфрейм 1 минута и 15 минут нет ни одной сделки… как заполняет он эти дыры? или игнорирует отсутствие свечей
и в неликвидном тикере сразу появятся пустые свечи… и смотришь сделки идут где… в пустых свечах или полных...
не пойму как ты тестил если свечей нет?
ves2010, Ну да, в неликвиде могут свечи отсутствовать, это понятно. Проверка в стратегии триггерится свечой, есть свеча — триггерится проверка, нет — не триггерится. Тут всё понятно.
Отсутствие свечей тоже хороший маркер ликвидности кстати, просто такую проверку геморней органзизовать.
Я уже написал кастомную меру ликвидносит — как писал в посте — сделал через среднюю разницу клоуза свечи к оупену следующей / ATR, + долю свечей на скользящем окне где хай равен лоу — более легко отслеживаемый маркер для низкой ликвидности, по сути примерно то же, что пропущенная свеча.
wrmngr, 1. Да, но если за большой период смотреть — надо как-то инфляцию учитывать — геморно, но один из лучших вариантов, конечно, самый прямой. 2. То, же что в (1) — тоже хорошо, тоже не тривиально обыграть тему с инфляцией. 3. Да, правильная история, но тоже чёт не тривиальная реализация.
В общем пока остановился на мере ликвидности через долю свечей где high==low (аналог пропущенных свечей) и отношение среднего close минус open соседней к ATR. Сделал, что порог по этой комплексной мере ликвидности в моменте выбирает как вычислять — как хай ликвидный или как лоу. Но хочу доработать чтобы лоу ликвидный был в зависимости от меры ликвидности — потому что там тоже очень разная ликвидность может быть от «вменяемый стакан — редкие трейды» до «стакан пустой, если ударишь — пробьёшь до дна».