В алгоритмической торговле много аспектов и много чем можно заниматься для улучшения результата. Интересно, кто в каких пропорциях время распределяет.
Как алготрейдеру сразу, конечно, хочется факторы вычленить, закономерности построить, посмотреть как распределение времени на результаты влияет, эксперимент спроектировать и провести. Но тут так, конечно, не выйдет), но просто послушать всё равно очень интересно. Интересно не чем в моменте занимаешься, а на каком-то скользящем окне помасштабней понять как усилия распределяется. Основной фактор, думаю, тут стадия жизненного цикла трейдера, но и в пределах стадии всё равно разброс на основе индивидуальных предпочтений приличный.
Я долго в инфраструктуру усилия вкладывал, потом в рисёч стратегий, щас основной упор в мета-исследования – исследования, положительный результат в которых аффектит эффективность всего процесса и всех/большинства стратегий. Наверно, процентов 60 этим занимаюсь, 30 – рисёч и написание стратегий, 10 – инфраструктуру допиливаю по необходимости.
Какие в целом варианты есть:
- Поиск идей из внешних источников – читать форумы, тусить в чатах, читать книги, статьи.
- Наблюдение за рынком как «внутренний» способ поиска идей. Отличная кстати отмазка для лудомана: я не лудоманю – я наблюдением и вовлечением выявляют закономерности.
- Написание стратегий, бэктесты, интерпретация результатов. На самом деле когда приноровишься, если стратегия не требует формализовать неформализуемое, и если какие-то долгие бэктесты не стопорят единый поток алго-процесса, то это не долго, запилил MVP стратегии, прикинул несколько идей, запулил бэктесты, по отработанному пайплайну проинтерпретировал результаты.
- Улучшение, добавления функциональности в инфраструктуру.
- Фиксинг багов в инфраструктуре.
- Привлечение внешних денег – тут не знаю, ну там написание статей, переговоры, ещё что-то, не знаю, как это делается.
- Мониторинг за роботами, у кого-то стратегии и инфраструктура позволяет «запустил, через месяц пришёл, глянул в пол глаза, снова ушел на месяц», у кого-то нужно прям внимательно приглядывать.
- Мета-рисёчи – исследования, не связанные с одной стратегией, связанные с чем-то, что позволит улучшить процессы в целом, чуть улучшить все стратегии, как-то изменить процесс, потому что результаты исследования покажут, что вот так делать более эффективно, чем так. Ну там какие-то рисёчи про риск менеджмент, про составление портфелей, про критерии выключения стратегии и прочее.
- Прокрастинация.
Вот у меня как-то так щас:
8: 60, 3: 30, 4: 10.
30% времени я сплю
30% это 8: 50, 3: 30, 4: 20
30% занимаюсь другим бизнесом