Арбитраж улыбки волатильности. Статистика. Отображение погрешностей.

Если проанализировать одномесячный спред по IV на опционных сериях одного БА для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно ,
то получим нижеприведенные картинки
Ось Х — время до экспирации ближней серии
Ось Y — спред IV с равным удалением от БА по к.л. критерию (страйки и т.д.)

Имхо, такое представление плохо читаемо, а хотелось бы еще одновременно видеть и др. разрезы + поверхность (она в данном случае получается рваной из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)

Вопросы:
Как на Ваш взгляд более читаемо отображать ошибки и распределения?
Какие еще разрезы/дополнения были бы на Ваш взгляд информативны для сабж?

arbitrage iv options smile арбитраж волатильность опционы улыбка

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

5 Комментариев

Ra_Ivanych
25 декабря 2012, 11:11
а каких погрешностей отображение?
и как вы себе представляете арбитраж улыбки (не ухмылки)?
и почему там красные и зелёные хреновины? что значит изменение цвета?
+1
- optionanalyser
  25 декабря 2012, 12:46
  Ra_Ivanych,
  1. Распределения значения спреда IV в данной точке T_remain. В англ.варианте названия графика это error, перевел его как погрешность, хотя, имхо, правильнее говорить о визуализации распределения.
  2. Думаю, что здесь Вы спрашиваете о ТС. Имхо, это др. вопрос и ему стоит посвятить отдельную тему. Если у кого-то эта потребность реализуется в буквы — обсудим в др. ветке.
  3. Сделал цвета по аналогии с Блумом относительно нуля. Здесь цвет определяется медианой — горизонтальная черточка внутри овала.
  0
AlexeyTikhonov
25 декабря 2012, 11:47
Делайте ось LN(S/K) — будет плавнее
0
- optionanalyser
  25 декабря 2012, 12:47
  AlexeyT, поясните пжл что имелось ввиду.
  еще раз повторюсь на всякий случай — на графиках по оси Х отложено T_remain ближней ноги.
  0
AlexeyTikhonov
25 декабря 2012, 13:20
мой комментарий был к этому:
+ поверхность (она в данном случае получается рваной из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)
— я про третью ось (или вторую, если от страйков идете), делайте не абсолютной (страйки), а относительной (или относительной еще и отнормированную на оставшееся время), сильных перепадов не будет, и график (или поверхность) будет поглаже.
0