Записи по тегу "iv"

ВТБ и IV - летний клондайк для арбитража

Дисклеймер — торговля волатильностью
В последивидендный период, пока идет медленное закрытие гэпа на споте, открылось опционное окно с повышенной IV.
Кто в теме и видит диапазон 15-60% ( в моменте 41-51%), успейте занять выгодные летние позиции....Читать далее

Опционы. Дайте мне точку.

«Дайте мне место, где встать, и я сдвину Землю». Архимед.
«Дайте мне точку входа и я стану легендой ЛЧИ». Татарин.
«Да вот же она!». Options Medley.
«Видишь суслика? — Нет. — А их два!»

Взрыв волатильности на опционах за 4 дня до экспирации.

Он случился (от слова «случайность») вчера, в понедельник утром на опционах Ri:
даже вета/veta не помогла.
При неизменной цене фьючерса опционы на открытии подорожали на 50%.
Кто успел продать, тот молодец!

Опционы, торговая идея "Удвоиться за 3 недели на продаже волатильности"

Волатильность на Си подросла, можно в понедельник попробовать ее продать.

Сегодня день раздачи денег на опционах.

Кто-то покупает 20-ю IV, которую позавчера можно было купить по 15:
Всем купившим — респект и уважуха, вы частично спасли меня от вчерашнего прусера!

Как 17-летний математик взломал Блэка-Шоулза и умыл квантов с их суперкомпьютерами.

«В среде опционных трейдеров укоренилось убеждение, что подразумеваемая волатильность (IV) неотделима от формулы Блэка-Шоулза (БШ). Логика сторонников этого подхода проста: поскольку волатильность является внутренним параметром уравнения БШ, а само уравнение математически невозможно развернуть в явном виде, то для нахождения IV необходимо использовать исключительно метод последовательных приближений (итераций) внутри самой модели БШ....Читать далее

Теоретическая и расчетная цена опционов. IV без формулы БШ.

1. Забудьте про «теоретическую» и «расчетную» цену опционов, это как сферический конь в вакууме .
Мосбиржей они рассчитываются некорректно несколько последних лет, поэтому их величина чисто символическая.
Что есть вместо и абсолютно правильно? Цена маркет мейкера/ цены в стакане, что называется, почувствуйте разницу:...Читать далее

Разница IV как основа для успешного трейдинга

Дисклеймер — для опционщиков с любым уровнем квалификации и опыта
Можно долго и уныло причитать, что наши опционы неликвидные, нет ММ и в стаканах гуляет ветер.
А можно просто внимательно взглянуть на текущую минимальную и максимальную волатильность....Читать далее

Мальчик buybuy, жду публичных извинений по поводу IV вне теории МБШ :)

«1. Существует ли IV вне теории МБШ?
2. Можно ли доверять опционным суждениям Options Medley, который считает, что IV живет и существует сама по себе?
Если я не прав — готов принести публичные извинения
С уважением, Мальчик buybuy».
1....Читать далее