VIX long call не дает планируемой прибыли

15.09.23 был куплен декабрьский 16 call. Профиль позиции показывал примерную прибыль при VIX 17 около $10000.

Сегодня 25.09.23 VIX поднялся до 17.20 а прибыль составляет $2200 или в 5 раз меньше планируемой.
VIX long call не дает планируемой прибыли

Опционы на VIX продукты ведут себя по другому.

опционы торговые сигналы

optixtr

optitr

Пафос

с 28 января 2022

12 Комментариев

Ray Badman
25 сентября 2023, 23:17
Да, у опционов на VIX свои особенности. Чтоб они повышались по цене существенно надо чтоб VIX повышалися именно в декабре или в конце ноября. Опционы на VIX не отслеживают индек VIX, а отслеживают фьючерсы на VIX. OptionStrat классный сайт, но не уверен что он учитывает эти особенности VIX-а. Вот этот ролик будет полезен https://www.youtube.com/watch?v=AJGEmICHMB8.

+1
- optitr
  26 сентября 2023, 11:12
  Ray Badman, если я правильно понимаю описание контракта то он именно на индекс VIX. Или судя по видео есть еще невидимая прослойка?
  
  0
  - Ray Badman
    26 сентября 2023, 13:13
    optitr, да, это многих путает, видео правольнее
    0
    - optitr
      26 сентября 2023, 21:07
      Ray Badman, объяснение было бы хорошее, только вот сейчас декабрьский фьючерс стоит дороже октябрьского
      
      0
Борис Боос
26 сентября 2023, 06:55
Где вы построили профиль? Что за ПО?
0
- Bruce Wayne
  26 сентября 2023, 10:05
  Борис Боос, это optionstrat.com
  0
  - Борис Боос
    26 сентября 2023, 19:41
    Bruce Wayne, интересная программка, надо поковыряться. сколько стоит?
    по теме — большинство аналитиков почему-о отстраивают профиль не по фьючерсу, а по индексу. соответсвенно, строится дичь, так как фьюч и индекс могут быть сильно разными. более-менее прямо строит TWS, но там тоже бывает разнобой. совет один — смотрите не на движение индекса, а конкретно график своего фьючерса, они сходятся только на экспирацию.
    0
    - optitr
      26 сентября 2023, 20:44
      Борис Боос, покажите мне пожалуйста как в TWS найти опцион на декабрьский фьючерс на VIX. С радость научусь новому.
      0
      - Борис Боос
        26 сентября 2023, 21:08
        optitr, в опционной доске, вот опционы на декабрьскй месячный фьючерс.
        
        но я ошибоя в названии программы — более менее строит TOS, аналитик TWS тоже довольно кривой и убогий к тому же. но вот как найти в TOS сам график фьючерса, я не нашел, смотрю в TWS:
        
        0
        optitr
        26 сентября 2023, 21:18
        Борис Боос, это опционы на VIX Index, именно его я и покупал. Но вы говорите надо опцион на фьючерс брать.
        0
        Борис Боос
        26 сентября 2023, 21:26
        optitr, нет. на индекс опционов нет, это опционы на фьючерсы — нелельные и месячные. )) оно просто почему-то криво и непонятно реализовано, включая постройки профилей, что многих вводит в заблуждение. какие конкретно опционы к какому фьюерсу относятся: смотрите в шапку. декабрьский — месячный, экспирация 19 дек. поближе к сроку появятся недельки
        0
Борис Боос
26 сентября 2023, 21:11
а вот текущий график индекса. разительное отличие, понятно, почему цифры не бьются

0