rusquant
rusquant личный блог
01 сентября 2023, 11:31

Что осень нам готовит? Олейник не врет, что пора шортить Америку! Рисуем сезонные картинки.

Когда же такой пост писать как не на 1-е сентября.

Мы привыкли что из каждого утюга говорят про ежегодный страшный сентябрь для рынка акций. Решил проверить эту гипотезу руками и посчитать сезонные картинки для разных активов. А причем здесь Вася? Ну а кто главный медведь акций в русскоязычном пространстве? 

В картинках использую данные с 2010 года, рисую усиковую диаграмму, которая показывает результат разброса по годам и черточка — это ожидаемый результат. Добавил для понимая текущей ситуации еще и красные точки — это результат текущего года.

Сперва посмотрим, что российский рынок нам готовит.
ММВБ сезон
А так выглядит рынок облигаций, кстати по ним сезонность в этом году очень четко соблюдается.

Что осень нам готовит? Олейник не врет, что пора шортить Америку! Рисуем сезонные картинки.

Для тех кто смотрит на зарубежные рынки. Действительно по SPY сентябрь по сезонности отвратительный месяц. Это должен быть месяц медведей!
Что осень нам готовит? Олейник не врет, что пора шортить Америку! Рисуем сезонные картинки.
Ну а как выглядит сезонность в трежерях (TLT)?

Картинка есть, но покажу как ее построить на закрытом бесплатном вебинаре 5 сентября «Изучаем сезонность финансовых рынков в R». 

Посмотрим как в R можно легко анализировать сезонность любых инструментов, строить более сложные сезонные факторы (например дни недели, первые дни месяца и т.д.).  Немного рекламы). По окончанию вебинара у вас останется готовый скрипт для построения подобных графиков, с помощью которого сможете анализировать любые инструменты. 
Все пройдет в zoom с 20:00 до 21:30 МСК 5 сентября.
Регистрация здесь (на почту придет ссылка на зум).

P.S. Посмотрим действительной ли работает правило «Вася T+3». И когда все же уже можно будет закупаться TLT, TMF на всю котлету.
До Встречи!

 

2 Комментария
  • Константин
    01 сентября 2023, 16:35
    Что эти графики показывают про ср 500?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн