22 августа 2023, 21:47

Тетта - поделитесь скриптом для Питона :)

Всем привет!

Если у кого есть, поделитесь плиз скриптом в Питоне для расчета тетты у коллов (по Б-Ш).

У меня почему-то результат неверный, в инете варианты кодов тоже дают ошибочные ответы…

Тетта питон опционы торговый софт

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

12 Комментариев

Иван-дурак
22 августа 2023, 22:24
import numpy as np
from scipy.stats import norm
def black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type):
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 — sigma * np.sqrt(T)

if option_type == 'call':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) — r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
elif option_type == 'put':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) + r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2)
else:
raise ValueError(«Invalid option type. Use 'call' or 'put'.»)

return theta
# Параметры опциона
S = 100 # Текущая цена акции
K = 100 # Цена страйк
T = 1 # Срок до экспирации (в годах)
r = 0.05 # Безрисковая процентная ставка
sigma = 0.2 # Волатильность акции
option_type = 'call' # Тип опциона: 'call' (колл) или 'put' (пут)
theta = black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type)
print(f«Theoretical Theta for the {option_type} option: {theta:.4f}»)

Это чатГПТ выжал на твой коммент. Но тут вставляется без отступов..
+1
3Qu
22 августа 2023, 22:49
Для теты нет, но есть вот такой:
def InsKline1m(self, sd): # thname = 'kline' """ kl = {'stream': 'btcusdt@kline_1m', 'data': {'e': 'kline', 'E': 1692194018649, 's': 'BTCUSDT', 'k': {'t': 1692193980000, 'T': 1692194039999, 's': 'BTCUSDT', 'i': '1m', 'f': 4009649234, 'L': 4009650704, 'o': '29087.10', 'c': '29094.90', 'h': '29095.20', 'l': '29087.10', 'v': '148.002', 'n': 1471, 'x': False, 'q': '4305614.76410', 'V': '88.941', 'Q': '2587451.86430', 'B': '0'}}} """ ""«if threading.get_ident() != self.threads[thname]['thread_id']: # print('aaaa ',threading.get_ident()) self.threads[thname]['thread_id'] = threading.get_ident() self.OpenDB(thname) „“» dt = self.ConvertToDTime(sd['data']['E']) var = (sd['data']['E'],sd['data']['s'],dt,sd['data']['k']['t'],sd['data']['k']['T'],sd['data']['k']['f'],sd['data']['k']['L'], sd['data']['k']['o'],sd['data']['k']['c'],sd['data']['k']['h'],sd['data']['k']['l'],sd['data']['k']['v'], sd['data']['k']['n'],sd['data']['k']['x'],sd['data']['k']['q'],sd['data']['k']['V'],sd['data']['k']['Q']) #17 sql2 = '(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)' sql1 = 'insert into Kline1m (E,Symbol,dtime,tb,tc,f,L,open,close,high,low,vol,n,x,q,V,Qp) values' + sql2 begin = time.monotonic_ns() self.cursor.execute(sql1, var) self.connect.commit() if sd['data']['k']['x']: dt = self.ConvertToDTime(sd['data']['k']['t']) print('dt ', dt) var = (sd['data']['s'],dt,sd['data']['k']['t'],sd['data']['k']['T'],sd['data']['k']['o'], sd['data']['k']['c'],sd['data']['k']['h'],sd['data']['k']['l'],sd['data']['k']['v'], sd['data']['k']['n'],sd['data']['k']['q'],sd['data']['k']['V'],sd['data']['k']['Q']) #13 sql2 = '(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)' sql1 = 'insert into Kline_1mc (Symbol,dtime,tb,tc,open,close,high,low,vol,n,q,V,Qp) values' + sql2 self.cursor.execute(sql1, var) self.connect.commit() Tq = (time.monotonic_ns() — begin)/1000 print('Time of record ', Tq)
Сорри, форматирование слетело.)
0
_sg_
23 августа 2023, 07:10
разделите на 365 и будет Вам счастье
0

Читайте на SMART-LAB:

Прибыль Мосбиржи вернулась к росту?

По Мосбирже есть несколько признаков того, что отчет за 1 квартал будет неплохим. И в целом похоже, что прибыль от падения год к году перешла к росту.

Mozgovik

04:36

«Акцент 5» стал лидером по оборотам среди биржевых фондов недвижимости

Рынок ЗПИФов недвижимости долго оставался довольно тихим с точки зрения вторичной торговли. Формально инструменты есть, но активного рынка внутри них часто не возникает. Любые сдвиги по оборотам...

Accent

03.04.2026

I квартал 2026 года — рост выручки х4 до 13,3 млрд руб.

Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за первый квартал 2026 года. 📊 Ключевые показатели за январь–март 2026 года: — Выручка: 13,3 млрд рублей (рост в 4...

МГКЛ

03.04.2026

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...