if option_type == 'call':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) — r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
elif option_type == 'put':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) + r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2)
else:
raise ValueError(«Invalid option type. Use 'call' or 'put'.»)
return theta
# Параметры опциона
S = 100 # Текущая цена акции
K = 100 # Цена страйк
T = 1 # Срок до экспирации (в годах)
r = 0.05 # Безрисковая процентная ставка
sigma = 0.2 # Волатильность акции
option_type = 'call' # Тип опциона: 'call' (колл) или 'put' (пут)
theta = black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type)
print(f«Theoretical Theta for the {option_type} option: {theta:.4f}»)
Это чатГПТ выжал на твой коммент. Но тут вставляется без отступов..
NikNik, не слушай этого болвана, они уже на 73 млрд напечатали, вон болван сам картинку скинул. Все 20% напечатают, а потом ещё 20% одобрят, так как доить надо компанию, а не миноров удовлетворят. ...
PP PP, приказ ФНС России от 31.10.2024 № ЕД-7-11/983 зарегистрирован в Министерстве Юстиций России 29.11.2024 за номером 80401, по истечении 10 дней (10.12.2024) после дня его первого официального ...
«Магнит» 23 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд.₽
ПАО «Магнит» — один из двух наиболее крупных игроков российского рынка розничной торговли. На конец 2023 года сеть Компании...
СИНГАПУР, 18 дек (Рейтер) — QatarEnergy повысила срочную цену на отгрузку нефти сорта Al-Shaheen в феврале, установив ее на уровне $1,05 за баррель выше котировок сорта нефти Dubai Crude, сообщили тор...
Россети ожидают выручку по группе за 2024 год выше 1.5 трлн руб. — Рюмин «Россети» видят положительную динамику по большинству показателей по итогам года — глава компании.
tass.ru/ekonomika/22705...
Редактор Боб, а вот отправь им заявку, мол поставьте на российский рынок половину урожая мандаринов к новому году бесплатно, обидятся ведь на площадь выйдут, президента своего абхазского в отставку...
СИНГАПУР, 18 дек (Рейтер) — QatarEnergy повысила срочную цену на отгрузку нефти сорта Al-Shaheen в феврале, установив ее на уровне $1,05 за баррель выше котировок сорта нефти Dubai Crude, сообщили тор...
import numpy as np
from scipy.stats import norm
def black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type):
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 — sigma * np.sqrt(T)
if option_type == 'call':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) — r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
elif option_type == 'put':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) + r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2)
else:
raise ValueError(«Invalid option type. Use 'call' or 'put'.»)
return theta
# Параметры опциона
S = 100 # Текущая цена акции
K = 100 # Цена страйк
T = 1 # Срок до экспирации (в годах)
r = 0.05 # Безрисковая процентная ставка
sigma = 0.2 # Волатильность акции
option_type = 'call' # Тип опциона: 'call' (колл) или 'put' (пут)
theta = black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type)
print(f«Theoretical Theta for the {option_type} option: {theta:.4f}»)
Это чатГПТ выжал на твой коммент. Но тут вставляется без отступов..
def InsKline1m(self, sd): # thname = 'kline' """ kl = {'stream': 'btcusdt@kline_1m', 'data': {'e': 'kline', 'E': 1692194018649, 's': 'BTCUSDT', 'k': {'t': 1692193980000, 'T': 1692194039999, 's': 'BTCUSDT', 'i': '1m', 'f': 4009649234, 'L': 4009650704, 'o': '29087.10', 'c': '29094.90', 'h': '29095.20', 'l': '29087.10', 'v': '148.002', 'n': 1471, 'x': False, 'q': '4305614.76410', 'V': '88.941', 'Q': '2587451.86430', 'B': '0'}}} """ ""«if threading.get_ident() != self.threads[thname]['thread_id']: # print('aaaa ',threading.get_ident()) self.threads[thname]['thread_id'] = threading.get_ident() self.OpenDB(thname) „“» dt = self.ConvertToDTime(sd['data']['E']) var = (sd['data']['E'],sd['data']['s'],dt,sd['data']['k']['t'],sd['data']['k']['T'],sd['data']['k']['f'],sd['data']['k']['L'], sd['data']['k']['o'],sd['data']['k']['c'],sd['data']['k']['h'],sd['data']['k']['l'],sd['data']['k']['v'], sd['data']['k']['n'],sd['data']['k']['x'],sd['data']['k']['q'],sd['data']['k']['V'],sd['data']['k']['Q']) #17 sql2 = '(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)' sql1 = 'insert into Kline1m (E,Symbol,dtime,tb,tc,f,L,open,close,high,low,vol,n,x,q,V,Qp) values' + sql2 begin = time.monotonic_ns() self.cursor.execute(sql1, var) self.connect.commit() if sd['data']['k']['x']: dt = self.ConvertToDTime(sd['data']['k']['t']) print('dt ', dt) var = (sd['data']['s'],dt,sd['data']['k']['t'],sd['data']['k']['T'],sd['data']['k']['o'], sd['data']['k']['c'],sd['data']['k']['h'],sd['data']['k']['l'],sd['data']['k']['v'], sd['data']['k']['n'],sd['data']['k']['q'],sd['data']['k']['V'],sd['data']['k']['Q']) #13 sql2 = '(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)' sql1 = 'insert into Kline_1mc (Symbol,dtime,tb,tc,open,close,high,low,vol,n,q,V,Qp) values' + sql2 self.cursor.execute(sql1, var) self.connect.commit() Tq = (time.monotonic_ns() — begin)/1000 print('Time of record ', Tq)
Сорри, форматирование слетело.)
Врач-бондиатОр,
последняя строка