ПРАКТИКУМ - короткий широкий стрэнгл на 17.08.23

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей биржевой цене БА 99.43 и прогнозе, что курс останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

потенциал премий 137+20=157 (доход)
срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых

Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.

smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php

Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
Опцион	Call	105 000	2023-08-17	5	Si105000BH3	/>	/>	137	33,51	-0,063	-0,000032	-14,26	47,62	-0,83	3,24
Опцион	Put	90 000	2023-08-17	5	Si90000BT3	/>	/>	20	7,26	0,0094	-6,37E-6	-2,93	10,03	0,13	2,78
					ГО:	9 732,1		Итого:	40,77	-0,053	-0,000038	-17,18	57,65	-0,71	6,02

опционы . Софт для трейдера опционы форекс доллар рубль торговый софт

Доллар рубль

Stanis

Москва

449

19 943

с 20 июля 2021

19 Комментариев

Stanis
12 августа 2023, 15:25
ГО вроде бы считает корректно.
А остальное лучше тестировать самостоятельно.
Поделитесь вашими впечатлениями.
Сам пока не в восторге, видел лучше и дизайн, и моделирование («менеджер опционов» в NetInvestor, там графики даже в 3D, но без ГО).
0
Sergio Fedosoni
12 августа 2023, 15:32
А можно ссылку?
0
Pablo76
12 августа 2023, 16:03
Так то оно так, примерно.
Да вот только абсолютный доход выходит чуть больше 10000₽ в год.
Масштабировать на 1млн, я уж не говорю про 10млн, не выйдет. При попытке реальной торговли.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 30 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

30.01.2026

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за январь — более 108 млн ₽

✨ В январе ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами. На купонные выплаты направлено свыше 108 млн рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим выпускам:...

МГКЛ

30.01.2026

Что ждет рубль в феврале?

С начала сессии 30 января пара CNY/RUB на Мосбирже закрепилась ниже 10,9. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах ушла под отметку 75,5 руб., пара EUR/RUB колеблется у 90. За весь месяц рубль укрепился...

Freedom Finance Global

30.01.2026

Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций

Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я был прав, а где был не прав. Сразу обозначу,...