Методы прогноза улыбки волатильности

На сейчас выделяю два основных подхода к прогнозированию улыбки волатильности:
— модельный
— статистический

Модельный
Основан на использовании придуманной модели и подборе параметров в нее
Примеры методов модельного подхода: BS, SABR и т.д.

Статистический
Основан на выделение стат. закономерностей в поведении улыбки и использовании их для прогноза будущего её состояния
Примеры методов статистического подхода: система уравнений, нейросеть и т.д.

Видимо и тот и др. методы имеют как свое право на жизнь, так и свои «+» и «-».

Вопросы:
— Какой подход используете (предпочли бы использовать)? Почему?
— Каким методом пользуетесь (предпочли бы пользоваться)? Почему?
— Для решения какой трейдерской задачи ?
— Какие «+» и «-» подхода и метода стали определяющими для Вашего выбора ?
— М.б. возможно применить комбинированный подход? Как ?

PS Мне показался ближе для прогноза улыбки стат.подход с методом близким к нейросетям. Используется для оценки профиля позы в матрице(дереве) возможных ее будущих состояний.

IV smile volatility forecast прогноз волатильность улыбка опционы options

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

58 Комментариев

bar$
12 декабря 2012, 15:02
Насколько я знаю, модель Б-Ш вообще подразумевает использование единой волатильности для всех страйков. «Улыбку волатильности» придумали именно потому, что модель Б-Ш неадекватно оценивает дальние страйки, т.е. улыбка — это способ подогнать решение под ответ. Поэтому я не понимаю как можно при помощи модели Б-Ш прогнозировать профиль улыбки. В чём я не прав?
0
unforgiven
12 декабря 2012, 15:45
Товарищи), у меня вообще большущее сомнение, что волатильность как функция(Страйк, волатильность) имеет свойство предстказываться!!! По моему глубокому убеждению, она стохастична(лучше всего описывается стохастическим диффер. уравнением ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ). Поэтому как можно спрогнозировать то что случайно?? Ну это моя точка зрения…

А если пытаться её(улыбку) увязать с историей её изменений, да и искусственным интеллектом, это круто. Может что-то интересное и получиться. Как минимум гимнастика для ума…
+2
optionanalyser
12 декабря 2012, 16:14
bozon, могу поддержать Ваше мнение ранее опубликованными картнками в ЖЖ.
Там облака имеют направленность, что может свидетельствовать о значительной доле детерминированности.
0
bar$
12 декабря 2012, 19:12
optionanalyser, а расскажите про америку? :)
Что за брокер, что за софт, удобно ли роботов под него писать?
0

Читайте на SMART-LAB:

Акции «Русала» подошли к важному рубежу

В прошлом году акции «Русала снизились в цене на 8%, в то время как в Гонконге они выросли на 53%, что стало отражением укрепления рубля к иностранным валютам, а также более ранней реакцией...

Финам Брокер

17:30

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения до 1 года?

Mozgovik

17:44

Маржинальная торговля: кому она подходит и какие риски стоит учитывать?

Маржинальная торговля остаётся одним из самых обсуждаемых инструментов на рынке. Возможность увеличить объём операций за счёт заёмных средств выглядит привлекательно, особенно в периоды роста...

ВТБ Мои Инвестиции

12:53

Как не проспать премправо по ЮМГ/ЕМЦ и купить акции на 15% дешевле рыночной стоимости?

Доброго утра. Я являюсь акционером ЮМГ (GEMC) и этот вопрос волнует меня не меньше вашего. Также, мы видим интерес к этому моменту судя по вопросам в нашем чате для годовых подписчиков...