Stanis
Stanis личный блог
25 июля 2023, 13:43

ОПЦИОНИКА - магический квадрат, или прогноз движения цены на завтра

Просьба к модератору разместить топик в опционный раздел, хотя вначале речь пойдет о линейных параметрах.
Но опционщикам на FORTS ниже описанный индикатор знать важнее

Вспомнилось, как в былые времена на бирже РТСБ/РБ трейдеры  горячо обсуждали, куда пойдет Рая, Лук или Сур завтра.
Тогда не было ни информационных агентств, ни аналитических обстоятельных обзоров, ни биржевых гуру.
Даже смартлаба не было с комментами в он-лайне  по рынку с утра до вечера.
Прогнозы делались на основе собственной чуйки, интуиции или индикатора К )))

Потом появился теханализ и стали доступны кучи всевозможных стохастиков, осцилляторов и индикаторов.
Народ увлекся их изучением и применением.
Но на результатах трейдинга это особо не сказалось.

И вот с того времени  мне пришло осознание, что важнее всего собственная торговая система и свои индикаторы/правила.
Только такой подход отсекает ненужный инфошум и позволяет увидеть главное, что происходит на рынке и принять оптимальные решения.
И еще нужны объективные параметры, чтобы на их основе было меньше субъективных оценок.
И такие широко известные в широких кругах параметры есть.
Их всего четыре, и они дают картину биржевого дня и динамики цены любого актива или БА достаточно полно и беспристрастно.

Из давно забытого школьного курса программирования в памяти осталась система двоичного исчисления.
Если ее использовать для  оценки упомянутых ценовых параметров как, например, +1 или -1 по сравнению с предыдущим биржевым днем, то в итоге получим численные значения от  0 до +4 или -4.
Вспоминаем Демарка и его алгоритм прогнозирования движения цен.
А также законы физики об инерционности.
По углам условного  «черного»квадрата (как у Малевича) вписываем единички  +1 или -1 и складываем.
Получаем итоговую сумму.

Далее сравниваем наш квадрат с предыдущим квадратом (его суммой) и получаем прогнозный квадрат на завтра — «зеленый» или «красный».
И осталось самое важное и ответственное.

На основе такого простого индикатора в конце дня или в начале вечерней сессии, зная вектор-прогноз на завтра, покупаем колл или пут на ЦС.

Во-первых, покупка опционов снижает сразу риски по сравнению с покупкой БА (фьючерса).
Во-вторых, при благоприятном движении цены получаем плюс и выходим в кэш.
В-третьих, при неблагоприятном движении цены можем перекрыть купленный опцион другим опционом и построить спрэд.
В-четвертых, ...

ВЫВОД
Если вы догадались, как работает алгоритм и что такое 4  важнейших параметра цены, то очень хорошо и можете сами  провести его тестинг.
Если нет, то прочтите пост сначала еще раз очень внимательно или отправьте его и заодно автора в корзину/бан или игнор)))

PS — не является ИИР. Мотивирует улучшать торговые практики на FORTS.
17 Комментариев
  • initroot
    25 июля 2023, 16:25
    OHLC?
  • Тимофей Мартынов
    25 июля 2023, 16:27
    Во-первых, покупка опционов снижает сразу риски.

    Не сказано риски чего снижает? :)
      • Тимофей Мартынов
        25 июля 2023, 16:36
        Stanis, а, то есть покупая кол рискуем меньше чем если бы купили базовый актив. 
        Просто этого не было в тексте, поэтому было непонятно что за риски снижаются, типа изначально были какие-то риски, но потом купили кол и поэтому риски уменьшились :)
      • Врач-бондиатОр
        07 августа 2023, 10:43
        Stanis, это то что называется прогнозируемые диапазоны Демарка? 
          • Врач-бондиатОр
            07 августа 2023, 10:52
            Stanis, насчет направления у Демарка я видел только графический метод по Фибоначчи и том там субъективности было много

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн