Уровень стопа

Задать уровень стоп-лосса можно используя Теорию вероятностей.
Для этого нужно сделать допущение, что на определенном уровне цены крупные участники рынка не будут вступать в торговлю. Торгует только большое количество мелких участников и движение цены вокруг уровня можно считать случайным и отклонение цены подчинённо нормальному закону распределения.

Тогда для расчёта среднеквадратического отклонения такого распределния можно использовать формулу:

где
a  — уровень (матожидание, для примера 9644)

аi — значения вокруг уровня: хай и лоу на минутках, секундах, тиках (кому что позволяет терминал)
n — количество наблюдаемых свечек
В таком случае можно считать среднеквадратическое отклонение для каждой новой свечки вокруг уровня, чем больше — тем точнее.
Теория вероятности даёт нам следующее знание о нормальном распределнии:
— 68,3% значений лежат в области матожидание ± среднеквадратическое отклонение
— 95,4% значений лежат в области матожидание ± удвоенное среднеквадратическое отклонение
— 99,73% значений лежат в области матожидание ± утроенное среднеквадратическое отклонение
Таким образом можно сказать, что выбирая уровень стопа, исходя из этих величин и допущения о распредлении, можно задать вероятность слуйного вылета по стопу в 32%, 5% и 1%.
Можно использовать упрощённую оценочную модель для предельного отклонения.
На рисунке видно, что на 5 свечке цена отклонилась вниз от уровня 9644 на 15 пунктов, значит среднеквадратическое отклонение никак не превышает:
корень квадратный ( 15 * 15 * 5 / 4 ) = 17 пунктов
Значит грубо с вероятностью 32% случайно вышибут лонг по стопу 9627, с вероятностью 5% на 9610 и с вероятность 1% на 9593.
Если у вас есть предел по убытку на сделку или за день, то можно оценить какой суммой можно рискнуть с такими стопами.