"Дохлый" рынок

У меня торгуется система (одна из), которая по первым 75 минутам торгов строит «средний» уровень и потом откладывает от него уровни на половину из максимума текущей и среднеисторической моей «волатильности», посчитанной по «дневкам» (предваряя вопросы про «волатильность» — алгоритм ее расчета дан в видео с 22-й минуты). Соответственно пробой уровня вверх — это сигнал на покупку, если мы не в лонге, а вниз на продажу, если мы не в шорте. Ну и после пробоя уровни перестраиваются по тому же алгоритму, что на 75-й минуте вне зависимости от текущей позиции. И так до закрытия основной сессии (на вечерней система не работает).

Так вот, в Газпроме ни один из утренних уровней не был пробит с 29 июня, а в Сбербанке аж с 6 июня. Т. е. все нормальные движения цен происходили либо между днями (с 18:40 предыдущего дня до 10:00 следующего), либо в первые 75 минут торгов, а потом рынок в этих бумагах «умирал».

Нет, конечно в Si и, как следствие, в RI, пробои были, но это исключительно из-за рубля-доллара.

Сбербанк Газпром торговые роботы

howtotradeag

А. Г.

Москва

1693

77 804

с 17 января 2011

29 Комментариев

SergeyJu
17 июля 2023, 10:12
Да, время торговать возврат к среднему. Но у меня таких рабочих систем нет. Слишком уж их рвет, когда рынок перестает быть дохлым.
+3
- А. Г.
  17 июля 2023, 10:17
  SergeyJu, в Газпроме и Сбере у меня их тоже нет. А в RI торгуется такая, только ее среднеисторическая доходность нулевая и вся ее «прелесть» только в уменьшении убытков «пробойных» (как и уменьшение их же прибыли на прибыльных участках). Хотя в 2022-м в RI эта система единственная закончила год в плюс, но полностью убытка «трендовиков» перебить не смогла, так как торгуется с минимальными по теории рисками: равномерное (по контрактам) усреднение.
  +4
  - SergeyJu
    17 июля 2023, 10:23
    А. Г., я помню, что у Вас была такая система. Но я такое не люблю. Хочу, чтобы любая моя система, пусть худо-бедно, в среднем несла деньги.
    +4
  - $even_17 (PhD)
    17 июля 2023, 20:01
    А. Г.,
    
    Вы так легко представили миру свою неработающую систему, обнулили и без того ее нулевой статус.
    0
    - А. Г.
      18 июля 2023, 14:12
      $even_17 (PhD), Михаил, давайте Вы не будете комментировать мои посты, а то, опубликую то, что «нарыл» про Вас, когда стоял вопрос о пари на миллиард… Знаете почему я отказался? Да потому что выяснил, что у партнёра Вашей жены этот миллиард, вероятней всего, есть. А у Вас нет.
      0
      - Foudroyant
        22 октября 2023, 14:35
        А. Г., партнёр его жены? В смысле любовник?
        0
        А. Г.
        22 октября 2023, 14:42
        Член, насчёт любовник ничего не знаю, знаю только, что жена Севена владелец небольшой доли в чешских компаниях принадлежащих долларовому миллионеру, уехавшему из России в Чехию из того же города, что и Севен и в России этот миллионер был владельцем компании, где Севен работал. А вот Севена среди владельцев части капитала чешских компаний нет.
        +1
Брахман Пилорама
17 июля 2023, 10:26
Вы сверяетесь с какими то предыдущими, похожими паттернами? Есть мысль использовать быструю БД с историческими данными для поиска подобных в реальном времени
0
- А. Г.
  17 июля 2023, 10:53
  Брахман Пилорама, с паттернами все очень сложно. Для того, чтобы их исследовать, надо их четко определить. А вот с этим проблемы, так как «задним числом», чуть подправив, можно что угодно нарисовать, даже на случайном блуждании со средним нуль.. Из всех паттернов я в своей жизни проверил только «три черных вороны» и «три белых солдата» на дневках SPY. Результат — туфта.
  +5
  - Брахман Пилорама
    17 июля 2023, 11:21
    А. Г., и правда, отфильтровать до какой то абстракции можно, но это и погубит подобие. Что-то нужно другое
    0
Prophetic
17 июля 2023, 10:48
Кому как не Вам, помнить выражение «Sell in May and go away». Лично для меня оно всегда означало заметное снижение волатильности в летние месяцы.

Вопрос: Почему именно 75 минут?
+1
- А. Г.
  17 июля 2023, 10:54
  Prophetic,
  
  Почему именно 75 минут?
  
  Чтобы оценка «среднего» была более-менее точной. У меня и одна из составляющих «волатильности» считается по 50 дням, так как при меньшем окне расчета оценка имеет большую ошибку.
  0
Jktybyf
17 июля 2023, 10:55
S и Ri торгуют квалы, ну или ранее открывшиеся. Хомяков, набравших по 100-500 руб. За 1-го метросексуала, таскать взад-вперед не хотят.
0
- А. Г.
  17 июля 2023, 11:03
  Jktybyf, да RI «летает» исключительно из-за почти точной формулы для рублевой (!) вармаржи позиции Long (Short — это просто умножение на -1):
  
  Long RI~Long индекс Мосбиржи+Short доллар.
  
  Я просто не торгую MIX из-за низкой ликвидности, но что-то мне подсказывает, что там то же самое, что и в Газпроме со Сбером.
  
  Да и для торговли ими квал не нужен, достаточно сдать тест на производные инструменты.
  0
  - astray
    17 июля 2023, 13:05
    А. Г., \\Я просто не торгую MIX из-за низкой ликвидности\\
    ну а до сих пор ли там низкая ликвидность?
    когда вы снимали показания?
    0
    - А. Г.
      17 июля 2023, 14:39
      astray, да я каждый день сравниваю MIX и MXI с RI.
      0
      - astray
        17 июля 2023, 14:45
        А. Г., я посчитал текущий оборот в рублях MIX + MXI всего на ~20 ниже чем ри
        НО! в ри с сентября 2022 топчем диапазон 95-105, то есть 10% рейндж
        а в MIX дали тренд ~ +40%
        чего я конечно не забрал так как тоже не торговал его (
        а вот в ри забрал, весь убыток от пилы
        +1
        А. Г.
        17 июля 2023, 14:49
        astray, да я на «стаканы» смотрю. В том MIX, который по оборотам в разы больше MXI и шаг больше и «стакан» разреженней
        
        Да и про «дохлость» я только про лето написал. До июня нормально «ходили».
        0
        astray
        17 июля 2023, 15:20
        А. Г., мдя
        0
        Sergey Pavlov
        17 июля 2023, 16:59
        А. Г., не помню, чтобы в большом миксе проскальзывания были заметно хуже, чем в РИ как в этом, так и в прошлом году.
        +1
Дмитрий Овчинников
17 июля 2023, 18:57
Т. е. все нормальные движения цен происходили либо между днями (с 18:40 предыдущего дня до 10:00 следующего), либо в первые 75 минут торгов, а потом рынок в этих бумагах «умирал».

«Дохлый» не рынок, а система. Имхо.
+1
- А. Г.
  18 июля 2023, 14:17
  Дмитрий Овчинников, при проскальзывании на операцию 0,1% меньше коридор нерабочий. А на моих объемах 0,1% на операцию — «вынь да положь», чтобы все исполнялось.
  0
ves2010
18 июля 2023, 12:58
забавно… у меня есть примерно такой же бот… только настройки у него более короткие… т.к меня устраивает более низкая средняя сделка

0
- Кирилл Гудков
  18 июля 2023, 12:48
  ves2010, а какую среднюю сделку вы считаете приемлемой?
  0
  - ves2010
    18 июля 2023, 12:58
    Кирилл Гудков, в ри 0.1-0.15%… но оптимально 0.3%
    в акциях и фьючах на акции от 0.3%-0.6%… в си 0.15-0.2% ...
    +2
ivan_petrov
19 июля 2023, 19:36
Как думаете, это сезонный фактор? Осенью вернется оживление на наш рынок?
0
bascomo
21 июля 2023, 17:53
Для кого дохлый, для кого прекрасный. Вопрос точки зрения и используемых алгоритмов. Кто-то зарабатывает, в основном на флэте, а кто-то на трендах.
0