COT Report Ритейл закрыл полностью шорты

Вчера в последние минуты прошел большой объем по широкому спектру акций, и было высказано предположение что это лонги крыли о биды шортистов.

Взглянем на cot e-mini

Исторически принято считать что small speculators стоят против рынка, и нужно следить за large traders.Если посмотреть на текущее падение, то видно что small стояли на нем в шортах, а large в лонгаз постепенно сокращая их.И самое интересное произошло на прошлой неделе small полностью закрыли шорты ( взяв цель подход к минимумам года) и начали открывать лонги, large же наоборот открыли шорты.
Есть два варианта: или ритейл в этот раз оказался прав и взяли это падение
Или на всем этом падении шла раздача лонгов, и только сейчас происходит открытие шортов и засаживание в лонги ритейла.Соответственно в этом случае нас ждет отскок а затем падение глубого ниже, с финальной высадкой на стопы ритейла.

cot отчеты американский рынок

pekin66

с 1 октября 2010

33 Комментария

Good Hanter
25 июня 2011, 20:12
Интересная версия. + осталось узнать кто в синей форме.
Но как-то сложно все…
Смотрю на индекс S&P — они 2 раза четко от 200 дневной на дневном графике отскочили. До 3 захода 0,5% и он определит дальнейшее движение.
Мы же по Мамбе на недельном от 50-дневной мощно откупали.

Пятничный напряг был связан с тем, что итальяским банкам рейтинг понизили. Юникредит падал на -8%. Даже стоп-торги были. Европейские банки припали, а амерские были посильнее.
0
- S.One
  25 июня 2011, 20:31
  Mario, в синей форме операторы рынка, самый крутяк:
  www.smart-lab.ru/blog/9105.php#comment148486
  +1
  - Good Hanter
    25 июня 2011, 20:55
    S.One, спс)
    0
  - Romson
    25 июня 2011, 21:44
    S.One, второй раз обращаю Ваше внимание на это:
    www.smart-lab.ru/blog/9221.php#comment150228
    Карапуз говорит всё верно, но эта теория работает не без исключений. И смею Вас заверить, эти исключения совсем даже не редки. Имея её ввиду, всё же наблюдайте и ориентируйтесь на динамику позиций основных игроков.
    0
    - S.One
      25 июня 2011, 21:59
      Romson, хорошо.
      )
      0
sanches
25 июня 2011, 20:22
во, молодец, что обратил внимание!
я чота вчерась на объёмы то зазырил, а сюда чигойт не допетрил заглянуть

кстати это шняга, то что надо играть против ритэйла, я смотрю за этими синими и красными полосочками и чтобы прям явно мимо кассы всё время мелочь работала — такого нет!

ЗЫ: вы не забывайте что все мы вместе взятые и есть те самые смол спекулаторс)))
0
sanches
25 июня 2011, 20:27
да крупняку если честно вобще насрать на мелочь, они там сами друг друга подлавливают — на этом и живут

а мелочь трудней обмануть — они и пересидеть хоть десять лет могут и выйти о первый попавшийся бидок-оферок, а крупные дядьки таких пируэтов себе позволить не могут
0
- Romson
  25 июня 2011, 21:38
  sanches, я бы сказал, что правильнее смотреть не только за ритейлом, точнее — за ним, вообще, смотреть не нужно. Смотреть нужно за хеджерами и крупняком, т.е. — за комершиалс и ларжами. И не факт, что хеджеры («умные деньги») всегда переигрывают крупных спекулянтов, хотя так и считается в классике. Сигналом к скорой смене тренда служат эктремальные (или близкие к этому на периоде 3-5 лет) противоположные позиции основных игроков. Последующее взаимное сокращение поз вызывает существенное и направленное движение актива в обратную сторону.
  ПС. Если разобраться повнимательнее, кто входит в группу «Large Traders» (они же — Non-Comercial), то станет понятно, что не такие уж они и глупые. Во всяком случае, далеко не все, и далеко не всегда.
  0
  - pekin66
    25 июня 2011, 21:44
    Romson, взаимное сокращение между кем и кем? вот на прошлой неделе ритейл и ларжи поменялись направлениями фактически, а хеджеры вообще на этом всем падении от лонгом избавились
    0
    - Romson
      25 июня 2011, 22:00
      pekin66, в данном конкретном инструменте стоит оценивать всерьёз и позиции ритейла. Но именно в этом инструменте. Вы понимаете чем отличается Е-мини от «большого» СиПи?
      Вот и возник случайно вопрос, который Вам никто не задал, как автору поста:
      А ПОЧЕМУ вы для анализа выбрали именно Е-мини?
      Имхо, для прогнозирования движения амерских рынков он «левый». Для прогнозирования движения стоков, рынков коммодов, валют, облигаций есть свои отчёты СОТ.
      0
      - pekin66
        25 июня 2011, 22:06
        Romson, почему левый?
        Большой торгуется и в яме и на глобексе, emini только на глобексе. Основная ликвидность большого в яме, он используется в основном для хеджа и движения мм.
        За основу именно emini нужно брать
        0
      - S.One
        25 июня 2011, 22:12
        Romson, где-то карапуз подробно объяснял не могу найти. Общий смысл таков, что для прогнозирования сипи адекватен именно емини.
        0
pekin66
25 июня 2011, 20:44
кстати не большое уточнение, данные cot они на вечер вторника прошлой недели, так что то что было в пятницу вечером мы пока не знаем, я так сказать спроецировал, движение начала недели на всю неделю
0
Некто
25 июня 2011, 21:06
отчёт от 21 числа, а Бернанко комоды обрушил вечером 22-го, я бы не ставил на «ритейл» ;)
0
- pekin66
  25 июня 2011, 21:23
  none1, не понимаю связи? комоды уже так месяц летают по 5 % в день.
  Закрытие позиций ретейлом перед беном, может быть изза того что dont short fed, ларжи наоборот шорты открывали
  0
Good Hanter
25 июня 2011, 21:17
Да, еще важный момент: и СиП и Доу стоят на трендовой поддержке, начало которой еще от лоя 09 года.
если отскок, то второе плечо будут рисовать.
При этом нефть возможно укатают вниз, поднимут потолок долга, без КУЕ3, а агенства продолжат стращать Европу, загоняя в трежеря.
Как вариант…
0
- S.One
  25 июня 2011, 21:28
  Mario, у меня по дневному графику SP до тренда с 09 года еще пунктов 20. По месячным свечкам, правда, действительно мы на тренде, выходит. Перепроверил на ES — тоже пунктов 20 еще вниз.
  0
  - S.One
    25 июня 2011, 21:30
    по доуджонс аналогично — до тренда есть запас хода
    0
  - Good Hanter
    25 июня 2011, 21:36
    S.One, это если сопельку от 31.08 учитывать :)
    Но это копейки на недельном графике.
    Факт, то что к психологическому уровню ноздря в нозрю подошли.
    Если и пробьют ложняком, буду на СиП на дневном смотреть.
    0
    - Good Hanter
      25 июня 2011, 22:02
      это к тому, что -20 пунктов на СиПe=1250 — лой мартовский по Фукусиме, который быстро откупили. Короч, ключ если еще снизятся на 1250. имхо.
      0
pekin66
25 июня 2011, 21:48
Если посмотреть на месячные графики то ларжи все свои лонги фактически ликвидировали еще в марте, и весь рост прошлого года они стояли фактически в шортах, в лонги зашли только в этом году а в марте их сбросили.
Small этот рост с осени прошлого года наоборот в шортах простояли.

0
pekin66
25 июня 2011, 21:49
опечатка это не месячные а недельные графики
0
pekin66
25 июня 2011, 22:00
кстати по графику четко видно кто тот большой гризли, что медвидит рынок, это commercials
0
MaxStark
25 июня 2011, 23:18
есть хорошая книга Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами Ларри Вильямса
во-первых large ошибаются ничуть не меньше мелких. во-вторых как правильно сказали надо смотреть не просто чистые позиции, а так сказать % соотношение к истории. в-третьих рынки действительно рулят commercials
0
MaxStark
26 июня 2011, 00:14
по доу прикольная картина

0
- S.One
  26 июня 2011, 00:57
  MaxStark, наконец-то картинка, полностью соответствующая моим ожиданиям. Хорошо, когда есть из чего выбирать.
  0
  - pekin66
    26 июня 2011, 02:12
    S.One, под ожидания любую картинку найти можно.
    а доу я вообще не вижу смысла смотреть тем более индекс, а не emini
    0
    - S.One
      26 июня 2011, 02:25
      pekin66, так и я о том же.
      0
MaxStark
26 июня 2011, 00:16
лучше нажать, чтобы увидеть правый край
0
S.One
26 июня 2011, 01:46
в понедельник, похоже, 1240 будет по ES
0
karapuz
26 июня 2011, 02:58
дадада) случилось страшное))
они отдали шорт в надежные руки ))
0
- S.One
  26 июня 2011, 03:07
  karapuz, если коррекционная волна пятиволновка, как на Ри с четверга по 13 часов пятницы, значит ли это что импульс развернулся? по прочим соображениям он вроде как вниз должен ломануться
  0
molochnik
26 июня 2011, 09:18
www.smart-lab.ru/blog/8127.php

всем читать внимательно ещй раз ))))))))))
от начала и до конца…
0