Граали уходящего года

Наверное, никаких граалей не существует и все торгуют давно изобретенные идеи…
а все новое — хорошо забытое старое.

При этом каждый раз, когда наталкиваешься на идею, близкую тебе в данный момент, обостренно воспринимаешь ее или как подтверждение твоих суждений или как откровение. Видимо, таково общее свойство человеческого разума.

Такими подтверждениями/откровениями в уходящем году для меня были 2 события(в хронологическом порядке): 

1. Интервью Н.Талеба в Цюрихе, где он сравнивает устойчивость и эффективность системы из одного эффективного слона и множества мелких животных.

Ценность этого выступления для меня заключалась в том, что он обобщил на разнородных примерах идею, которая была придумана мной для управления позой/рисками на опционах. Давно в планах написать про это развернутый пост с картинками. Буду рад, если кто-то опередит меня и появится возможность сравнить методики, выводы и картинки.
Пока же остается только гордиться, что грааль был спален самим Нассибом )))


2. Доклад А.Г. на форуме, в котором наконец-то прозвучало слово «нестационарность» в отношении временных рядов линейных инструментов и показана важность поиска ««производных» рядов «цен» с заданными свойствами».
В предыдущих своих постах многократно задавал вопросы, ответы на большинство из которых, как мне кажется, знал. Часть этих «знаний» кратко можно сформулировать так:
— задача решается двумя методами:
— — выходом за рамки ее условия — интенсивный
— — оставаясь в рамках и умножая имеющиеся сущности/ресурсы/задержки/… — экстенсивный
— ценовой ряд линейного инструмента является нестационарным (примитивизируя, можно сказать: непрогнозируемый и с нераспознаваемыми состояниями в крайней правой точке) 
— выводы одной из теорем гласят, что результатом сложения двух и более нестационарных рядов является частично нестационарный ряд (примитивизируя, можно сказать: частично прогнозируемый и с распознаваемыми состояниями в крайней правой точке). Это еще не те лиейные, степенные и пр. функции, которые рисует Т.Мартынов(sMart-Lab) как лучшие для трейдинга 
— в каждой точке частично стационарного ряда вероятность смены/сохранения состояния(в терминах А.Г. — тренд/контртренд) остается 50/50
— существуют методы повышения повышения доли стационарности или отсеивания/преодоления нестационарных частей(см. выше методы решения задачи)

Таким образом автор доклада по сути предлагает применить интенсивный метод — выйти за рамки одного нестационарного ряда.
В частной беседе с А.Г. выяснил, что (далее со слов автора как понял):
— после устойчивой идентификации состояния к.л. отрезка временного ряда ждем прихода следующей точки
— если на след. точке показатель в диапазоне заданного количества сигм, то считаем, что состояние сохранилось
— если показатель в хвосте распределения, то ждем еще одну след. точку
— если на второй след. точке показатель снова в хвосте, то считаем, что состояние сменилось, если нет — осталось прежним.

Т.е. далее экстенсив.
Подчеркну, что на мой взгляд это не хорошо и не плохо — это один из методов, которые каждый волен выбирать сам.

Вопросы:
Существуют ли интенсивные методы определения состояния?
Можно ли с достаточной степенью надежности/подтверждения знать к какой цене/диапазону_цен к определенному времени движется цена инструмента?

Самый главный вопрос:
Какие «Ваши» граали и кто спалил в этом году? или м.б. подсказал ?