отбор на работу в Мосбиржу))

Всем здрасьте, решил написать про забавную историю, о том как не надо делать на собесах и о том какой уровень «спецов».

Итак вводные: 
Вакансия «Джуниор специалист в департамент срочного рынка»
ЗП 100к на руки
требования: питон, sql, понимание срочного рынка

Обо мне : 
Изучаю количественную аналитику, белую торговлю, опционный модели ценообразования, одним словом «глубоко в теме».

И вот позвонили предложили пройти собес, я конечно согласился. На следующий день созвон.
На собесе был HR, и сотрудники отдела срочного рынка (один из них вроде как руководитель или что то такое)

Началось все с разговоров о всякому жизненном опыте, софт скилл и прочая херь.
После началось самое забавное. Меня попросили рассказать что я знаю о срочном рынке.
Итак что я рассказал: ценообразование фьючей (что влияет), ценообразование опционов (Блэк-Шоулз, Биномиальные деревья, Росс-Рубинштейн, Ванна Волга) все это я рассказал в подробностях, проведя этим горе-сотрудникам целую лекцию, совершенно очевидно и понятно было что они вообще не в теме, и даже не понимают что такое мат ожидание и для чего вообще нужны модели для ценообразования опционов. Просто хлопали глазами с тупым взглядом)))

После этого мне задали задачку: «Цена акции 100, цена вьюча 150, как нам заработать?»
Я улыбнулся и сказал что это банальный арбитраж, надо встать в разнонаправленные сделки по иснтрументам.
Они покачали головой, после я предложил им еще поговорить про опционы.
Они соглаисились, после чего я им рассказал про улыбку волатильности и логнормальное распределение.
Я попросил  задать вопрос посложнее, и в ответ получил вопрос «какая дельта у опциона в деньгах?» 
Думаю не надо объяснять что я ответил максимально подробно...
Вид у ребят был явно кислый и угрюмый, было видно что что они приуныли и даже не могут на равных поговорить про сам срочный рынок.
Собес закончился.
Интервьюер сказал что видно что я очень хорошо разбираюсь в срочном рынке, и мы улыбнулись друг другу.

Прошло два часа, получил письмо «к сожалению не можем вас взять и тд и тд»
я конечно понял из за чего это, но решив повеселить себя, набрал эйчару и спросил почему отказали то.
Ответ был внимание: «ну вы ээээ ну там нужно аналитическое мышление а вы как то так на вопросы отвечали… эээ ну там вот решили так не хватает знаний ээээ»
я поржал сказал «пасиба досвидания))»



итак. Для чего же я решил написать эту статейку?
Все просто, я хочу показать вам уровень компетентности проФФФФесионалов срочного рынка московской биржи ( а может там и везде так)

Одно дело пилить презентации «чем колл отличается от пута» и имитировать важную деятельность, а другое реально разбираться в своей теме.
Ребята не знают что такое мат ожидание и для чего вообще нужны модели ценообразования опционов, но зато работают экспертами имбицилами специалистами срочного рынка)))
Просто боятся, что кто то может подсидеть или что кто то будет разбираться в теме лучше них.
Квантов в России не осталось, потому что они натер никому не нужны, кто хочет развиваться в этой сфере профессионально валите там где ваши знания и умения будут цениться и поощряться. 

Причем я не столько расстроился что не взяли (мне есть куда податься), насколько я расстроился что в реальности у нас все настолько через жопу на бирже.
Поэтому ребята, когда однажды вся эта пирамида имбицилов рухнет (а она рухнет с такими спецами) то вспоминайте эту статью, я был первым кто сказал что на мосбирже работают некомпетентные (мягко говоря) люди. Которые даже не знают че такое годовая волатильность).

Всем удачи и хорошего настроения, участникам этой истории пламенный привет, классно держитесь за место))