Записи, которые я сделал на алгоконференции 29 ноября

Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.

на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
HFT пирог ограничен.
Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.

В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
HFT вообще не делают направленных позиций
Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм.
Войти в HFT достаточно сложно.
Сложно работать одному, а команда стоит бабок
Никуда не деться от костов
Так что совет: даже не пытайтесь:))

выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте.
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко

Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)

HFT конференция алготрейдинг торговые роботы

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8004

840 227

с 21 сентября 2010

33 Комментария

Иван Коваль-Зайцев
30 ноября 2012, 15:34
Полезно, спасибо
0
habanera
30 ноября 2012, 15:48
Есть мнение, что это консоль робота Аспирант smart-lab.ru/blog/85186.php
Но мне кажется, что это какой то навороченный скальперский привод.
Причем запись убыстрена раз в десять.
+1
- Natty
  30 ноября 2012, 15:58
  habanera, это не привод, просто самописная прога для анализа сделок с ЛЧИ
  +1
- Олег Сергеевич
  30 ноября 2012, 21:03
  habanera, это видео торговли аспиранта, я спрашивал у сток шарпов это привод для отображения сделок с торговым модулем, про стоимость ничего не сказали,
  0
Всемирнов Алексей (Lemmy)
30 ноября 2012, 15:48
все так
+
0
- Всемирнов Алексей (Lemmy)
  30 ноября 2012, 15:50
  «математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)»
  а люди делают…
  и без тестов
  +1
  - KukloVar
    30 ноября 2012, 16:05
    Всемирнов Алексей (Lemmy), «математики не понимают»
    
    а математики голдман сакс понимают )
    +3
Dem0N
30 ноября 2012, 15:51
А чего тут понимать чего такое на видео…
Видно же что робот колбасит, резалт 29710… только на коня или сумарный )
0
unforgiven
30 ноября 2012, 15:54
Так что совет: даже не пытайтесь:)) — точно. Лучше прилагать свои усилия там где можно обойтись оригинальностью торговой идеи и оптимизировать косты на инфраструктуру.
0
Prosto_tak
30 ноября 2012, 15:56
Подскажите, что обозначает слово «косты»? в данной заметке.
+2
- Grigoriy
  30 ноября 2012, 15:59
  Northid, озвучивание английского слова cost — стоимость, расходы
  +2
kosmipt
30 ноября 2012, 16:00
на видео — программма, которая наносит сделки из ЛЧИ на график и стакан, которые проигрывает на записанных данных. Вверху цифра — П/У в пунктах.
+1
Zzzz11
30 ноября 2012, 17:20
уровень расходов вроде говорили 150-250 т. все подешевело штоле
0
Александр Бутманов
30 ноября 2012, 20:16
примерно всё так
+1
Мурен(а)
30 ноября 2012, 21:13
первый пост про трейдинг за сегодня. спасибо!
+2
А. Г.
01 декабря 2012, 23:19
Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
==========================================================

Вот с этим совершенно не соглашусь. С «костами» 40 пунктов на операцию там вполне можно зарабатывать в среднем 10 тыс. руб. в месяц на контракт на депо в 30 тыс. руб. на контракт, не имея убыточных кварталов. В понедельник выложу результаты тестов.

Масштабируемость правда ограничена «костами» в 40 пунктов, так как при 100 пунктах доходность на контракт падает в 5 раз, а необходимое депо на 1 контракт вырастает в 2 раза. И при этом об безубыточности в квартал уже говорить не приходится.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

10:40

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...

Озон Фармацевтика

10:01

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за декабрь — 56 589 290 ₽

✨ В декабре ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами — на купонные выплаты направлено более 56 млн рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим...