Виталий Зотов
Виталий Зотов личный блог
05 мая 2023, 11:21

А.Г. - алготорговля - вероятности - эти недавние посты ясно показывают, что сами учителя НЕ особо понимают то, что сами преподают.

Не понимаю, почему А.Горчаков считается специалистом по пониманию вероятностей. Мне так не кажется, судя по его мыслям. 
Без обид. Просто рассуждаем
А Г — наверное, мастерски умеет подставлять значения в заумные формулы, решать теоретические математические задачи, эквелебрировать терминами, НО за этим — имхо — слабо просматривается понимание самих вероятностей В ЖИЗни, т е в реальности. 
ДА, на бумаге, в вымышленном мире математики это все вроде работает. Реально же  — математики в подавляющем большинстве не миллионеры, а простые цифровые черви, копающиеся в своих числах, без особого толку. 
И мне кажется, что это от того, что они сами не понимают сферу применения своих знаний. 
Да, математика царица наук, НО и у царицы есть пределы. И их нужно осознавать. 

ВероЯтности. В чем сложность? 
В том, что для отдельных людей, нас с вами — вычисление каких-либо вероятностей — бессмысленно. Да, это красиво, умно, но бесполезно. 
Вероятность наступления какого-либо события это лишь то, что при многократном повторении одинаковых событий, некие предполагаемые исходы — будут проявляться с определенно высчитанной частотой. 
Без многократных повторений не будет и вероятностей. 
Сложно сказал, НО если просто — ЕСли 1000 чел поступят в институт, то (предположим) 75% из них будут успешными. Либо один чел должен поступить в институт 1000 раз. НО и тогда есть погрешности, но их мы пропустим. 
Так вот. 
Чтобы применить к вам вероятность — вас должно быть либо 100 чел либо один должен повторить 100 раз. 
Но так не бывает. Жизнь есть жизнь. 
Вы один. ВЫ не можете проверять на себе эти вероятности. ВСе эти возможные исходы. 
Нами правит случай. Остальное от лукавого. От непонимания. 
Область применения вероятностей это анализ больших данных. Статистически значимых выборок. Миллионы деталей, сотни тысяч людей. НО там, где количество меньше 100 — это бессмысленно. 
Возникающая погрешность многократно перевешивает пользу от этих вычислений. 

И это только верхушка. 
Непонимание вероятностей гораздо глубже. 

Прогоняя данные по истории (любимая многими АЛГОторговля)— мы не вероятности процесса вычисляем.
И не его мат. преимущество. 
Мы ищем закономерности (причем временные) в уже отработанных статистических данных. Мусоре, грубо говоря. Шлаке.
А это другое. 
ибо новые данные могут быть какие угодно. 
Разница в том, что в первом случае — Чтобы высчитать вероятности — мы обязаны знать КАк работает процесс. 
А в последнем — мы знаем Как он отработал, НО понятия не имеем Как он работает и как будет работать в будущем.
 
т е по сути — дерево росло, росли листья, на это влияло куча факторов, ветер, почва, погода и вот листья опали и мы — собираем их и пытаемся понять, КАкой будет ветер или погода в следующий сезон?!!! Не смешно ?
Чувствуете разницу?

И при чем тут вероятности? ими тут и не пахнет
Чтобы высчитать вероятность — нужно  знать закономерности, по которым проходит и изменяется процесс.!!! ШАХ и Мат. 
А что мы знаем из этого? 
Ну (типа)вычислим мы какой-то  сурагат вероятностей, много работы, много понту, много пыли, брызги во все стороны ,  а толку? погрешности будут зашкаливать. 

Но зато как умно все это звучит и как много зайцев апплодируют ушами!
Именно по этому — математики — плывут на рынке. Пудрят нам мозги, чтобы показать свою значимость. 

Это не значит, что математика не нужна. НЕТ. 
Просто нужно понимать — где надо остановится. Где вред, от ее применения, начинает перевешивать пользу. 
Арбитраж — прекрасная область применения математики. 

Вот — понимание, что вычисление вероятностей  мало понимаемых процессов и есть та грань применения математики.
62 Комментария
  • T-800
    05 мая 2023, 11:34
    Красиво написал… но все же А.Г.
    • Пафос Респектыч
      05 мая 2023, 13:23
      T-800, согласен, когда смотрят только на оценку матожидания и забывают про оценку дисперсии — это крайне возмутительно ))
    • Коптяеффъ
      07 мая 2023, 03:15
      T-800, некоторые исследования не попадают даже в статистическую погрешность, поэтому это занятие чисто как хобби…
  • 3Qu
    05 мая 2023, 12:19
    Да, не согласен я.
    С Энгельсом или Каутским?
    С обоими! ©
  • А.Г. в прибыли, профессионально состоялся как алго. Что ты смог доказать своим постом, если твои мысли
    («Прогоняя данные по истории (любимая многими АЛГОторговля)— мы не вероятности процесса вычисляем.И не его мат. преимущество. Мы ищем закономерности (причем временные) в уже отработанных статистических данных. Мусоре, грубо говоря. Шлаке.»)
    на практике получения прибыли не подтверждены, теми же результатами алготорговли А.Г.?
    Без обид, хотя ты Виталя истеричка, обижайся.
      • Виталий Зотов, так отвечает тот писатель, который облажался по полной программе. 
  •  А как же понятие " справедливая цена", а как звучит!?
  • ves2010
    05 мая 2023, 13:17
    в трейдинге все просто… прав тот у кого профит… либо у кого профита больше...
    у АГ профит есть… а у тебя?
    • Алексей
      05 мая 2023, 19:26
      ves2010, зацепили...
      на какой дистанции?
      или смотрим на текущий?
      • ves2010
        05 мая 2023, 19:44
        Алексей, ну у АГ есть стейт от 98г…
        • Алексей
          05 мая 2023, 19:55
          ves2010, извините, видимо некорректно прочитал ваш комментарий.
          У А.Г. действительно длинная история.
          Меня искренне удивило, как он «грамотно» обходил события начала СВО, в остальных его сторриз нет времени/возможности ковырять, возможно и ошибаюсь.
  • А. Г.
    05 мая 2023, 13:42
    Если Вы взялись препарировать мои взгляды на уровне философии, то предлагаю

    начать с этого

    smart-lab.ru/blog/900013.php

    потом прочитать это 

    smart-lab.ru/blog/385168.php

    И наконец вот это

    smart-lab.ru/blog/623379.php

    Ну а если хотите поговорить о конкретных моделях, подискутировать о них на уровне математики, то это к видео

    тут одна модель, непротиворечащая числовым показателям цен

    www.youtube.com/watch?v=hZW43NpNM24

    тут другая

    www.youtube.com/watch?v=uhfi4Vc0178

    Я отдаю себе отчет, что это только модели, которые

    — не противоречат числовым характеристикам цен;
    — объясняют ряд отличий тех же характеристик от мартингальных моделей

    Ни на что другое они не претендуют. 
      • А. Г.
        05 мая 2023, 14:41
        Виталий Зотов, Вы предъявляете претензии, которые можно предъявить любой математической модели. Я прекрасно знаком с критикой теории вероятностей, как науки о случайности:

        Почему шансы выражаются через числа из ограниченного интервала действительнозначной прямой — вероятности?

        Как Вы думаете, что на это можно ответить? Только, как Сталин: «Других писателей у нас нет»
      • Виталий Зотов,
        1. Вы правы.
        2. А.Г. — простой менеджер на зарплате Финама
        с набором фраз, не поддающихся систематизации, с постоянным перескакиванием с темы на тему, что говорит о его плохой постоянной памяти (ПЗУ) с дефрагментацией и пока еще хорошей оперативной памятью (ОЗУ).
        3. я это ему говорил в комментариях, а не за глаза.
        • vlad1024
          05 мая 2023, 17:15
          Василий Федорович, а вы кто такой? очередное малограмотное хамло? стэйтмент за 10 лет есть?
        • А. Г.
          05 мая 2023, 20:26
          Василий Федорович, 

          3. да, подтверждаю
          2. Вы наверняка имеете инженерное образование, судя по тем ссылкам, на которые ссылались. Вот и я думаю, почему подавляющее большинство инженеров дальше механики ничего не видят? Учат что ли так.
            • А. Г.
              05 мая 2023, 21:37
              Виталий Зотов, Вы говорите с человеком, который всю жизнь и занимается прикладной (!) математической статистикой. Насчёт вреда — приведите примеры вреда от приложений теории вероятностей.
                • А. Г.
                  06 мая 2023, 20:02
                  Виталий Зотов, Вы не привели пример вреда, а высказали свое субъективное мнение, причем без каких-либо доказательств.

                  А что касается применения теории вероятностей, то прочтите внимательно мою третью ссылку. Если проделав то, что там говорится, человек убедится, что нашел нечто правильное, то можно смело утверждать, что он нашел статаналог реального процесса и совершенно неважно какой реальный процесс — стационарный, динамический или ещё какой-то.

                  Кстати, покажите мне, где я где-нибудь писал, что теория вероятностей отвечает на вопрос «Как делать?». Я действительно много  писал, что она позволяет проверить — сделанное правильно или «туфта на постном масле». И призывал именно это и делать. И в части последнего как раз применение теории вероятностей имеет очень даже большой смысл. Я бы даже сказал ключевой, так как позволяет «отделить зерна от плевел». И ничто другое этого не делает.

                  Как и ничто другое не занимается гипотезой случайности. 

                  А знаете, кто несёт самый большой вред. Это тот, кто говорит, что познал «рыночный закон», не проверив это так, как написано в моей третьей ссылке

                  smart-lab.ru/mobile/topic/623379/

                  Потому что это введение в заблуждение в лучшем случае.
                    • А. Г.
                      06 мая 2023, 21:00
                      Виталий Зотов, 
                      в том то и дело, что это заблуждение

                      Заблуждение в том, что в абсолютно независимом процессе нет лучше прогноза, чем среднее? Ну приехали...

                      Вы ссылку читали или ответили «от балды»?

                      Вы вообще знаете, что такое теория вероятностей? Или думаете, это что-то из игры в кости, как в 16 веке?
                        • А. Г.
                          06 мая 2023, 22:37
                          Виталий Зотов, 
                          заблужнение в том, что вы можете, что-то там проверить
                          Ну на это я уже отвечал
                          Заблуждение в том, что в абсолютно независимом процессе нет лучше прогноза, чем среднее? Ну приехали...

                          Ходим по кругу.
                            • А. Г.
                              06 мая 2023, 23:34
                              Виталий Зотов, 
                              Деньги на счете. Вот проверка.

                              Аксиомы должны подтверждаться рынком. те реальной эквити. 
                              а не вашими расчетами

                              Да какие проблемы? Я свои результаты не скрываю:



                              Все, что в графе «Мой счёт», могут подтвердить брокерские отчёты. Сумма на счете? Ну я тоже не скрываю: конкретно сейчас чуть меньше 8 млн. руб… Было больше, чуть больше 12-ти в феврале 2022-го.

                              Клиентских больше, но тут что-либо публиковать я не уполномочен.

                              Ещё вопросы есть?

                              А у меня есть: Ваши результаты? Ваш счёт? Откровенность за откровенность.

                              Правда сейчас моя личная торговля не на первом месте, на первом месте портфели стратегий сервиса автоследования Финама. Их результаты интересуют?

                              Дополню. Портфельная теория Марковица-Шарпа тоже на теории вероятностей основана.
                                • А. Г.
                                  07 мая 2023, 00:06
                                  Виталий Зотов, 

                                  Ну, во-первых, мои результаты проверены-перепроверены клиентами.А насчёт интересует-не интересует, Вы уж определитесь: Вас заработок на моих идеях интересует или не интересуе? Я ведь их привел исключительно в ответ на Ваши неоднократные  отсылы к торговле. Свою то Вы не привели, несмотря на мои вопросы.

                                  А то какое-то «бла-бла» получается.

                                  А логику про статаналог тут уже раза четыре писал, но Вы ее упорно обходите в своих ответах.
                                    • А. Г.
                                      07 мая 2023, 00:31
                                      Виталий Зотов, ну это уже какой-то «поток сознания» из серии «в огороде бузина, а в Киеве — дядька». Вы на четко сформулированные вопросы отвечать то можете кратко и по существу?

                                      Я уже три раза задавал вопрос: где я призывал считать вероятности?
                                • А. Г.
                                  07 мая 2023, 00:54
                                  Виталий Зотов, 

                                  Я уже не знаю сколько раз мне пришлось тут повторить, что теория вероятностей — это не про расчет вероятностей. И это утверждение вовсе не «личное понимание математики».
                • А. Г.
                  06 мая 2023, 20:10
                  Виталий Зотов, 
                  Вероятности и статистику можно применять ЛИШЬ в стационарных, НЕ меняющихся системах с постоянными правилами


                  Вы явно отстали от современного состояния теории вероятностей лет на 80. После второй мировой уже вышли сотни, если не тысячи работ по теории вероятностей, опровергающих это.

                  Для человека, знающего теорию вероятностей, это звучит как «компьютеры можно применять только для операций над действительными числами, а любое другое их применение несёт только вред".
                    • А. Г.
                      06 мая 2023, 21:06
                      Виталий Зотов, 
                      Денег на этом заработать нельзя
                       Денег заработать нельзя, если предположить, что что будущее всегда новое и не зависит от прошлого.

                      Это как раз простое следствие из теории вероятностей.

                      Если Вы так думаете, то зачем вообще торгуете?

                      А современная теория вероятностей -: это не расчет вероятностей,  а поиск статистических (т. е. не точных, а работающих с некоторой, пусть и неизвестной вероятностью) взаимосвязей между прошлым и будущим.
                        • А. Г.
                          06 мая 2023, 22:47
                          Виталий Зотов, 
                          Денег тут нет

                          Саймонс, Паркер — о них ничего не слышали?
                          . На неверных предпосылках. Аксиомах. 

                          Какие у Вас претензии к определению вероятностного пространства (ссылку на мой топик с его определением я уже приводил)? Других аксиом в теории вероятностей нет.
                            • А. Г.
                              06 мая 2023, 23:47
                              Виталий Зотов, 

                              1. Я проверяю гипотезу на реальном рынке, потом сравниваю с тем «рынком», где она работать не должна. И если на реальном рынке она работает, а на независимом не работает, то почему то, что нашел — не статаналог реальной взаимосвязи?
                              2. Никаких вероятностей я не считаю. Проверка гипотез — это не расчет вероятностей, а сравнение статистик. В моем случае — это статистика торговли.
                                • А. Г.
                                  07 мая 2023, 00:13
                                  Виталий Зотов, 
                                  Вероятностей я не считаю… Так какого лешего вы о них пишете и продвигаете?

                                  Где я писал про вероятности? Про вероятностные пространства писал, про условные-безусловные распределения писал. Ну так это теория вероятностей.

                                  А теория вероятностей и обязательный расчет вероятностей путать не надо. Зачем нам нужно считать вероятности, например, для различения средних?  Или Вам не знакомы такие задачи?
                            • А. Г.
                              07 мая 2023, 00:23
                              Виталий Зотов, я не знаю, что такое «кубики» в контексте нашей дискуссии о применении теории вероятностей.

                              И вообще про них ничего «не считаю», пока не было проверки по тому алгоритму, который изложен в уже дважды приведенной ссылке.

                              Все, что не прошло такой проверки, просто никем не доказанная гипотеза. Вот и все, что я утверждал, исходя из теории вероятностей. И только в этом смысле ее продвигаю.

                              А все остальное — это Вы про кого-то другого пишите, сами выдумываете утверждения и сами опровергаете.
                        • А. Г.
                          06 мая 2023, 22:42
                          Виталий Зотов, 
                          Да пусть даже зависит. это ничего не дает. 
                          Проблема -А правильно ли мы  понимаем эту зависимость?

                          Только это и даёт. А в ссылке, которую я привел уже дважды, как раз и даётся алгоритм получения  ответа на вопрос — правильно или неправильно? Правда только для одного частного случая: когда в качестве прошлого используются только прошлые цены.
            • А. Г.
              05 мая 2023, 23:13
              Виталий Зотов, простой пример из жизни физики. Человечество уже больше 100 лет делает открытия в микромире, не подвергая сомнению гипотезу о равновероятности направления движения броуновской частицы. Соотнесите Ваши вопросы к этой гипотезе. Кто доказал, что она отражает реальный закон, стоящий за движением частиц? Никто.

              То же самое и в трейдинге. Есть математическая модель и торговый алгоритм на ее основе, который в режиме «только лонг» за любые 5 лет лучше стратегии «купил и держи" по соотношению «доходность-риск» (одну доходность брать нельзя, потому что при использовании плеча ее можно сделать любой). Какой смысл задаваться вопросом — точно ли эта модель соответствует статистическим закономерностям рынка или является только статаналогом реальных законов? Если хочется лучше торговать, то ищем другие модели и сравниваем результат торговли. Нашли и опять возвращаемся к вопросу о статаналоге, не нашли, тоже не знаем ответа на вопрос о статаналоге. 

              А вообще какой смысл искать точный ответ или достаточно верифицированной гипотезы?
  • yarepin
    05 мая 2023, 16:55
    давайте поменяем угол зрения, т.е. градус (так как мне показалось в начале заголовка) — легким движением руки алготорговля превращается в алкоторговлю и сразу все правы и всех с майскими праздниками.
  • vlad1024
    05 мая 2023, 17:17
    Какая-то чушь полная, то что вы в математике и теор вере не бум-бум это и так ясно. Но можете поинтересоваться, что такое дата сайнс и машинное обучение, на базовом уровне это теория вероятности. И как раз хочется вспомнить тех самых «червей от математики» а именно en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies
    Практически единственный фонд который показывал стабильную доходность на промежутке 10+ лет
  • здешние знают только вероятности 50%

    и видя вероятность чуть больше
    сразу считают вероятность якобы гарантией

    и не учатся чтоб не разочаровываться
  • Алексей
    05 мая 2023, 19:18

    Долго наблюдаю за вами. Не пойму никак.
    Сударь, да вы на святое!!! На А.Г. заритесь!!! — это уже юмор.
    Математики — молодцы, дают возможность формализовать идею, но не более.
    Изначально появляется гипотеза, а затем уже, если есть возможность к ней подтягивают формулы. Но формулы без идеи — это ничто. Вот и весь смысл.
    Можно много бравировать.
    А.Г. для меня кончился на своем посте о том, что доху стоит считать с какой-то там определенной даты (игнор на обвал рынка в феврале 22 и все такое) — при этом он обьяснил свою позицию для его «последователей», но по мне это отстой.

  • Tуземец
    06 мая 2023, 20:39
    Чтобы высчитать вероятность — нужно  знать закономерности, по которым проходит и изменяется процесс.!!! ШАХ и Мат. А что мы знаем из этого? 
    ну как же? все знают эту закономерность и почти все её эксплуатируют: «фондовый рынок всегда отрастает. если рынок не отрастает, значит он умер».
    Вы думаете почему так мало управляющих торгует на валютных рынках? хотя там есть неограниченная ликвидность, в том числе моментальная, об отсутствии которой на мосбирже все так горюют. да потому что там падение чего-либо может затянуться на десятилетия. а на фондЕ гениев от математики лонга пруд пруди, всё равно ведь отрастёт, чо. можно это дело подсветить умными словами, например вполне уместно употребить такие: "положительное матожидание". или такие: «лучше бенчмарка» ))
  • svgr
    06 мая 2023, 23:26
    1) Рыночный процесс определяется двумя основными силами: поведением крупных игроков и запоздалой реакцией массы мелких спекулянтов на него.
    2) Действия первой силы почти полностью исполняются роботами по алгоритмам. Которые ежедневно не изменяются. Соответственно, вы можете создать свою систему, которая нащупает привычные колебания, задаваемые этой силой. Измерит их через свою призму. По времени, по размаху и т. д. Тут и возникают вероятности того, что ход от локального экстремума до следующего будет таким-то или за такое-то время, или начнётся в такое-то время. И не важно как на самом деле колебания происходят и почему.
    3) При этом возникают вероятности другого рода -  что найденные в п.2 распределения вероятностей ходов цен проживут ещё один день, например. Как показывают наблюдения, они и живут 3-6 месяцев. До момента, когда изрядное количество крупняка сменят настройки своих роботов. Неважно почему. Задача нашей системы успеть набрать плюсов в фазе сохранения настроек больше, чем минусов в фазе перестройки.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн