Рынок, мы знаем, куда ты пойдёшь!

“Чтобы конкурировать с профессиональным спекулянтом, вы должны научиться предвидеть следующее движение точнее. Это можно сделать:

• распознавая повторяющиеся модели движения цен и определяя наиболее вероятные результаты таких моделей,

• идентифицируя “тренд” рынка, выделяя основное направление цен в течение выбранного времени”. 
  
  Цитата по Perry J. Kaufman “Trading Systems and methods” 5th Edition,
  перевод с английского Альпина Паблишер, 2017, Москва, стр. 21

Мы в Go Invest сами торгуем через свои терминалы и ищем для себя и своих клиентов рыночные неэффективности, на которых можно зарабатывать.

В этой статье мы поделимся с вами наблюдениями по обыкновенной акции RASP, собранные за период после 24.02.22 и по настоящее время.

В качестве базовой точки наблюдения мы определили первый 30-минутный бар с момента открытия основной сессии. Он интересен по нескольким причинам:

1. Сравнение текущего открытия с ценой закрытия и зоной стоимости (Value Area) предыдущего дня дает интересную информацию о краткосрочных трейдерах, находящихся в сильных или слабых позициях.

2. В первые 30-60 минут торгов в большинстве случаев проходят максимальные объемы на 30-минутных барах за день.

3. Первый час торгов, если у него нет экстраординарной волатильности (т.е. хотя бы в пределах половины среднего истинного диапазона), представляет лучшие возможности для инициации направленных позиций, если, конечно, трейдер угадает с направлением.

Что получается: есть некая временная зона внимания на графике, которую видит большинство участников рынка и в которую совершаются значительные объемы торговых операций. В этих операциях участвуют как “слабые руки”, которые спешат избавиться от своих позиций или удерживают убыточные позиции, так и “сильные руки”, которые набирают и удерживают свои позиции, находящиеся в прибыли. Все участники рынка стремятся получить выгодную для себя цену, чтобы в дальнейшем заработать на движении.

Может ли эта зона внимания дать возможность заработать трейдеру? Мы в Go Invest провели исследование и на примере акции RASP хотим поделиться с вами некоторыми выводами.

1. На исследовании по 186 торговым дням видно, что в 79% случаев направление закрытия дня (open-close) совпадает с направлением первого выхода за рассматриваемую зону внимания.

2. При этом в 65% случаев есть возможность использовать эту информацию, чтобы заработать деньги, а в 35% случаев, соответственно, деньги будут теряться. 

Что именно мы проверяли? Мы проверяли элемент торговой системы под названием “Система 1” (очень оригинальное название, мы согласны), который отвечает за определение потенциального направления для внутридневных сделок.

При разработке “Системы 1” мы отталкивались от принципов построения эффективных торговых систем.

1. Найти повторяющийся, объяснимый и объективно трактуемый паттерн на графике, ленте сделок.

2. Алгоритмизировать систему.

3. Протестировать полученную систему.

4. Переложить полученный алгоритм в код или обеспечить безупречное выполнение алгоритма системы трейдером. Трейдер должен пройти соответствующее обучение.

В данном случае мы проверяли, что будет, если покупать акцию RASP всякий раз, когда цена выходит на 1 тик выше начальной зоны внимания, и продавать акцию RASP всякий раз, когда цена выходит на 1 тик ниже начальной зоны внимания.

Пример паттерна, который использовался в данной гипотезе, выглядит так:

В этой  стратегии защитный стоп-приказ располагается за противоположной границей рассматриваемой зоны внимания. 

С учетом перевода защитного стоп-приказа в безубыток при определенных параметрах волатильности актива и выставления целевых уровней прибыли на 186 точках 2022 года мы получили:

21% сделок, закрытых по целевой прибыли,

17% сделок, закрытых по защитному стоп-приказу,

25% сделок, закрытых в безубыток.

Оставшиеся 37% — это закрытия сделки под конец дня, число прибыльных и убыточных сделок в них разделено примерно поровну (19% прибыльных, 18% убыточных).

В подобном ключе мы проанализировали и собрали информацию по всем высоко- и среднеликвидным активам российского рынка. 

А на основе рассмотренной базовой гипотезы мы разработали эффективную дейтрединговую торговую систему, которая позволяет торговать внутри дня с управляемым риском и просчитанным по вероятности результатом.

Кстати, рассмотренный элемент алгоритма на RASP принес 47,2%, без учета комиссий и плечей.

Мы отобрали активы-лидеры, подготовили простой и понятный алгоритм торговли,  которому мы готовы обучить наших клиентов, и создали торговый терминал, в котором легко воплотить принципы данной торговой системы.

Торгуйте с Go Invest, а мы поможем вам с инструментами и информацией для заработка.