Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 4

Давненько я не писал ничего про мой любимый сезонный трейдинг.

Последняя заметка вышла изрядно пессимистичной, возможно таким было состояние ума тогда, теперь уж и не припомнить.

Но не все так плохо с сезонками. Вот итоговая картинка полученной модели для сезонных систем, как обычно приходится ее ставить сразу, для привлечения внимания визуалов ;)


Общение с одним из коллег, вышедшее из переписки в комментах на смарт-лабе, как это часто и бывает, заставило меня наконец пересмотреть весь пул сезонных систем с целью навести там порядок и поставить снова в продакшн в том виде, в котором это делается сегодня.

Что сделал:
— перетестировал все ранее найденные закономерности, которые проходили по сегодняшним формальным требованиям
— добавил те, которые не деградировали в продакшн на новом движке
— добавил несколько инструментов на старых закономерностях, найденных благодаря общению с коллегой. ему спасибо за то, что поделился открытиями :)
— новых закономерностей не искал, считаю, что для формирования новых еще рано, должно пройти несколько лет для того, чтобы они появились.

Что в итоге:
— число торгуемых «ивентов» существенно снизилось, это минус :(
— оставшиеся ивенты пережили «кризис», при этом не утратили требуемых для включения в прод формальных результатов, это плюс :)
— в целом модель от полноценного возврата сезонок в прод только выиграла
— картинка итоговой эквити сезонных систем приведена чуть выше. Эквити огонь, как всегда у сезонок. Видно, что при падении индекса MCFTR (зелененькая), сезонки не растут, но это не баг, это фича, так как основная часть систем в модели это индексы.

Выводы:
— общение бесценно!
— надо пересматривать и перелопачивать старые системы, каким бы скучным делом это не казалось
— сезонки все еще работают
— я в них все еще верю

UPD:

добавлю еще картинку для специалистов