gyd1ni, купленные спреды защищают только на определенном отрезке. Далее убытки все равно будут — считаю это минусом существенным, если к примеру продаем пут центрального страйка и может произойти резкое движение вниз.
Плюс в том, что кривая прибыль/убыток в текущем моменте будет более плавная через месяц (если продаем квартал и хеджируем месячной серией.
Динамическое хеджирование опционами считаю утопией т.к. скорость ликвидности маленькая при резких движениях.
Gotamcity77, Вы же продали центральный пут, тк уверены, что цена пойдет вверх, вот и подстрахуйтесь покупкой пута дешевого ОТМ, будет защита от резкого движения вниз. Конечно есть риск потери разницы сумм между страйками, но Вы же уверены в своем выборе, раз продавали
bohemian rhapsody,
Потому что из всех утюгов пи… здят, что опционы на РИ ликвидные. А по факту, когда в стакан встаешь, то по нормальным ценам быстро не купишь/продашь.
Gotamcity77,
не торгую РТС.
продайте декабрь, если есть.
по идее, надо равнять дельту, но если это РТС, то валютная переоценка в противофазе сглаживает ее.
На Сишке все получается лучше и по науке.
РТС это буржуинский фьюч с прошлого века.
Атавизм и архаика.
Но вам виднее, если без него не можете.
Всем привет. Я только знакомлюсь с опционами, нужен совет бывалых. Была открыта короткая позиция по фьючесу CRM3(юань) на 4 лота по 11 313.00, так же был куплен и в последствии исполнен опцион call CR10.75BC3D 6 лотов, по фьючерсам брокер закрыл позицию, но списали только вариационную маржу -1398, но разница в цене в отчете нигде не отражена. Подскажите люди добрые, должен же был брокер отразить разницу + 2252 рубля. Брокер ничего внятного мне пока ответить не может.
Вангую, что до 150 особых препятствий для дальнейшего роста не будет. Значимых зон проторговок не видно, т.к падали оттуда месяц назад почти отвесно. А вот на 150+ придется бороться.
ФСК-Россети - устойчивые операционные результаты И это не мои слова, а Президента России. Решил сегодня найти подтверждение этому тезису, разобрав отчет по МСФО компании за 2023 год и сразу РСБУ за ...
Вчера взяли первую цель — 1123,8 и с ходу без отката прижались ко второй зоне — 1140. Мне не нравится такой безоткатный ход. Заставляют брать всех по максималке. Появились у меня сомнения с учетом, чт...
александр, Если бумаги на иис это действительно проблема. И обменять нельзя и продавать с убытком не хочется.Несис черт конченый. И управы на него нет.
Плюс в том, что кривая прибыль/убыток в текущем моменте будет более плавная через месяц (если продаем квартал и хеджируем месячной серией.
Динамическое хеджирование опционами считаю утопией т.к. скорость ликвидности маленькая при резких движениях.
Потому что из всех утюгов пи… здят, что опционы на РИ ликвидные. А по факту, когда в стакан встаешь, то по нормальным ценам быстро не купишь/продашь.
Продать самый дальний фьюч — верное решение.
Изучайте синтетику.
Там все ответы.
не торгую РТС.
продайте декабрь, если есть.
по идее, надо равнять дельту, но если это РТС, то валютная переоценка в противофазе сглаживает ее.
На Сишке все получается лучше и по науке.
РТС это буржуинский фьюч с прошлого века.
Атавизм и архаика.
Но вам виднее, если без него не можете.
хеджирование дельты фьючем в итоге больше прибыли съест чем статическое хеджирование купленными путами/коллами месячными сериями страйков?
если расходы на хедж< стоимости опционов то почему бы и нет?