О различении понятий сигнал, индикатор и прогноз

1. Сигнал это бинарная величина, означающая «открывать ли позицию»: сигнал получает значение ИСТИНА, когда МТС «требует» открыть позицию. Мы, впрочем, не обязаны следовать указанию МТС: возможно, мы используем её как-то иначе, более сложно, чем просто торгуем её (её сигналы).

2. Индикатор это действительная (или «реальная») величина, логически (алгоритмически) «предшествующая» сигналу. Вообще, наши формулы (наша «арифметика») редко бывают строго бинарными, обычно, результаты расчетов это (действительные) числа, которые могут (должны) приводиться к логическим значениям путем сравнения их с некоторым порогом:

Сигнал = (Индикатор > Порог)

Таким образом, связь между сигналом и индикатором параметризовна: в тривиально случае Порог=0; можно также, казалось бы, всегда «привести» эту связь к нулевому порогу, введя в рассмотрение

Индикатор_0 = Индикатор — Порог,

однако по поводу любого Индикатора_0 («ноль-индикатора») всегда возможен вопрос: а что будет с МТС, если выдавать (забирать) из нее сигнал не по условию (Индикатор_0 > 0), а по некоторому порогу, да ещё этим порогом «поиграть». Понятно, что, увеличивая порог, мы, прежде всего, уменьшаем количество сигналов.

3. Прогноз это… прогноз. Это означает, что число есть не просто «источник сигнала», а именно то значение прироста(!) цены, которое мы ожидаем. Если вдруг у нас есть прогноз не прироста, а самой цены, то мы — для определенности — переходим к приращению, вычитая из него текущее значение цены. Либо введем разные термины — цПрогноз и дПрогноз (первое — «прогноз цены», второе — «прогноз приращения цены» — где «д» от «дельта»)

Более того, давайте сразу введем величину

одПрогноз = дПрогноз/[ЦенаСейчас]

— то есть это прогноз относительного приращения цены.

Понятно, что оба — и дПрогноз, и одПрогноз — можно использовать в качестве индикатора. Обратное не верно: вовсе не всегда индикаторы — по своему смыслу (построению) — являются прогнозами.

4. А теперь, на закуску, цимес. Представьте, что у нас есть две (или 222) МТС, у которых показатели эффективности dEqAvg_1 и dEqAvg_2 (от торжественности момента я даже перешел на латиницу). Что это за зверушка такая — dEqAvg? Это усредненный (по некоторому количеству последних ее сделок) прирост эквити МТС за одну сделку. И мы должны выбрать одну из них для открытия позиции (что особенно актуально, если их не 2, а 222). Вопрос: какую? Ответ:

ту, у которой больше значение dEqAvg*одПрогноз. Dixi