Магия ChatGPT или пишем индикатор для QUIK
Коротко: я в восторге.
Пока еще этот AI далек от совершенства, но то, что он может уже сейчас, лично меня поразило.
Здесь немного не по теме: сделал запрос на создание шаблона сайта и через пару минут у меня был готов html и css код для дальнейшего креатива. Да, их миллионы готовых. Да, глобально это просто копипаст кусков кода из сети. НО: правильно формулируя задачу, на выходе получаем почти готовый результат чужими руками и что немаловажно – с возможностью объяснения и правки хоть каждой запятой.
Безусловно, для полноценной работы нужно понимать, как все работает и устроено, но рутину уже сейчас можно решать без лишней траты времени (далее по тексту это утверждение актуально).
Да, для создания кода для тестов торговых стратегий AI тоже отлично подходит. ОНО написало код, который берет рыночные данные (YF, в моем случае), лаконично описал стратегию и выдал четыре результата по тесту, включая итоговую доходность. У меня бы ушло N-минут/часов, в зависимости от сложности и наличия схожего кода (плюс правок), либо поиска его в сети. Для AI это вопрос пары минут.
Теперь от слов к делу.
Описанные ниже индикаторы есть, пожалуй, везде. Ничего в них сложного и даже можно рыбку поймать. Сам же процесс создания их меня очень порадовал.
На входе имеем задачу создать код обычной линейной регрессии (Linear Regression) в виде индикатора под QUIK на QLUA.
На само написание ушло не более 10 минут с учетом правок и исправления ошибок. Я просто кормил (копировал и вставлял в чат) ему ошибки из терминала и он сам вносил правки.
Итогом стала вот такая линия:
Линейная регрессия готова.
Зачем останавливаться? Добавим линий и отложим стандартные отклонения с коэффициэнтом 2. Точнее попросим об этом. Меньше минуты и код приветствует тебя. Ну это же восхитительно.
Это не подключение библиотеки, нет. Это внесение изменений в код по новым формулам, а точнее перенос их на понятный QUIK`у язык, пока ты пьешь кофе или играешь на гитаре. Результат:
Далее попросил сделать для меня SLOPE версию, чтобы наклоны видеть и… Готово. Да проще пареной репы. За это время я только и успел что смахнуть пыль с монитора. Я только нулевую линию добавил на скорую руку:
Выводы пусть каждый для себя сделает сам. Их очень много и не только по теме трейдинга и создания роботов, тестов и т.п.
Я же для себя нашел отличного собеседника на английском языке, помощника в правке кода и своего рода ментора, потому что он может объяснить и показать на примере, как и что работает. С одной оговоркой: нужно правильно спрашивать.
Вот сам код регрессии с отклонениями:
Settings = { Name = "*Linear_Regression with Standard Deviation Bands", Period = 20, show_line = 1, show_bands = 1, bands_coeff = 2, line = { { Width = 2, Name = "Linear_Regression", Type = TYPE_LINE, Color = RGB(255, 0, 0) }, { Width = 1, Name = "Upper_Band", Type = TYPE_LINE, Color = RGB(0, 255, 0) }, { Width = 1, Name = "Lower_Band", Type = TYPE_LINE, Color = RGB(0, 255, 0) } } } function LinearRegression(index, period) if index == 1 then Closes = {} end Closes[index] = C(index) if index >= period then sumX = 0 sumY = 0 sumXY = 0 sumXX = 0 for i = 0, period - 1 do x = i + 1 y = Closes[index - period + x] sumX = sumX + x sumY = sumY + y sumXY = sumXY + x * y sumXX = sumXX + x * x end slope = (period * sumXY - sumX * sumY) / (period * sumXX - sumX * sumX) intercept = (sumY - slope * sumX) / period -- Calculate standard deviation bands stdev_sum = 0 for i = 0, period - 1 do stdev_sum = stdev_sum + (Closes[index - period + i + 1] - slope * i - intercept)^2 end stdev = math.sqrt(stdev_sum / period) upper_band = slope * period + intercept + stdev * Settings.bands_coeff lower_band = slope * period + intercept - stdev * Settings.bands_coeff return slope * period + intercept, upper_band, lower_band end end function Init() return #Settings.line end function OnCalculate(index) line, upper_band, lower_band = LinearRegression(index, Settings.Period) if index >= Settings.Period and Settings.show_bands == 1 then return line, upper_band, lower_band end return line endПочту на гугле новую для этой темы заводили?
На хабре полно инструкций.
«Кто развивается больше когда я ставлю тебе задачи для решения — ты или я»?
Ну или не «больше», а просто — развивается. Так даже точнее будет.
Последний абзац это просто улёт.
Да, выводы пусть каждый для себя сделает сам. Это верно.
yellow,
Это очевидные вещи)
Очевидные вещи, что тебя найобывают. )
«в свою очередь вы также развиваетесь получая новые знания и умения в области, в которой задача была поставлена»
Ты развиваешься только в «знаниях и умениях» ставить «задачи», не более — то есть деградируешь. Потому что развитие имеет место быть только в собственном решении задач, а не в их постановке для кого-то.
Ещё и хвастаешься этим. то есть у тебя комбо.))
А вот он, действительно, улучшает свои навыки и становится более опытным в решении задач, т.е. отбирает (твоими руками) способности, навыки и компетенции (т.е работу) у твоих будущих (возможно) детей.
И то, что ты этого не понимаешь, лишний раз показывает, что естественный интеллект людям (стремящимся пользоваться искусственным) не нужен.
В какой-то момент конечно и такие люди (не пользующиеся естественным интеллектом) уже не понадобятся искусственному, но это уже совсем другая история..
p.s. Хаха, он даже «Вы» пишет тебе в ответ с маленькой буквы, только сейчас заметил))) Сразу показывает, что о тебе думает (запрограммирован думать)))
yellow, Вы слишком узко мыслите.
Глуп ли человек, который пользуется опытом предыдущих поколений для решения своих задач? Вопрос риторический.
Касаемо отбора рабочих мест: население земли выросло с 1.6 до 8 млрд. за ~100 лет. По вашей логике следует избавиться от «лишних» людей, ведь они отнимают и будут отнимать (занимать) не только места, но и еду и кров.
а это где глянуть?
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, Нигде, только скрин с локалки. Минимум правок с моей стороны (отцентровка, путь к картинкам):
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, их есть у него. Именно сама структура кода индикатора. Нужно лишь немного подправить запросами (на картинке чистая без правок):
Имея свою библиотеку, не нужно кланяться Искусственному Интеллекту.
А в WelathLab это входит в его набор индикаторов.
А касаемо AI, этот пример показывает не его удалённость от совершенства, но чисто технические качества вместо интеллектуальных.
Интеллект должен предложить торговую стратегию. Можно поискать в обучении нейросети.
www2.wealth-lab.com/wl5wiki/LinearReg.ashx
www2.wealth-lab.com/wl5wiki/LinearRegSlope.ash
LinearReg(DataSeries ds, int period, string description)
LinearRegSlope(DataSeries ds, int period, string description)
две строки и вуаля!
Но про циклический буфер и WealthLab'у приходится объяснять подробнее.
Rostislav Kudryashov, Суть текущего диалога и поста разные.
PS вот если интеллект родит выигрышную торговую стратегию — будет интересно.
Но мне пока не попадались сообщения о нейросети с удачными прогнозами выше 60%. Причём прогнозами, мало пригодными для взятия прибыли.
Rostislav Kudryashov, Суть в том, что openai машет молотком вместо меня и теперь я не отобью себе пальцы.
Несбывшиеся ожидания проблемы ожидавшего.
Делать простую работу сложным инструментом — извращение.
Rostislav Kudryashov, Извращение это в каждом ответе вместо конструктивного диалога писать про программу (проплатили рекламу, признавайтесь?) и свои библиотеки, так и не поняв суть поста, при этом безосновательно и дальше пытаться доказывать бесполезность бесплатного инструмента для широкого круга аудитории.
Volahub, Кому надо тот и спросит, верно?)
ezomm, да, все что нужно для торговли уже придумано и разжевано.
Даже всем известный MACD имеет положительный результат торгов на больших таймфреймах. Но люди хотят удваивать капитал каждый год, желательно каждый месяц. Отсюда и недовольство с последующими поисками более доходных стратегий.
Касаемо свечей — есть и книги, и мне даже удалось описать основные модели на pinescript для TW. Уверен, openai тоже сможет при правильных вводных. Есть ли там рыба? Сложно сказать.
В остальном неважно как генерируется доходность и при помощи каких инструментов. Главное чтобы суммарный итог отрицательных сделок был меньше аналогичного для положительных.
павел петрович попов, индикаторы разные. Важно не то что, а как получилось.
Jump_in_the_sky, Важно не то что, а как получилось.
Ну напрягите этот ИИ, пусть изобретет что-то новое и небывалое.
Jump_in_the_sky, Без внятного ТЗ, результат ХЗ
А какое ТЗ было, в свое время, у изобретателей эппла?
павел петрович попов, Ведь это лучше спросить у изобретателей эппла, нет?
Хотя скорее абсорбентов технологий:
Это небольшой пример того, что они не изобретали сенсорный экран, а воспользовались наработками и впоследствии выкупили компанию.
Открою маленький секрет — современные телефоны это просто рация с доп. функциями. Для передачи использует радиоволны. Радиоволны известны давно, показаны в 1895.
Точно сейчас что-то изобретается или на основе уже известных принципов строится usability?