Зарабатывающие торговые сигналы (читать до конца!)

Решил «спалить грааль». Опишу тестирование торговой системы, которую можно использовать для демо-трейдинга, например, транслируя сигналы в мессенджерах и повышая свой авторитет как опытного трейдера среди аудитории. Риски использования лежат только на вас самих!

Система эксплуатирует нестационарность рынка, используя для входов и выходов моменты с повышенной волатильностью. Моменты входа и выхода зависят от одного явного параметра lookback и одного неявного greed. Торговля ведётся в лонг и шорт, может применяться на любых таймфреймах, но лучше на мелких. Подходит любой достаточно волатильный и ликвидный инструмент. Я буду демонстрировать результаты на фьючерсе на акции «Сбера» SR.


Период для тестирования выбран с начала 2015 года по конец февраля 2023 года. Торговля идёт фиксированной суммой на весь капитал по номиналу. Комиссия и проскальзывание установлены на уровне 0,03%. Склейка фьючерсов не используется, в конце дня, предшествующего дню экспирации, позиции закрываются и на следующий день открываются уже в новом фьючерсе. Таймфрейм 5 минут, чтобы было удобно оперативно транслировать сигналы через интернет.

Результат walk-forward теста при выборе трёх лучших стратегий из пула приведён на графике. Для диверсификации просадок выбираются топовые стратегии по критерию доходности за год и торгуются 3 месяца. По этой причине на графике отсутствует 2015 год, т. к. там накапливалась история для оптимального выбора параметров.

Неявный параметр greed фиксируем на уровне 0,3 и больше изменять не будем, а параметр lookback при оптимизации перебирается в диапазоне от 5 до 20 с шагом 1. При каждом значении проводим бэк-тест и фиксируем основные характеристики: доходность к капиталу за период, максимальную просадку, количество сделок и пр.

Результаты из моего теста представим в виде таблицы.

Просадки, конечно, оставляют желать лучшего, но диверсификация по параметру lookback улучшает ситуацию. Для этого хватает всего трёх разных стратегий в портфеле.

Также видно, что в комиссию на благо любимой биржи уходит большая часть заработка, но плюсовое матожидание ещё остаётся.

Свечи, на которых осуществляются входы/выходы, выбираются по принципу: диапазон от high до low должен быть максимальным среди lookback предыдущих свечей. То есть мы используем повышенную волатильность для входа.

Ну, а теперь сформулирую ядро этого «грааля». Если H, L, C – цены максимума, минимума и закрытия свечи, то цена входа/выхода определяется в зависимости от параметра greed, который взят равным 0,3 для данного примера, и равна
greed * L + (1 – greed) * C для покупки
и
greed * H + (1 – greed) * C для продажи.

Чем ближе greed к 0, тем меньше будет зарабатывать система, чем ближе к 1, тем больше. Так сказать: покупай дёшево, продавай дорого! Направление при этом не имеет значения. В тесте вход в лонг, если номер свечи в массива чётный, и шорт, если нечётный.

Далее идёт серьёзный текст, для тех, кто дочитал до этого места.

На самом деле, мне хотелось исследовать, насколько хорошо будет показывать себя такая «система». Графики эквити получились очень неплохими, причём сдвигать цену с помощью параметра greed пришлось лишь слегка. Изначально хотел взять полусумму закрытия и high/low, но графики получились неприлично красивыми, почти прямыми растущими линиями, пришлось «снизить жадность» в пользу реалистичности.

Способ отъёма денег у населения номер N+1 (ни в коем случае не является рекомендацией к действию, а предупреждением, как вас могут «развести») может выглядеть, например, так. В телеграм-канале идёт трансляция «сигналов в реальном времени». Точнее, почти в реальном: автор стратегии «заходит внутри свечи», а демонстрирует сделку только после закрытия свечи, мотивируя тем, что real-time получат только те, кто занёс деньги (с концами, понятное дело). Причём изучение цен сделок показывает, что действительно такие цены были на свече, автор стратегии мог по ним торговать.

В общем, имейте в виду, что такой вид обмана может выглядеть очень правдоподобно, давать привлекательные «эквити», «подтверждать» наличие зарабатывающей стратегии «онлайн-сигналами» с небольшой задержкой.

Хотел выпустить заметку 1 апреля, но решил не ждать.

Удачи в реальной торговле!