01 марта 2023, 09:07
Б. Мандельброт, Непослушные Рынки
Рецензия на книгу:
«(Не)послушные рынки»
— Бенуа Мандельброт Ричард Л. Хадсон
Книга бомба, целостностно обьясняет обрывки идей с котрыми я работал последние 2 года.
Дает 2 вещи: а) генератор случайного процесса отлично подходящего для финансовых процессов. б) позволяет взглянуть на мир финансов глазами гения, Б. Мандельброта, одного из лучших умов 20 века.
Генератор нужен для Симуляции Монте Карло, для более точного расчета цен опционов, стресс теста порфеля, или агрессивного теста портфеля посмотреть как он захватывает прибыль при возможных колебаниях рынка, для расчета страховки и т.п.
Распределение Парето, Нестационарность, Кластеры Волатильности, Долгосрочные зависимости.
Я бы хотел в следующие неск. месяцев повторить эксперименты Мандельброта, посчитать на реальных данных, построить графики, и своими глазами увидеть эти особенности финансовых процессов. Общеизвестные, как распределение Парето или нестационарность конечно известны давно и я их смотрел. Но ряд моментов которые говорит Мандельброт я не знал, и хотел бы повторить. Что то вроде серии лабораторных работ.
Если кому интересно также повторить эти опыты, оставьте контакты в комментах, в команде лучше лабораторные делать, ошибки заметить, какие то идеи подсказать, я напишу вам через месяц два когда буду делать, можно будет поделиться вычислениями, обсудить и сравнить результаты, одинаково получилось или нет.
Дает 2 вещи: а) генератор случайного процесса отлично подходящего для финансовых процессов. б) позволяет взглянуть на мир финансов глазами гения, Б. Мандельброта, одного из лучших умов 20 века.
Генератор нужен для Симуляции Монте Карло, для более точного расчета цен опционов, стресс теста порфеля, или агрессивного теста портфеля посмотреть как он захватывает прибыль при возможных колебаниях рынка, для расчета страховки и т.п.
Распределение Парето, Нестационарность, Кластеры Волатильности, Долгосрочные зависимости.
Я бы хотел в следующие неск. месяцев повторить эксперименты Мандельброта, посчитать на реальных данных, построить графики, и своими глазами увидеть эти особенности финансовых процессов. Общеизвестные, как распределение Парето или нестационарность конечно известны давно и я их смотрел. Но ряд моментов которые говорит Мандельброт я не знал, и хотел бы повторить. Что то вроде серии лабораторных работ.
Если кому интересно также повторить эти опыты, оставьте контакты в комментах, в команде лучше лабораторные делать, ошибки заметить, какие то идеи подсказать, я напишу вам через месяц два когда буду делать, можно будет поделиться вычислениями, обсудить и сравнить результаты, одинаково получилось или нет.
Артем Воробьев, а что хорошего то? Опять хуже рынка
вамсат вамирекс, трампомания! какие отчёты, это российский рынок.я сам сегодня в арафлоте встрял, завтра придется выходить из шорта.графики указывают на падения а рынок верит в трампа.и кстати я пр...
тарить надо, судя по графику — геп пойдет закрывать
и шортистов порвет
2.4
Сeм, да уж, я помню — как они по 2200 щемились, маржинколились, — всего то 4 года прошло, помню как им писал при 1800 что 2000 будет, сейчас смешно)) в экономике нет каких то уж сильных изменений н...
Тимофей Мартынов, ты зачем меня забанил на 2-х ветках?
людей с нацисткими выкриками — ни одного не забанил,
они как орали там нацисткое — так и орут.
Как стать такими как Бурунди – одна из беднейших стран мира. История ее страшна и банальна. После обретения независимости от Бельгии в 1962г страна погрязла в истреблении самой себя — В ходе многочисл...
а тем временем в замке шефа… ФРС ставочку того, понизило. Помните еще как это влияло на наш базар раньше?
ФРС делает хорошо, доллар для всех остальных хорошо Страны-экспортеры нефти и газа Персидского залива в целом следуют примеру ФРС в отношении изменения процентных ставок, поскольку большинство региона...
Странно, что у компании БКС самый большой рейтинг. Интересно, откуда он взялся?
Я вот тут даже несколько постов написал с кучей лайков — всё хочу красную табличку «плохой брокер» нажать. Не даёт, а...
Гибкое время – это прибыльное время. Если на минутах рост, на часах падение – играй вверх отскок краткосрочно, потом лови разворот и играй падение среднесрочно. И наоборот.
ссылка