Рынок падает без страхов, и от этого страшно. VIX в ожидании спайка

Совершенно нетипичная ситуация складывается с августа этого года.
Буквально на следующий день после объявления QE3 индекс S&P500 начал свою коррекцию. К текущему моменту он отступил от хая на 7,80%, а VIX тем временем топчется на месте (+ 2,5%).
На каждый процент серьёзного коррекционного движения СиПи вниз, обычно приходится аж 4 с лишним процента роста VIX'a. То есть повышенные ожидания страхов должны были загнать VIX уже сегодня примерно на котировку порядка 22-25, а не 16,40.
Любопытно, что индекс SKEW ещё более уверен в стабильности ситуации.
SKEW – брат VIX'a. Рассчитывается на той же площадке (CBOE). Сразу скажу, SKEW чисто информационный индекс. Сегодня на него нет ни фьючей, ни опционов. Торгуют SKEW лишь опционщики, создавая собственные конструкции на CBOE.
Ключевое отличие SKEW от VIX'a — далёкие страйки (заметка на тему).
Я бы сказал, SKEW – экстремальная версия VIX. Индекс ожиданий мощнейших движений рынка.
Что же мы видим в этом году?
Почему? Почему так бесстрашно ведут себя большие игроки?

Не торопятся они менять модели. У серьёзных ребят заложена малая волатильность, и всё тут.
Это действительно аномально? Лично я не понимаю, почему это происходит. Кто-нибудь знает, когда было что-то подобное и чем сопровождалось?
Кстати, оказывается, некоторые инвесторы всерьёз руководствуются высказыванием: покупай акции, когда викс на хаях. Сейчас, полагаю, в рынок их и палкой не загонишь.
 
Кто не в курсе. История моей возни с VIX'ом началась как раз в августе. Тогда рассуждал так:
1. Рынок (S&P500) обречён на коррекцию.
2. Лучший способ заработать на обвале – покупать VIX (выбрал ближние фьючи).
 
1-е утверждение оказалось верным. 2-е до сих пор убыточно (мои суммарные потери чисто по VIX'у -3,5 пункта + комиссии). Коррекция идёт вовсю, а обвала так и не случилось. Страхов на рынке нет и в помине.
 
~ Месяц назад публиковал тайминг с ожиданиями на ближайшее время.
Тогда сложно было описать сценарий. Теперь нарисовалась конкретика согласно таймингу.
В абсолюте имеем следующее:

(https://www.tradingview.com/x/qkbicQOD/)
Хаи и лои чётко по днёвкам. На первый взгляд, ничего определённого, но давайте отступим от абсолюта в пользу гармонии, так сказать. И вот что можно получить:(https://www.tradingview.com/x/gpA4dIbv/)
Период понижения от ~46 до 15 занимает ~220 дневных свечей (~320 календарных дней).
Период роста от ~15 до 46 занимает ~80 свечей (~120 календарных дней).
Откладываем период понижения 220 свечей от прошлого спайка — получаем локальное дно в августе. Далее идёт время ожидания спайка. Прошло уже 90 дней (61 свеча). Таким образом, осталось окошко в 1 месяц до исполнения сценария… Если тютька в тютьку. Но задержку не исключаю.

Чего жду

Конкретная часть:
До конца года (на крайняк в начале 13-го) резкий спайк VIX'a на 45-46.  В рамках фьючей на дек.янв.фев.март.
Мутная часть:
Однако перед этим вероятен жесточайший выброс пассажиров, как в прошлый раз (почти повтор дна) или даже как в позапрошлый (значительное обновление дна).
Форму выброса пассажиров предсказать не берусь. Вероятна просадка для сброса покупцов вроде меня. Однако может быть затяжка с той же целью (фьюч ведь саморазрушается со временем), а может, и не будет просадки или затяжки. Просто локирнут на 25 массу продавцов и маржинколами по фин.сектору улетим на 45.
 
Допустим, прогноз сбудется. Можете представить, куда рухнет СИПа, если до обвала так и не сможет взойти на Олимп?
Боюсь, тут даже мой сценарий коррекции не прокатит… Если только не за 2-5 дней туда уйдём. =/
 
ЗЫ Рассуждаю от позы. Сижу в покупках с августа. Никого ни к чему не побуждаю. Рекомендую прикинуть все возможные риски перед входом в рынок. Риски конкретно по VIX'у описывал здесь и здесь.
Удачных трейдов!