17 ноября 2012, 14:12

Покупка волатильности

Правильно ли будет, если в формулу Блека-Шоулза подставлять реализованную волатильность вместа подразумеваемой? Не будет ли у меня перебора риска когда подразумеваемая волатильность выше исторической?

опцион волатильность опционы деривативы

bozon (Андрей Сергеевич)

Ульяновск

204

с 16 июня 2012

54 Комментария

bozon (Андрей Сергеевич)
17 ноября 2012, 14:35
Виноват! Исправил.
0
Ra_Ivanych
17 ноября 2012, 16:41
а зачем это делать?
какая цель этого, вы маркет-мейкер?
0
bozon (Андрей Сергеевич)
17 ноября 2012, 16:46
Нет. Я long volatiliti.
0
Александр Минеев (vojd)
17 ноября 2012, 17:08
на счёт того, чтобы торговать по формулам…

никогда не пробовал посчитать цену акции, например, ГП по… диконтированному денежному потоку… или ещё по какой-нить хурме… и поторговать по этой цене… интересно… что получиться?)))))
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...

Озон Фармацевтика

30.12.2025

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...