Портфельные упражнения. Часть 3.

Извините, но я опять про трейдинг.
В третьей и пока заключительной части проводилась чистая подгонка.
Поиск оптимальных весов по инструментам.
Критерий оптимальности — шарп, его максимизируем.
Метод оптимизации — монте-карло с уточнением.
Делаются случайные вектора весов, отбирается лучший.
Потом в лучшем варианте веса маленькими порциями перекидываются между компонентами.
Потом снова новая генерация, новый отбор и новое уточнение.
И так всё это гонялось сегодня. Периодически смотрел результат.
Оказалось, что уже после миллиона итераций такого алгоритма оптимальный вектор устаканивается и далее не уточняется.

Результат оказался банальным.
Наибольший вес достался рублю (сишка, евро), потом брент, потом ри, потом фьючерсы на акции.

А по смыслу это и так понятно. Грубо говоря, веса обратно пропорциональны волатильности инструментов и еще уместно делать скидку весов на группу инструментов, если они по факту и по смыслу скоррелированы.

Тут ничего выдающегося не получилось. Поэтому без картинок.

Продолжаем работать.