Газоспреды: Мартовский контракт на всю котлету....

утро доброе!

Вроде появилась достаточная ликвидность в следующем газе NGH3 (март на Мосбирже)

в 20 числах января работать с ним было нереально из-за огромных проскальзований

Газоспреды: Мартовский контракт на всю котлету....

на той стороне этому контракту соответcтуют расчетный NYMEX_MINI:QGJ2023 (25:1) и/или поставочный NYMEX:NGJ2023 (100:1)

Текущий спред между ними 0.30 — 0.315$
до экспирации 47 дней
Минимальное ГО на двух сторонах 12 k$ (NG) 14k$ (QG)

Полагая, что Газ таки отпадался и дальше он будет корректироваться или, хотя бы, двигаться во флете (а запас спреда 10%)....

Хочу попробовать продать «Мартовский Московский газ» против «Поставочного Американского» (так меньше ГО), с максимально возможным плечом (расчетная доходность 250% годовых к экспирации 27 марта)

А ближе к середине марте переложить поставочный в расчетный???

Таким образом получится при тем же обьеме средств открыть в 1.65 раза больше позицию.
цель этого — снизить «разбалансировку ног 2023 года „- получить плановый убыток на Мосбирже(в фискальных целях) и прибыль на CME (сейчас там аномальный убыток)

как-то так...

арбитраж торговые сигналы натуральный газ

натуральный газ

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1904

80 299

с 26 октября 2013

16 Комментариев

Антон Шаронов
08 февраля 2023, 12:35
В этой стратегии нужно быть готовым довносить ГО. Или подстраховаться опционами?
+1
Warren Warren
08 февраля 2023, 12:44
поставочные на газ уходят в минус бывает, так что очень ОЧЕНЬ аккуратно, там хранилище не такое и большое и можно минус 1-2-3 доллара получить цену в итоге, хотя вы продаете его, ну вроде нормально, но на западе поставочные могут попросить закрыть раньше.
0
- Sergio Fedosoni
  08 февраля 2023, 12:55
  Warren Warren, ну это не за полтора месяца же до экспиры???)))
  +1
  - Кактус
    09 февраля 2023, 09:31
    Sergio Fedosoni,
    
    Пишут, что в техасе на Waha hub цена была отрицательной два дня 25 и 26 октября 2022 года. Производство превысило возможности трубопровода. На Henry Hub такого вроде не было, но кто мешает.
    www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-25/west-texas-gas-prices-go-negative-for-first-time-in-2-years
    
    У них там куча хабов, как я понимаю, везде свои цены. И в документации нигде не сказано, что отриц. цена только на экспирацию, везде говорится, что возможна отрицательная цена. Т.е. в любое время.
    +1
    - Sergio Fedosoni
      09 февраля 2023, 09:17
      Ана___, но это вызовет отрицательную цену и нас тогда, риск именно в точке экспирации
      0
      - MAD
        09 февраля 2023, 17:21
        Sergio Fedosoni, мне кажется может выясниться, что Мосбиржа не готова технически к отрицательным ценам, как это было на Light sweet
        И вот тогда будет жесть — по шорту прибыль не будет начисляться, а по лонгу на CME любая отрицательная величина
        0
        Sergio Fedosoni
        09 февраля 2023, 17:29
        MAD, готова — вы не видели отрицательные котировки в стакане ???
        0
        MAD
        10 февраля 2023, 03:50
        Sergio Fedosoni, не видел. А вы в каком стакане их видели?
        0
        Sergio Fedosoni
        10 февраля 2023, 20:27
        MAD,
        
        0
        MAD
        11 февраля 2023, 10:16
        Sergio Fedosoni, ну спреды понятно, конечно)
        0
        Sergio Fedosoni
        10 февраля 2023, 20:30
        MAD,
        
        +1
        MAD
        11 февраля 2023, 10:17
        Sergio Fedosoni, да, убедили. 99% торгующих ng об этом узнают в первый раз и будут ошеломлены)
        0
Cе В
08 февраля 2023, 12:44
У Вас не IB брокер на той стороне? У меня ГО и по NG, и по QG одинаковое. Плечи на фьючерсы на дают.
0
- Михаил Ершов
  08 февраля 2023, 13:54
  Cе В, оно должно быть одинаковым в плане 4 фьючерса QG эквивалентны 1 фьючерсу NG
  0
андрей лан
08 февраля 2023, 12:58
а где берешь поставочный американский?
0
✔️aslanberoev.com
08 февраля 2023, 13:09

0