30 января 2023, 18:40
Можно ли выигрывать на случайном блуждании.
На математической модели случайного блуждания (СБ) выиграть невозможно. Точнее, возможно, но это будет дело случая. Это все не подлежит сомнению и это не рассматривается.
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )
Читайте на SMART-LAB:
Х5 покупает дистрибьютора «ВКТ»
🤝 Мы купили одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания Нижегородской области и Приволжья – компанию «ВКТ». 🔥 Ассортимент поставок «ВКТ» включает более 5 тысяч наименований товаров и...
11:13
Акции ЛУКОЙЛа торгуются без дивидендов — как изменилась целевая цена
Мы снижаем целевую цену на акции ЛУКОЙЛа с 7100 руб./акц. до 6800 руб./акц. в связи с отсутствием теперь в котировках бумаги права на получение финального дивиденда за 2025 г. Текущий взгляд...
10:06
Майская стратегия: что сейчас делать инвесторам?
С начала года Индекс МосБиржи потерял около 5%. С марта наблюдается практически беспрерывное сползание индикатора вниз. Наступил май, с которым у инвесторов традиционно связаны определенные...
18:54
Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции
Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей. Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших аналитиков ✅Короткое мнение каждого аналитика по каждой...
03.05.2026
— график MN ..5 мес -Май ..5-е сутки + 1-й торговый день — и так Видно что 3-и последних месяца золото падает в ШОРТ Закрывая объёмами отрисованный мартовский «Шип». !
… Вероятность — Шорта к ..4090...
23:51
Везде планки, ни кто не берет, ждём завтра ещё падение, готовим котлету
23:50
Если распродают в убыток то это крутая компания!
23:48
💰 Контрольный пакет банка «Приморье» продан новым инвесторам, следует из отчетности банка по МСФО. 54,17% акций были распределены между девятью акционерами. 💰 Контрольный пакет банка «Приморье» продан...
23:48
Kot34, чуш, АВО это НКО
Они сами за себя, трясут рынок фейковыми новостями, а их товарищи по ассоциации рубят бабло на этом! Там 2 Арбетрожа не могу посмотреть в чем суть, но один уже в Верховном...
Влад M, точно не дочерней, учред физлицо
23:46
Booppa, посмотри сколько платит СНГ пр
Натуральный газ. Вечерний взгляд. 🐢 НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ: ВЕЧЕРНИЙ ВЗГЛЯД
Понедельник, 4.05.2026 | 23
:15 МСК
🎯 Сделка:
▫️ Вход: 2.885 (шорт по Turtle Soup — ложный пробой зоны 2.85‑2.88)
▫️ Т...
23:43
Трамп повысит пошлины на европейские автомобили, обвинив ЕС в невыполнении торгового соглашения. Президент США объявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского союза до 25%. Трамп ...
LudoMan, да че с дураками возиться
очччччень странный заголовок
На математическом случайном блуждании заработать нельзя, но я же зарабатываю! Значит, это физическое случайное блуждание, а не математическое.
5 баллов за логику. Откуда вообще пошел тезис про случайное блуждание?
… минутки и 10 часов. Все говорят, что случайное блуждание самоподобно, а это не так...
Кто говорит, что СБ самоподобно?! В теории это так, но по одной реализации случайного процесса более, чем странно это утверждать.
… да, все же рынок не СБ
Тогда причем здесь физическое СБ? Математическое? Заработок на них?
С уважением
В принципе, так и д.б., т.к. свойства модели от масштаба не изменяются.
Если ты про отдельные участки одной конкретной выборки — то это должны быть ну очень длинные участки
Но ты же сам написал ниже, что рынок — не СБ )))
С уважением
P.S. Ну и вообще — на длинной выборке СБ можно найти что угодно — тренды, треугольники, B&S. От этого рынок не становится похожим на СБ.
В доСВОшные времена контанго по Si являлось прозрачной детерминированной величиной, где наклон кривой определялся уровнем ключевой ставки ЦБ — ставка ФРС.
наглядно так вот :
с начала с марта сишку начало колбасить))
дальше два квартала мы провели с аномально высоким контанго
ну а вокруг мобилизационно-территориальных процедур вообще вошли в зону Бэквордации
С нового года неэффективности в СИ иссякли к великому сожалению вот и приходится переориентироваться на другие более аномальные и волатильные инструменты
исследуем Золото
а что это за картинка такая красивая? работа вашего советника?
ваще-то, определение не верно, как пояснение устоявшегося жаргонизма, сойдет))
Вывод: Ищи отличия реальных графиков от графика случайных блужданий, и дои его пока эти отличия не исчезли.
Нашел отличия на битке? Работайте, сэр! И пусть Вам сопутствует удача!
Физ модель СБ — это совершенно другая песня.
Не так просто подобрать такой физический процесс, который бы в точности соответствовал всем критериям случайности.
Пример. Радиоактивный источник. Рядом с ним стоит счетчик Гейгера.
Вот казалось бы, поток частиц случаен от слова совсем, но есть счетчик Гейгера, который, на первый взгляд, должен честно посчитать все попавшие в него частицы. А вот при внимательном рассмотрении оказывается, что если счетчик зарегистрировал частицу, то он какое-то время восстанавливается к рабочему состоянию, и, значит, что следующая частица, попавшая в него за это время, просто не будет учтена. Вот и все. Идеальный случайный процесс (в данном случае радиоактивный распад) разбивается о банальный счетчик.
Есть и другие физические процессы случайность которых ну просто сидит в их природе, но всегда находится «мелочь» (типа датчика) от которой все портится.
Оказалось, что сделать хороший датчик случайных чисел, это проблема!
А хотелось бы, например, чтобы считать интегралы многомерные методом Монте-Карло.
И не называйте рыночные графики «физическим случайным процессом». Это далеко не так!!!
Можно даже примерно описать физику этого процесса. К сожалению, не формально.
на краях покупаешь — продаешь