Причины ускорения стратегий

Привет смартлаб.

Я прям на кончиках пальцев чувствую, как у нас меняются микро структуры стаканов: на валюте, на срочке. Пошла какая то смена состава участников. И знаете как я это увидел? 

Как то однажды, то ли коллега, то ли не очень, сказал мне: «ты конечно хитрый, создал портфель статей на СЛ, теперь они у тебя как портфолио за тебя работают». По чесноку сказать, я даже об этом не думал, когда их строчил, но сейчас (да что там сейчас, уже давно, но сейчас в особенности) вижу эффект появления моих статей в поисковиках. Стали активно поступать вопросы по одной и той же тематике.

Суть проста. Коллеги (а может, не очень) стали задумываться об ускорении. Ну вы наверное частенько на СЛ читали заумные комменты, мол «купи себе плазу и решай проблемы». Зачастую, я уже давно понял, что советчики не совсем понимают сути этих действий. Мол плаза (либо другие коннекторы) решает все проблемы, особенно с ликвидностью.

Вы знаете, процесс ускорения страт не так дешев, как вам кажется. Более того, он как затратен на старте на разработки, так и затратен на сопровождении в дальнейшем. А выхлопа может и не быть.

Так вот топик является ответом (чтобы мне не отвечать каждому), чего надо глянуть, чтобы принять решение об оптимизации кода и создание скоростных коннекторов.

1) Когда у вас пришла мысль, что рынок поменялся и страта уже не работает. Легко конечно списать свои беды на рынок. Люди не привыкли разбираться в причинах, а может не умеют. Это повод задуматься, чтобы прочитать дальше.

2) Вы стали бросать заявки, а они все чаще исполняются частично (ну мол вы любите говорить, что пропала ликвидность, большое проскальзывание и тд). Либо вы двигаете заявку на исполнение, а она все не исполняется и не исполняется и нужно раз 20 двинуть, чтобы взять позу. Тогда это повод прочитать еще дальше.

3) Повод подумать, что на вашу поляну пришли коллеги. И вдвоем/втроем/вчетвером вам просто уже не ужиться. Издержки (проскальзывания и тд) растут, прибыль падает. Прям банальнейший совет, до которого почему то никто не доходит. Пойти глянуть ленту.

Предположим, ваша кинутая заявка по рынку, подсобрала стакан, как вы говорите проскользнула, то есть вы за 8 пунктов набрали 190 контрактов:

Но давайте глянем, что случилось до вас (привожу не все ленту):


То есть более юркий коллега на рынке перед вами собирает ваш сайз в разы больше, а вам достают крохи на столе. Порядка 170мксек быстрее, а какой прирост в прибыли сразу. Кстати говоря, я бы не советовал ориентировать на время ленты, то есть это не означает, что ваш летенси вашего алго нужно ускорить на 170мксек. Тут с нашей биржей так не работает. Но это повод призадуматься, а самое главное способ просчитать стоит ли игра свеч. То есть, нужно ли вам вкладываться временем и деньгами, чтобы гнаться за этими 550-ю контрактами

4) Лента прикольный источник инфы, но есть инфа скрытая от обывателя. Предположим, банально, вы работаете своим алго по свечам и у вас запускается расчет алго в открытии свечи (ну или закрытии) и кидает заявки. И так получилось, что своими трейдами вы уже достали маркетоса. В которого лупите и лупите. Вы достали его настолько, что он садится и просчитывает вас. И просто убирает свои заявки из стакана на пару сек в начале свеч. Вы бы сказали, что ликвидность ушла из стакана, а это просто вас просчитали.
Тогда поможет ордерлог. Увы, придется покупать. Глянем что происходило с заявки в триггере выше?



Банально, маркетос боится такого сильного пробоя в стакане валюты, а убирает заявку быстренько в РТС, потому что его там тоже после бакса будут сносить.

Ну вот Смартлаб, такой банальный анализ покажет вам, стоит ли вам ускоряться, есть ли там деньги и стоит ли овчинка выделки. 
Как то так, доклад окончил.