О фильтре кризисной волатильности

Попробовал идею подсказанную мне тут. Действительно, если моя «волатильность» пересекает снизу вверх некоторую границу, то можно отсечь убыточные периоды в RI и акциях, включая вход в лонг 22.02.2021 (выход из «фильтра» не по значению волатильности, а по ее динамике с первой точки). Периодов, правда, получилось маловато (с конца дня первой даты до конца дня второй не торгуем лонг, и входим по концу второго дня, если вошли в лонг ранее) для однозначного вывода:

26.05.2006-29.05.2006 (1 торговый день)
08.09.2008- 03.10.2008
27.09.2011-28.09.2011 (1 торговый день)
03.03.2014 (увы, Крым не отсекается, но я и не был в лонге по системам перед 3 марта, только проданный и незахэджированный 120-й пут по номиналу(!, не ГО) фьючерса на 100% СЧА и частичный шорт в Газпроме)-11.03.2014
16.12.2014-30.12.2014
22.01.2016-26.01.2016 (1 торговый день)
10.03.2020-19.03.2020
21.02.2022-05.04.2022 (с 28.02 по 23.03 не было торгов, а динамика считается только по торговым дням)
21.09.2022-22.09.2022 (1 торговый день)

Собственно все. Из 10 случаев 4 включают всего по 1 торговому дню и явно результаты там — чистая случайность. Получается 6 «успехов» из 6. Ясно, что вероятность «успеха» больше 1/2, но и 1 ее считать преждевременно.

волатильности торговые роботы

howtotradeag

А. Г.

Москва

1693

77 804

с 17 января 2011

29 Комментариев

wistopus
18 января 2023, 09:34
Действительно, если моя «волатильность» пересекает снизу вверх некоторую границу....
не понял ничего...«кто на ком стоял?»

прошу пардону, но в моей Системе цена пересекает нижнюю границу волатильности — что, соответственно, дает сигнал на вход…

ежели цена заходит через верхнюю границу волатильности — то пахнет флэтом...
пробила нижнюю… делаем ноги
0
- А. Г.
  17 января 2023, 15:34
  wistopus, нет, «фильтр» работает по графику «волатильности», не обращая внимания на цены.
  +1
  - Василий Федорович
    17 января 2023, 16:53
    А. Г. а волатильность что подсказывает?
    1. направление сделки?
    2. потенциальную амплитуду сделки?
    3. длительность сделки?
    0
    - А. Г.
      17 января 2023, 16:55
      Василий Федорович, потенциальный «разброс» цены относительно краткосрочной последней тенденции.
      0
      - Василий Федорович
        17 января 2023, 17:01
        А. Г., то есть
        — если низкая волатильность — торгуем узкий коридор,
        — если высокая волатильность — торгуем широкий коридор.
        Так?
        0
        А. Г.
        17 января 2023, 17:31
        Василий Федорович, в двух идеях из 3-х — да.
        0
- А. Г.
  17 января 2023, 15:38
  wistopus, вот он для RI по дням с августа 2005-го (так как для расчета нужно 50 торговых дней, то первая дата 14.10.2005)
  
  +1
  - Denis
    18 января 2023, 10:13
    А. Г., А можете наложить всплески (при)роста (ОИ / dt) в RI на этом графике волатильности? Интересно, есть ли аномалии, и какие размерности применимы к dt и dОИ.
    0
    - А. Г.
      18 января 2023, 12:58
      Denis, я не веду данные по ОИ.
      0
      - Denis
        21 января 2023, 14:21
        А. Г., посмотрел, у себя в минутных данных с 2009-го у меня тоже нет.
        Но, нашел у себя кусок сырых данных из периода «10.03.2020-19.03.2020»
        Визуальный просмотр, каких-то аномалий в ОИ не выявил, но, возможно и вам будет интересно.
        0
        А. Г.
        18 января 2023, 19:18
        Denis, я свойствами минутных данных вообще не занимаюсь.
        0
        Denis
        19 января 2023, 10:21
        А. Г., а если считать волатильность дневок на минутках, бенефитов не будет?
        0
        А. Г.
        19 января 2023, 15:33
        Denis, гэпы и внутридневные минутки — разные процессы, принципиально разные.
        0
Большой Брат
17 января 2023, 16:45
Серьезно полагаете, что на основании выборки толи 10 случаев, толи 6 можно выводить верифицированные матстат закономерности? Вы как кстати к непараметрической статистике относитесь? Представители классического мат.бекграунда обычно брезгливо кривят рот.
Да стремный сам по себе для вашей свинговой системы там паттерн.День, на котором был гэп на открытии и закрытие с хаем дня возле цены закрытия предыдущего дня.Вообще-то я не торгую и не изучал паттерны, но версию, что это всего лишь закрытие гэпа, а вовсе не торгуемая для свинга обратка при таких условиях и в такой точке надо прям на статистике-статистике-статистике проверять.
0
- А. Г.
  17 января 2023, 16:57
  Большой Брат,
  
  полагаете, что на основании выборки толи 10 случаев, толи 6 можно выводить верифицированные матстат закономерности?
  
  Ну я это и написал, что по такой статистике можно только говорить, что вероятность «успеха» больше 1/2 и ничего более.
  +1
- А. Г.
  17 января 2023, 17:51
  Большой Брат, а с другой стороны я ничем не рискую, так как этот фильтр ограничивает риски. Буду применять к системам с «быстрыми входами».
  
  Правда и гэп 03.03.2014 «не ловит». Ну уж что-то, а тот гэп через волатильность никак не поймать: такого скачка по волатильности, как 03.03.2014, не было ни в 2008-м, ни в 2020-м, ни в 2022-м.
  0
  - Большой Брат
    17 января 2023, 19:00
    А. Г., Ну как ничем не рискуете… рискуете тем, что в будущем «некоторая граница» сместится ближе
    если моя «волатильность» пересекает снизу вверх некоторую границу
    0
    - А. Г.
      17 января 2023, 19:26
      Большой Брат, ну сейчас у меня вообще нет границы.
      0
    - А. Г.
      18 января 2023, 09:05
      Большой Брат, да и из полученных данных на примере 03.03.2014 видно, что не все сильные гэпы вниз после «белой» свечи отсекаются эти фильтром. В марте 2014-го от лонгов меня спас «фильтр пилы», тогда перед 03 марта не падали, а «пилились». А вот в 2008-м, декабре 2014-го. 2020-м и 2022-м «фильтр пилы» не сработал, так как перед «белыми свечами» наблюдалось падение.
      
      И то, что он отсекает только часть убытков тоже видно:
      
      — в 2008- я минусил с 12.08 по 24.10, а фильтр отсек только период с 08.09 по 3.10;
      — осенью 2014-го я начал минусить в октябре и минусил до 30.12, а фильтр отсек только последние две недели минуса.
      — с 5.04.2022 по 30.12.2022 RI-тренд тоже в минусе, хотя конечно несравнимым с минусом 22+24 февраля (23- го я не считаю).
      — в марте 2014-го в этом фильтре вообще никакого смысла, так как самые убыточные лонги отсек «фильтр пилы».
      
      И только в 2020-м он сработал «филигранно».
      0
Данковский
17 января 2023, 17:17
Как отличить разумный фильтр от подгонки и переоптимизации?
0
- А. Г.
  17 января 2023, 17:32
  Данковский, ну здесь нет никакой оптимизации, вопрос только в малости числа событий для обоснованных выводов.
  0
Maestro
17 января 2023, 19:35
Это тебе на память хотите посмеяться?

0
- А. Г.
  18 января 2023, 08:08
  Maestro, чудик, хоть бы прочел сколько у моего отца пенсия
  smart-lab.ru/blog/864792.php#comment15149434
  
  Он за два месяца получает по пенсии столько же, сколько всего денег на демонстрируемом тобой счёте.
  0
- Курицын П.В. 🐔
  18 января 2023, 10:37
  Бобочкин, иди к себе в выгребную яму и там паучай!
  0
- Курицын П.В. 🐔
  20 января 2023, 15:25
  Посмиемся над твоим прагнозо!
  0
- Курицын П.В. 🐔
  23 января 2023, 10:02
  За табой уже гоняются обманутые дольшики1
  0