Приватность информации о ваших стоп-приказах на московской бирже.

В соседнем топике https://smart-lab.ru/blog/861875.php#comment15111374 зашел у меня спор с камрадом @Активный инвестор (далее АИ) по двум вопросам:

1. Может ли брокер воспользоваться и/или передать третьим лицам информацию о ваших стопах
2. Обладает ли биржа информацией о ваших стопах

В процессе дискуссии выявлены следующие точки зрения по обсуждаемым вопросам:

1. АИ, о приватности стопов – да, информация о ваших стопах известна третьим лицам и более того она постоянно используется этими третьими лицами в коммерческих интересах.
2. АИ, о доступности стопов бирже – да, биржа имеет информацию о ваших стопах и более того распространяет её в виде FullOrderLog, который предоставляется на неких особых условиях.
3. Я, о приватности стопов – нет, информация о стопах не известна за пределами одного конкретного сервера брокера.
4. Я, о доступности стопов на бирже – нет, биржа не обладает информацией по стопам.

Аргументация АИ заключалась в следующих утверждениях:

1. Ваши стоп приказы известны и передаются заинтересованному кругу лиц (ММ, брокеры и пр.), потому что нигде не написано, что эту информацию запрещено распространять.
2. Они её распространяют между собой и биржей.
3. Вы никогда не узнаете, что биржа передает заинтересованному кругу лиц информацию о ваших стопах, потому что она это делает посредством секретного лога заявок, который вы никогда не увидите.

Разумеется, никаких доказательств предоставлено не было, а на вопрос как бы получить информацию о некоем секретном FullOrderLog выяснилось, что оппонент воспринял официальную информацию от биржи не так как я.

Ну а так как в том топике это был офтопом, а мне было предложено не писать глупости, я решил написать все глупости в своём огороде.

Итак, после общения с АИ вырисовывается тревожная картина теневого заговора против трейдеров, в которой существует некий картель по передаче информации о стопах между участниками картеля и дальнейшим использованием этой информации против всех. Разумеется, доказать, что такого картеля не существует вы не сможете, а значит он может существовать, ну а по убеждению АИ уже существует и давным-давно действует.

Попробуем изучить принципы и законность деятельности выявленного картеля.

Техническая часть

1. Так как технически стоп приказ (или, иными словами, условная заявка) — это вещь чисто брокерская и к самой бирже не имеющая никакого отношения, а биржа (по мнению АИ) таки обладает этой информаций, значит существует некий секретный программный протокол передачи стопов от брокеров к бирже.
2. Соответственно есть команда программистов со стороны биржи, которая этот протокол поддерживает и помогает имплементировать клиентов этого протокола для аффилированных лиц.
3. Очевидно все это распространяет по даркнетам рунета, после того как стороны заключают картельное соглашение
4. У каждого брокера свои клиенты, значит каждый брокер по отдельности от других сливает информацию о своих стопах по этому протоколу на биржу. Для её дальнейшей консолидации и удобства использования.
5. Если у брокера установлено несколько экземпляров одной торговой серверной платформы квик (как самой популярной) или того хуже несколько разных серверных торговых платформ, то такой брокер должен выдавать информацию о своих стопах с каждого отдельного сервера.
6. Бывает так, что у некоторых брокеров общие клиенты, соответственно по таким клиентам необходима консолидация данных о стопах не только в виде идентификаторов, но и по персональным данным. Думаю, для этих целей используется ИНН или номер паспорта. Разумеется, актуальность личных данных нужно поддерживать, а это уже как бы намекает на участие в картеле государства, но не будем фантазировать и вернемся к фактам.
7. Наличие секретного регламента московской биржи о представлении наиполнейшего ордерлога (с указанием личных данных клиентов) доказано АИ тем фактом, что в текущем и доступном всем ордерлоге есть одно пустое поле, описанное в спецификации. По мнению АИ это означает, что это поле заполняется биржей для участников картельного сговора и фильтруется для неучастников. Некоторые недалекие люди могли бы предположить, что в любом программном протоколе есть куча пустых полей, использующихся для служебных чисто технических целей или добавленные на будущее, но это явно не тот случай.
8. Разумеется, весь этот поток постоянно меняющихся данных требует расширения технической инфраструктуру, что уже лично по моему мнению выразилось в необходимости поднять тарифы на комиссии и стало настоящей причиной внедрения самого скоростного протокола TWIME для срочного рынка.
9. С достаточной высокой долей вероятности можно предположить, что именно в самом протоколе TWIME и реализована та часть секретных программных протоколов, которая удовлетворяет нуждам участников картеля.

Законность деятельности

1. АИ утверждает, что никаких регламентов ограничивающий передачу стопов между участниками рынка не существует, ну т.е. никому не запрещено передавать вашу приватную финансовую информацию третьим лицам.
   Это похоже на логику вида: если ежиков убивать не запрещено, значит ежиков убивать можно, а это, в свою очередь означает, что это делают все, потому что ёжики обладают ценным мехом и мясом.
2. Однако в договоре с моим брокером, есть пункт «Конфиденциальность», в котором указано следующее: «Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента,
   а) кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или необходимо для исполнения Генерального соглашения,
   б) в том числе вытекает из необходимости выполнить его поручение, предусмотрено условиями и (или) порядком обработки персональных данный, установленных Регламентом,
   в) а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.»
3. Т.е. получается, что единственным пунктом, по которому брокер имеет право передавать информацию о моих стопах – это действующее законодательство РФ. Внутренний же регламент это делать запрещает.
4. Обратимся к законодательству РФ и регулятору, которые по обсуждаемому вопросу высказались в следующих документах:
   а) Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
   б) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и его раздел «Брокерская деятельность»
   в) Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

Разумеется, все они пишут о приватности частной финансовой информации и карой за её распространение. Но кого это волнует, когда на кону бабло.

Насчёт бабла

Я вижу следующие варианты использования информации о стопах – а) вы её продаете б) вы её продали и плюс участвуете в рынке, ожидая реакции рынка на предполагаемые действия от продажи.
В первом варианте вы получили деньги и вроде все шито крыто. Второй вариант более рискованный, так как вы можете вступить на рынке в конфликт с покупателем разнонаправленно используя имеющуюся и у вас, и у покупателя информацию, а в реале получить за это пулю в лоб. Но как говорится, кто готов достойно умереть тот будет и достойно жить.

В целом, вышеупомянутые недалеки люди могли бы сказать мол каждому идиоту без микроскопа и стохастика ясно, где находятся стопы на графике любого таймфрейма, но зачем такие сложности, если можно эту информацию купить.

Так то!

ЗЫ Комментарии принимаются только от:

а) Юристов-международников
б) Участников картеля
в) Уволенных с биржи программистов, писавших секретные протоколы
г) Пострадавших от действий самого картеля