Контрольная закупка стаканов московской биржи.

Тут А.Г. интересовался, как изменилась ликвидность после повышения комиссий. Биржа не скажет, но нам она и не нужна, ведь у нас есть FullOrderLog. Кстати, кто юзает ордерлог на зарубежье, напишите, что как и почем.

Метод исследования следующий:
Берем ОрдерЛог и вырубаем из него самый полный стакан на начало каждой секунды.
Вычисляем среднюю цену покупки и продажи N контрактов. Разницу записываем в массив Spread xN.
Строим диаграмму распределения этой величины.
Для тестов взял период с 1 октября по 9 декабря 2021 и 2022 года.
По вертикали процент значений попадающих в диапазон. По горизонтали спрэд в процентах.

RTS

Сишка:

Сбербанк:

MXI

MIX

Update
Добавил апрель-май 2022 до повышения комиссии.

получается, что повышение комиссии помогло.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

брокеры торговые роботы трейдинг

ATS74

SPB

877

с 27 марта 2022

92 Комментария

Активный Инвестор
11 декабря 2022, 15:04
То есть внутри спреда количество контрактов выросло? По графикам не очень просто понять, слишком мелко.
+1
Александр
11 декабря 2022, 15:13
не все тут такие умные как вы, думаю все были бы очень благодарны, если бы краткие выводы тут были
+11
Активный Инвестор
11 декабря 2022, 15:18
ведь у нас есть FullOrderLog.
кстати, вы уверены что вам транслируют полный ордерлог? Там должны присутствовать отложенные ордера (то есть стопы), айсберги и ордера в аукцион закрытия. Вы их видите? Без них оценивать ликвидность не очень корректно.
0
ATS74
11 декабря 2022, 15:18
ЦРУ, ФулБандерлог.
+4

Читайте на SMART-LAB:

МТС Банк: ждем рекордную чистую прибыль в 2026 г.?

МТС-банк представил финансовые результаты по МСФО за 1Q2026. Основные финансовые показатели за квартал: чистая прибыль: 2,6 млрд руб. (+2,6x г/г); ROAE: 7,9% (+4,5 п.п. г/г); чистый...

Mozgovik

02:47

EUR/USD: Линия тренда протягивает покупателям руку помощи?

Европейская валюта протестировала недельную линию восходящего тренда (проведенную через минимумы 03.02.2025 и 31.03.2026) и уровень поддержки 1.1575, параллельно пробуя закрыть текущий день...

Tickmill

21.05.2026

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев:

На днях Банк России сообщил, что в апреле реальный эффективный курс рубля вырос на 3,4%. Реальный курс рубля показывает, как изменяется валютный курс с учетом инфляции, и в последний год, по...

ВТБ Мои Инвестиции

21.05.2026

ИИ уничтожит российский software бизнес?

первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как...