⭐️ Инвестиционно-спекулятивная торговая система: предварительные результаты осеннего сезона отчётов
Добрый вечер, друзья!
Текущий год выдался для российских инвесторов непростым: их постоянно «нахлобучивают» блокировками недружественные страны, преследует «обособлениями» и запретами российский Центробанк, а родной Газпром устраивает валидольные многоходовки с дивидендами.
Для таких непростых времён мною была разработана гибридная инвестиционно-спекулятивная торговая система (ИСТС), которая позволяет заработать даже на падающем рынке. Основной особенностью этой системы является то, что она исключает долгосрочное удержание акций.
✅ Суть системы состоит в покупке акций американских эмитентов в торговую сессию, предшествующую публикации квартального финансового отчёта в расчёте на рост котировок после его публикации.
С одной стороны, ИСТС имеет спекулятивную форму, поскольку предполагает только краткосрочное удержание позиций. В то же время, система носит инвестиционный (фундаментальный) характер: в качестве эмитентов для сделок отбираются только финансово устойчивые компании роста. Такие компании, как правило, отчитываются лучше ожиданий аналитиков, за счёт чего их котировки после публикации финансового отчёта растут.
Весной я успешно провёл закрытое тестирование ИСТС. Летом система прошла публичную апробацию на Смарт-Лабе, в ходе которой экспериментальный депозит был увеличен на 16,8% за полтора месяца (см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/834728.php). А сегодня настало время подвести предварительные итоги осеннего сезона отчётов (старт которого мы давали в середине октября: https://smart-lab.ru/blog/846506.php).
____________
👉 Торговая система подходит даже для крупных портфелей и легко масштабируется на суммы свыше 1 млн. USD. В то же время, для того, чтобы продемонстрировать, что ИСТС позволяет зарабатывать и на небольших депозитах, стартовый капитал составил условные 1500 USD (около 100 тыс. руб.).
С 19.10.2022 г. в рамках ИСТС было проведено 19 сделок (см. таблицу).
📊 На данный момент прибыль осеннего сезона ИСТС составила 106,76 USD или 7,1% от депозита в 1 500 USD за полтора месяца.
Следует признать, что не все ноябрьские сделки прошли удачно. Во всём виноват бычий разворот, который после выхода благоприятной статистики по инфляции США в начале ноября «сломал» медвежий настрой инвесторов.
Рынок быстро начал отыгрывать замедление темпов роста процентных ставок ФРС, а защитные сектора (к которым относится медицина) были переоценены рынком в меньшую сторону.
Поэтому отчёты медицинских компаний Lantheus Holdings и ShockWave Medical были встречены инвесторами скептически, а сделку по Lantheus Holdings я пока не закрыл в расчёте на минимизацию потерь по ней. Эту позицию планирую закрыть не позже 08.12 (к завершению осеннего сезона).
Ну а Darling Ingredients (которая производит биотопливо) стала жертвой падения нефтяных котировок, произошедшего как раз перед публикацией квартального отчёта компании.
Словом, расслабляться не приходится.😊
👉 Наступающая неделя станет решающей. В рамках ИСТС планируется две сделки: 08.12 покупаем акции Broadcom (AVGO) и Lululemon Athletica (LULU). После этого сезон отчётов будет завершен и можно будет подвести окончательные итоги осенней апробации ИСТС.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. друзья!