03 декабря 2022, 11:50
Вечные ОПЦИОНЫ
Собственно, вопрос именно в этом.
Вечные фьючи у нас уже появились недавно.
А есть ли в мире вечные ОПЦИОНЫ?
Вечные фьючи у нас уже появились недавно.
А есть ли в мире вечные ОПЦИОНЫ?
Cawa, да тут не ясно в каком интервале отрабатываются прогнозы, контракт то на март, по мне технически идеально вот так смотрится… верхняя часть канала засветилась только в начале, кукляш все время...
дождит
Зеленский прилетел в ОАЭ с Первой леди
Мозг закипает. Походу нас завтра ожидает веселый старт.
22:44
Новые облигации Мани Мен – 27,5% от главного конкурента Займера
BBB- от Эксперт РА 01.10.24купон до 27,5% ежемес. (YTM до 31,25%)3 года, объем 500 млн., сбор 19.02МФК МаниМен – ключевой актив хо...
Лесенкой, Может русскоговорящие есть в постсоветских странах, не? А, все государства мира от древних укров. Совсем забыл по каким учебникам громодян учат
Короткий комментарий по отчету РСБУ и производству за 2024г. Интер РАО! Дивиденды почти уже известны!
Вышел отчет по РСБУ за 2024г. от компании Интер РАО:👉Выручка — 52,91 млрд руб.(+28,1% г/г)
...
Кузнечик, почему она такая неспешная знает может полтора десятка человек, но вот что знаю я — это то, что описанный сценарий неизбежно приведет к мгновенному уничтожению Европы, Южной Кореи, Японии...
Popuas, этож быкаэс.
22:23
Дюша Метелкин, по двум веткам идёт спирт, а по одной коньяк
Юрий Быков, материнская компания в нашем случае поручитель. Если не захотят выполнять обязательство, что сейчас непонятно, только судебная тяжба с матерью. Очень бы не хотелось.
вы написали про синтетику.
а вопрос про реальные опционы.
ведь есть ВФ — они же нужны кому-то?
имхо, я бы лучше держал вечный колл на сишку, чем ВФ на нее.
По ГО рентабельнее.
«это доллар, и премия кола будет равна текущему курсу.»???
ВФ = 62000 и 9000 руб. ГО.
по-вашему
ВО = 62000 и 62000 руб. ГО ???
тогда получается что право равно обязательству?
но ПРАВО всегда стоит ДЕШЕВЛЕ обязательства в контексте опционной теории.
Это аксиома!
Математики есть?
ПРИМЕР
ВФ = 62000 и 9000 руб. ГО.
по-вашему
ВО = 62000 и 62000 руб. ГО ???
Подумайте еще раз, разве ГО на опцион может быть больше ГО на фьючерс?
Если оба на одинаковый БА.
Так учат в школе — на Мосбирже.
ок.
еще раз.
имеем вечный опцион на Сишку.
БА равно 62000, то есть это спот в моменте.
сколько будет ГО на этот опцион при таких условиях по вашей версии?
Имеем вечный опцион на сишку — расчетный маржируемый американский.
БА спот 62000.
Вопрос простой.
Так какое ГО у покупателя по вашей версии, индикативно в рублях?
У вас есть ответ или нет?
PS если это «русский опцион», никакой вечной кабалы нет.
Продавцы и покупатели всегда находятся на ЛЮБОЙ опцион.
1. Ответ неверный
2. «Russian Option», или «русский опцион»
Много статей на эту тему в яндексе и гугле.
На практике российские опционы используются редко, поскольку они, вероятно, потребуют очень больших премий из-за очень выгодных условий, которыми пользуется держатель опциона.
Прочитал практически все материалы в гугле и яндексе по вечным опционам.
Там есть упоминание о МАКСИМАЛЬНО возможной цене БА за всю историю.
И от нее надо отнимать текущий курс.
По такой логике такой ценой является С160500 (декабрь), где у меня, например, до сих пор открыты позиции на продажу.
Соответственно, моя версия премии по вечному опциону в моменте такова:
160500-62000=98500!
Хотя на вне бирже доллар стоил в марте до 190-200 рублей, как мы помним.
В общем, такие опционы " представляют чисто академический интерес", в отличие от вечных фьючерсов.
возможно, про покупку кола или пута - особо уже неважно.
на практике ВО пока нет и не предвидится.
но разработчики экзо-опционов что-нибудь придумают еще!
так это и хорошо.
весь рынок построен на волатильности — низкой, высокой, аномальной.
особенно в наше настоящее время.
этот вечный пришлось бы хеджить валютой же еще.
у нас как бы есть уже фьючи на волатильность VIX.
но наша биржа, как в всегда оригинальничает — опционов на них нет.
зато есть опционы на АКЦИИ европейские, но без поставки.
и есть американские опционы, но на фьючерс.
c поставкой через фьючи, но не у каждого брокера.
и есть вечные фьючерсы, но это оказывается не фьючерсы вовсе ( не сальдируются для льготного ГО в спрэдах, налоги считаются отдельно, для хеджа бесполезны в связке со спотом)
но его же можно запустить и на чисто рублевые активы — индекс МБ,
например.