29 ноября 2022, 20:21
Прогноз приращения цены или прогноз приращения эквити?
Добрый вечер, коллеги!
На СЛ бытует озвученное уважаемыми людьми мнение, что главный первый шаг на пути алготрейдера к миллиарду — это прогноз знака будущего приращения цены торгуемого актива.
Я с этим утверждением не согласен, так что попробую аргументировать свою точку зрения.
Вернемся к моей любимой простейшей модели — линейный индикатор (знак линейной комбинации приращений цен) вкупе с маркетной моделью исполнения (финрез сделки равен цене продажи минус цена покупки). Если индикатор равен +1, то покупаем, если -1, то продаем. Ситуация с равным нулю индикатором весьма редка и легко обходится технически.
Почему рассматриваются линейные индикаторы? Тут есть несколько точек зрения
1. (моя) Так проще. Эквити любой ТС представима в виде эквити портфеля линейных систем, возможно, бесконечного
2. (уважаемого А. Г.) Приращения цен имеют нормальное распределение с (возможно) нестационарными матожиданиями, дисперсиями и корреляциями. Поскольку оптимальный прогноз будущего приращения цены — это, очевидно, условное математическое ожидание приращения цены по предыдущим приращениям цен, то в нормальном (гауссовском) случае это будет именно линейная комбинация приращений цен.
3. Ну, и еще миллион вариантов
Ну т.е. приращение цены актива — это d(n) = x(n) — x(n-1)
А приращение эквити на шаге - это dEq(n) = sign(индикатор)*(x(n)-x(n-1))
Индикатор — это комбинация d(n-1), d(n-2), ...
Если индикатор хорошо предсказывает знак будущего приращения цены актива, то эквити растет.
Если индикатор хорошо предсказывает знак будущего приращение цены актива, когда это приращение велико, и косячит, когда оно мало, то эквити может расти еще больше.
Теперь переходим к практике.
1. Если поставить задачу построения оптимального индикатора для предсказания знака будущего приращения цены, то эта задача давно решена. На выходе мы получим известный всем классический индикатор ТА. Поэтому (отчасти) ТА и работает. Палить я его здесь не будут — любой юзер, активно пользующий Matlab, Mathematica и прочие пакеты компьютерной математики, придет к решению сам. Подсказка: С — симплекс-метод.
2. Если поставить задачу построения оптимального индикатора для максимизации будущего приращения эквити, то результат улучшится значительно, более, чем в 1.5 раза, и сама эквити станет значительно глаже. Такие стабильные стационарные индикаторы тоже давно построены.
К чему я это написал?
К тому, что глупо искать философский камень, который давно найден.
И этот философский камень дает далеко не суперский доход, есть варианты и получше.
Типа пытаюсь сэкономить начинающим коллегам (потенциально) потраченное впустую время.
С уважением
На СЛ бытует озвученное уважаемыми людьми мнение, что главный первый шаг на пути алготрейдера к миллиарду — это прогноз знака будущего приращения цены торгуемого актива.
Я с этим утверждением не согласен, так что попробую аргументировать свою точку зрения.
Вернемся к моей любимой простейшей модели — линейный индикатор (знак линейной комбинации приращений цен) вкупе с маркетной моделью исполнения (финрез сделки равен цене продажи минус цена покупки). Если индикатор равен +1, то покупаем, если -1, то продаем. Ситуация с равным нулю индикатором весьма редка и легко обходится технически.
Почему рассматриваются линейные индикаторы? Тут есть несколько точек зрения
1. (моя) Так проще. Эквити любой ТС представима в виде эквити портфеля линейных систем, возможно, бесконечного
2. (уважаемого А. Г.) Приращения цен имеют нормальное распределение с (возможно) нестационарными матожиданиями, дисперсиями и корреляциями. Поскольку оптимальный прогноз будущего приращения цены — это, очевидно, условное математическое ожидание приращения цены по предыдущим приращениям цен, то в нормальном (гауссовском) случае это будет именно линейная комбинация приращений цен.
3. Ну, и еще миллион вариантов
Ну т.е. приращение цены актива — это d(n) = x(n) — x(n-1)
А приращение эквити на шаге - это dEq(n) = sign(индикатор)*(x(n)-x(n-1))
Индикатор — это комбинация d(n-1), d(n-2), ...
Если индикатор хорошо предсказывает знак будущего приращения цены актива, то эквити растет.
Если индикатор хорошо предсказывает знак будущего приращение цены актива, когда это приращение велико, и косячит, когда оно мало, то эквити может расти еще больше.
Теперь переходим к практике.
1. Если поставить задачу построения оптимального индикатора для предсказания знака будущего приращения цены, то эта задача давно решена. На выходе мы получим известный всем классический индикатор ТА. Поэтому (отчасти) ТА и работает. Палить я его здесь не будут — любой юзер, активно пользующий Matlab, Mathematica и прочие пакеты компьютерной математики, придет к решению сам. Подсказка: С — симплекс-метод.
2. Если поставить задачу построения оптимального индикатора для максимизации будущего приращения эквити, то результат улучшится значительно, более, чем в 1.5 раза, и сама эквити станет значительно глаже. Такие стабильные стационарные индикаторы тоже давно построены.
К чему я это написал?
К тому, что глупо искать философский камень, который давно найден.
И этот философский камень дает далеко не суперский доход, есть варианты и получше.
Типа пытаюсь сэкономить начинающим коллегам (потенциально) потраченное впустую время.
С уважением
19:11
Накуй мне валюта по 120, если летом была по 65 после 120 в 2022.если нужна валюта, едешь в Европу например, берёшь с собой что-нибудь, сдаёшь там в магаз, получается ешь адекватную валюту. Так работае...
19:10
Oyy, А будет ли привязан мини трейд к американскому рынку? Зашел на Investing, мой портфель, а там появился Northwest natural gas, но форум пустой.
19:09
БКС Мир Инвестиций, БКС как обычно впереди планеты всей, молодцы! нетерпится потестить этого помощника))
sMart-lab, уверен, ответы будут в стиле, что все хорошо, у компании огромные планы и т.п. как в свое время у Полиметалла. А потом окажется, что из-за посадки Бейрита с Васильевым арестуют счета или...
19:03
Дмитрий Ю., допустим, вы очень осторожный трейдер и у вас 100 000 рублей, вы на столько осторожны, что ходите на сбере + 50 копеек — минус 50 копеек, на вечке это соответственно, с одного пакет 50 ...
Alexander U, рынок рос так как вы вышли из позиции
Это обычное дело, такое происходит часто и со всеми
Только дурак будет покупать валюту свыше 100, что и требуется интересам «экспортёров» и цб обнулить рублёвые карманы быдлу. В 2022 тоже было 120, ну и что? В 2023 спокойно летом докупились по 65. Этот...
W1, прибыль почти вдвое больше капитализации...
А так бывает?
Может в расчётах смартлаба ошибка?
Nordstream, 30 рублей за акцию — 100про
Подбодрил и хохлов и соратников
Ты сам говорил, что нас интересует не цена актива, а только рост эквити
И как ты будешь его обеспечивать?)
Кремом из виагры намазывать?)))
С уважением
Дальше?
С уважением
Пост был исключительно за критерии оптимизации
Что лично Вы оптимизируете в своих системах?
Если не секрет, конечно
С уважением
Чукча не писатель...
С уважением
Или делаешь фантазийно? (как бог на душу?)
С уважением
Есть вход, который обещает 60/40, а там как выйдет. Мож -20 п, мож +20 п, а мож +1.5%.
В каком месте я написал слово поверх?
С уважением
Пишутся они долго и мучительно
Потом понимаешь, что никто из читателей ничего не понял...
Лучше бы про девок писал...
С уважением
Кто проявит любопытство — сам найдет в поиске
Так уже было десятки раз
Так что совершенствуй поиск и работу с архивами, бро!
С уважением
Но точно помню, что когда пытался искать в Google какие-то старые тезисы А.Г. — они не вылезали, или вылезали странице этак на 12-й поиска.
Я правда не копенгаген в алгоритмах сетевого поиска. Поэтому, либо нужно делать свою внутреннюю базу знаний, либо креативно индексировать отдельные ветки поиска.
С уважением
Десятки раз писал на смартике, что надо не будущие цены прогнозировать в системе, а финрез.
Это было эссе про доминирующие пристрастия СЛ
Если они Вас не возбуждают — это к доктору
С уважением
Или Вы умеете решать задачи максимизации числа угадываний одного и того же знака Y и X * L методом МНК? И что? Хорошо получается?
С уважением
А как Вы собрались считать отклонение знака Y от знака X * L?
С уважением
Кстати, если промаркировать будущий знак приращений 0, 1 и подогнать логистическую регрессию, то не будет ли оно лучше угадывать знак, чем ваш линейный индикатор?
Только нам нужны устойчивые решения, а потому МК слишком универсален.
Вы мне бабки заплатили за мое реальное интервью из реальной жизни?
Или я Вам по жизни должен?
С уважением
Есть приращение цены, нет приращения цены, предсказание….))
Важно как работают те закономерности, которые вы найдете(если найдете), которые вы заложите в алгоритм и который и будет штамповать сделки, выставляя реверсные ордера.
Но поделитесь системами которые выглядели красиво на истории и слились в последний 6-12 месяцев
Как пример — эквити портфеля (1 млн руб) из 11 инструментов (голубые фишки РФР), с начала войны. 100% алго (система на M1 с использованием EMA и ATR).
Как продолжение идеи — построение алгосистемы для второго аналогичного портфеля, на основе какого-либо индикатора (-ов) ТА по кривой эквити (или сочетания эквити и баланса) первого.