ATS74
ATS74 личный блог
19 ноября 2022, 22:02

Мои результаты на автоследовании.

Осенью 2020 подключился к сервису comon. Выбрал 4 стратегии, подключил и хотел забыть на годы, но через несколько месяцев стали приходить сообщения о самовыпиливании стратегий. Через пол года из 4 осталась только одна, Andante. Она проработала два года и вот результат.

 Мои результаты на автоследовании.
Сверху результат автоследования, снизу оригинал.
Если потыкать в цифры на графике будет как то так.
Мои результаты на автоследовании.

Среднее проскальзывание в месяц составляет 4,72% что при среднегодовой доходности стратегии 71,79% дает в остатке 15% годовых.  

Из таблицы видно, что 24 феврваля стратегия хорошо заработала, но и проскальзывание пропорционально выросло. В принципе ничего удивительного учитывая, что стратегия торгует фьючерсами на Алросу и ГМК.

В июле 2022 я закинул в автоследование побольше денег и выбрал 7 стратегий. Критерий выбора простой: риск и доходность  максимальные, только алгоритмическая торговля.

Результат примерно такой же. Половину прибыли съедает проскальзывание.

 Мои результаты на автоследовании.

Здесь в график тыкал понедельно, т.к. времени мало прошло.

 Мои результаты на автоследовании.
Эти две стратегии я решил отключить, т.к. проскальзывание слишком велико по отношению к прибыли. 
По остальным ситуация с проскальзыванием чуть получше, но две стратегии на валюте слились конкретно. 
Наименьшее проскальзывание у стратегии на RTS, что также не удивительно.
Промежуточные результаты таковы:
Стратегия  |  среднегодовая | проскальзывание | итоговая | текущий результат

Andante   |  71,798    | 56,73    | 15    |  143,96

шкатулка | 123,57  | 60,35  | 63,21 |  -4.06

IDTM   |  121   |   21,9    |    99,18   |  23.03

Cube Invest    |  56.76   |   7.8   |  48.9    |   6.4

RTS  |  261   |  32.4    |   228.6   |    -1,44

MultiCurrency   |  152  |   37|    115  |    -54.7

Сверхагрессивная   |  106.6   |   25.3     |   81.3    |    -48.6

Подожду до НГ, вдруг на валюте движ начнется.

78 Комментариев
  • Андрей К
    19 ноября 2022, 22:16
    у шкатулки 60% проскальзывание, я не ошибся? )
  • ВИКТОР Б
    19 ноября 2022, 22:22
    а еще они берут за управление 6% годовых не важно како резалт.
    теперь понятно что зная что у них + у клиента будет -
    • Просто Егор
      20 ноября 2022, 16:01
      ВИКТОР Б, ну они берут 6% за управления от всего депо, а не только от суммы в стратегии, и не факт что они могут брать по 6% за каждую стратегию, и там вообще жесть получится
      • А. Г.
        20 ноября 2022, 16:35
        Просто Егор, а вот это неправда: комиссия в % от СЧА берется только от СЧА счета, подключенного к стратегии.
    • А. Г.
      20 ноября 2022, 16:39
      ВИКТОР Б,  на комоне совсем разные комиссии, в том числе и от прибыли и вообще выбор своей части комиссии за автором. Комиссия чисто комона: 1% от СЧА на стратегиях на ОФЗ, 2% на ОФЗ и других инструментах и 3% на стратегиях без ОФЗ. Остальное определяет автор. А 6% годовых просто устанавливается при создании стратегии, потом автор свою часть волен изменить как хочет. Просто некоторые авторы об этом даже не задумываются.
  • Дмитрий Овчинников
    19 ноября 2022, 22:32
    Сейчас придет А.Г. и математически докажет, что у них все в порядке.
    • А. Г.
      20 ноября 2022, 13:26
      Дмитрий Овчинников, ничего не буду доказывать. Автор выбрал 5 из 7 стратегий большое проскальзывание которых можно было предсказать. Я четко описал критерии стратегий, у которых будет большое проскальзывание при любом автоследование на реальном рынке:
      smart-lab.ru/blog/829125.php

      А то, что трендовые стратегии в Si в просадки с конца июля — это неудивительно, если посмотреть на его динамику. И размеры просадок — это исключительно используемые в стратегии реальные «плечи», т. е. отношение позиций по номиналу к размеру депозита.
      • Amigotrader
        20 ноября 2022, 17:48
        А. Г., коэф точности 1 и 2 — это нечестно по отношению к подписчикам. На мой взгляд, было бы правильно отключать такие стратегии от возможностей новых подписок, пока не исправят ситуацию.

        Репутационные издержки огромны. Да и всех денег не заработаешь
        • А. Г.
          21 ноября 2022, 00:11
          Amigotrader, это честное информирование клиента. Но тут есть и «обратная сторона медали». У автора 700% за год, у лучшего клиента 300% (реальный случай). С точки зрения проскальзывания это плохо 1/5 (так и написано), но отключение такого автора вызывает возмущение клиентов и именно репутационные издержки сервиса.

          Поэтому ориентируемся на текущий уровень «довольности клиента», а он зависит от нескольких месяцев в минус у клиента, только тогда «средний» клиент начинает считать разницу. Вот и «принимаем превентивные меры» в этом случае.
          • Amigotrader
            21 ноября 2022, 10:23
            А. Г., да уж. принимаю. репутационные издержки с этой стороны я недооценил

            ориентация на текущий уровень «довольности клиента». Суровая правда развития в фининдустрии 
            • А. Г.
              21 ноября 2022, 10:58
              Amigotrader, 
              ориентация на текущий уровень «довольности клиента». Суровая правда развития в фининдустрии 

              Да, и от этого никуда не деться. Поэтому бан из-за проскальзывания, как правило, в трех случаях:

              1. У автора большая просадка (больше 25%) длится больше 2-х месяцев и большинство «правильных» клиентов (см. ниже) за этот период имеют просадку в 1,5 раза больше или даже больше.
              2. У автора за 2-3 месяца плюс на счете (неважно какой), а у большинства «правильных» клиентов — минус без учета комиссии комона.
              3. У автора доходность за 6 и более месяцев  в 2 и более раз выше ставки Сбербанка, а у большинства «правильных» клиентов она ниже этой ставки без учета комиссии комона.

              Но из любых правил есть исключения. Никто не будет банить автора из-за проскальзывания, если он одновременно удовлетворяет следующим условиям:

              1. Активно общается с клиентами в интернете.
              2. Не имеет сильного (больше 10%) оттока клиентов  в просадках.
              3. Привлекает новых клиентов на свои стратегии через вебинары, блоги и тому подобное, в том числе и на сторонних ресурсах.

              «Правильные» клиенты это
              1. Синхронизированные
              2. Сумма больше минимальной
              3. Коэффициент следования 1 и не менялся в рассматриваемый период
              4. В рассматриваемый период не имели позиций, отличных от позиций автора.
  • vito333
    19 ноября 2022, 23:14
    для автоследования, похоже, мастер-стратегия должна учитывать такой нюансище, и набирать-сдавать позу медленно и печально
    • Дмитрий Овчинников
      19 ноября 2022, 23:36
      vito333, 
      ха! а вы не в курсе того, что набирая медленно, как управляющий, вы получите фиговый коэфициент ИТА и Comon вас задвинет в конец рейтинга?
      это же специально сделано именно так, очевидно :)
      • vito333
        20 ноября 2022, 01:17
        Дмитрий Овчинников, не, не в курсе )
      • А. Г.
        20 ноября 2022, 13:32
        Дмитрий Овчинников, ИТА на комоне никак не влияет и не влиял ни на одну из сортировок рейтинга.
        • Дмитрий Овчинников
          20 ноября 2022, 13:50
          А. Г., 
          сервис Comon изначально был сделан «для инвесторов». оттуда врожденные патологии типа требований низкого ИТА.



          Вы, как специалист близкий к алготрейдингу, вместо того, чтобы отстаивать «правильность» кривых концепций Сomon, лучше бы занялись их изменением, продвинув иные потребности алго-торговцев.

          Объясню на простом примере:
          даже если я не буду входить в позицию частями (а я точно буду входить частями), в любом случае на каждом инструменте у меня будут десятки систем, каждая из которых будет генерировать собственные входы и выходы. в результате коэффициент ИТА  у меня будет существенно выше 10. 

          С точки зрения Comon это очень плохо. 



          С точки зрения алгостроительства это хорошо. С точки зрения проскальзывания для подписчиков это тоже хорошо. Парадокс :)
          • А. Г.
            20 ноября 2022, 14:06
            Дмитрий Овчинников,  во-первых, давно все сменилось: откройте страницу Стратегии. Во-вторых, повторюсь: проскальзывание зависит не от большого числа систем у автора, а от среднего времени в позиции в этих системах. Да, среднее время несколько часов и меньше=большое проскальзывание и неважно 1 система или 10. А с числом систем как раз все  наоборот:  при одинаковом среднем времени в позиции в системах(!), чем больше систем, тем меньше проскальзывание на комоне.

            А то, что в рейтинге стратегий присутствует проскальзывание — это логично: чем лучше повторение у клиентов, тем лучше сервису. Только на сортировку стратегий в рейтинге на странице Стратегии этот рейтинг не влияет в 3 сортировках из 4-х и его нет в сортировке «по умолчанию».
            • Дмитрий Овчинников
              20 ноября 2022, 14:16
              А. Г., 
              проскальзывание зависит не от среднего времени системы в рынке, а от того, в какой момент система входит в сделку.
              Если система входит, скажем, на пробое экстремума предыдущего дня, то это потянет огромное проскальзывание. Какая разница сколько при этом она будет в сделке?

              • А. Г.
                20 ноября 2022, 14:53
                Дмитрий Овчинников, 
                проскальзывание зависит не от среднего времени системы в рынке, а от того, в какой момент система входит в сделку.
                Если система входит, скажем, на пробое экстремума предыдущего дня, то это потянет огромное проскальзывание. Какая разница сколько при этом она будет в сделке?

                Проскальзывание, причем как в пользу клиента, так и против клиента, есть в любой операции. Чаще не в пользу. И эта величина зависит только от объема операции и ликвидности инструмента.

                НО! Если сделка на доли процента, то доля этого проскальзывания в этой сделке гораздо больше, чем в сделке на несколько процентов. А размер средней сделки напрямую зависит от среднего времени в сделке. Так что зависимость проскальзывания от среднего времени в сделках — прямая.

                Могу сказать точно, как именно алготрейдер: если автор в свою систему, например на RI, закладывает проскальзывание 0,1%, то на суммах до 500 млн. руб. по номиналу просказывание подписчиков с суммами, пропорциональными авторской, не превосходит 3% годовых. 
                • Дмитрий Овчинников
                  20 ноября 2022, 14:46
                  А. Г., 
                  Так что зависимость проскальзывания от среднего времени в сделках — прямая
                  Не от среднего времени в сделке, а от размера прибыли средней сделки. У этих параметров (средняя сделка и среднее время в сделке) есть взаимосвязь, но она далеко не прямая и однозначная.
                  И зависит не проскальзывание в деньгах, а отношение проскальзывание/средняя сделка, что очевидно.
                  • А. Г.
                    20 ноября 2022, 15:16
                    Дмитрий Овчинников, как я уже сказал, влиять на проскальзывание автор может только объемом в операции, больше никак, так как ликвидность от него не зависит. Поэтому влияние автора на соотношение проскальзывание/средняя сделка только в знаменателе, что я и пытаюсь донести и до авторов, и до клиентов, как действующих, так и потенциальных: чем меньше среднее модуля (!) сделок у автора, тем больше будет  проскальзывание клиентов.

                    У этих параметров (средняя сделка и среднее время в сделке) есть взаимосвязь, но она далеко не прямая и однозначная.

                    В трендовых системах и статарбитраже она точно «прямая и однозначная». Это же видно даже на тестах: увеличьте тестовое  проскальзывание и сразу увеличивается среднее время в позиции. Все же просто: чем дольше время, тем больше волатильность цены. Но как раз это я утверждал, как алготрейдер. Для клиентов и авторов я всегда говорил именно про среднюю сделку, а не про время в позиции.
                    • Дмитрий Овчинников
                      20 ноября 2022, 15:00
                      А. Г., 
                      В трендовых системах и статарбитраже она точно «прямая и однозначная».
                      :)
                • Дмитрий Овчинников
                  20 ноября 2022, 14:49
                  А. Г., 
                  И эта величина зависит только от объема операции и ликвидности инструмента.
                  Вот вы и пришли самостоятельно к тому, что необходимо дробить объем входа. Но это вызовет рост ИТА, что в свою очередь, понизит рейтинг стратегии. Бинго!
                  • А. Г.
                    20 ноября 2022, 15:04
                    Дмитрий Овчинников, повторюсь: это не понизит место в рейтинге «по умолчанию» на странице Стратегии, так как тот рейтинг, на который Вы ссылаетесь, давно не участвует в сортировке «по умолчанию». Уж полгода точно, вместе с частичной сменой движка сайта.

                    Вы можете выбрать и сортировку по этому рейтингу, но для этого Вам придется выбрать пункт в выпадающем меню.
                    • Дмитрий Овчинников
                      20 ноября 2022, 15:06
                      А. Г., 
                      возможно. я утерял интерес к Comon после 24.02
                      Но выше я привел ссылку на правило, по которому возможна приостановка подключений при ИТА>12. Это правило действует?

                      • А. Г.
                        20 ноября 2022, 16:21
                        Дмитрий Овчинников,  нет и не было такого правила от ИТА. Есть и было правило закрытия подписки при большом проскальзывании у клиентов. Действует ограничение ЦБ: при превосходстве 800 млн. руб. СЧА клиентов на стратегии закрывать подписку. Только недавно в сентябре под первое попала стратегия myintuition, долгое время занимавшая первое место в рейтинге. Иногда для чистого интрадея со средним модулем сделки 0,2-0,3%% или меньше первое правило применялось превентивно.
                        • Дмитрий Овчинников
                          20 ноября 2022, 18:18
                          А. Г., 
                          нет и не было такого правила от ИТА.
                          Слушайте, ну это уже слишком. Это не на сайте финама висит? Я сам придумал?
                          https://docs.comon.ru/trader-information/restrictions-and-requirements/
                          • А. Г.
                            20 ноября 2022, 20:25
                            Дмитрий Овчинников, контрпример хотите
                            www.comon.ru/strategies/101223

                            Н
                            а сайте много чего из давно устаревшего висит. Кстати, видите, что проскальзывание в этой стратегии у автора топика меньше, чем в других с меньшим ИТА.
                            • Дмитрий Овчинников
                              20 ноября 2022, 20:24
                              А. Г., 
                              На сайте много чего из давно устаревшего висит.
                              Так, простите, в финаме за это кто-то получает ЗП или у вас там клуб по интересам?

                              • А. Г.
                                20 ноября 2022, 20:34
                                Дмитрий Овчинников, 

                                Там же под приведенным Вами пунктом разъяснения по поводу его применения:

                                • Точные критерии введения такого ограничения в отношении конкретной стратегии определяются администрацией Comon, которая руководствуется в первую очередь интересами подписчиков данной стратегии.

                                  • В случае использования инструментов, которые не входят в список разрешенных или при систематических торговых операциях с валютами, а также в случае значительного расхождения доходности стратегии и подписчиков или критических значений показателя точности следования, администрацией сервиса может быть временно ограничено подключение новых пользователей на сервис «Автоследование» по данной стратегии. Администрация проекта оставляет за собой право уведомить автора стратегии о блокировке стратегии (для подключения сервиса «Автоследование»), направив уведомление в виде личного сообщения и/или сообщения на адрес электронной почты и/или мобильный телефон, указанные в настройках учетной записи на comon.ru.

                                Как видите ИТА лишь критерий, чтобы взять стратегию под мониторинг, а критерий «в случае значительного расхождения доходности стратегии и подписчиков или критических значений показателя точности следования.»
                                • Дмитрий Овчинников
                                  20 ноября 2022, 20:46
                                  А. Г., 

                                  Точные критерии введения такого ограничения в отношении конкретной стратегии определяются администрацией Comon, которая руководствуется в первую очередь

                                  Именно это и пугает, так как интересы администрации мне не ведомы, а двусмысленность правил всегда приводит к их избирательному применению.

                                  при всем уважении. у вас все время так. 
                                  и в алготрейдинге и в бизнесе. «здесь смотреть, здесь не смотреть, а здесь я рыбу заворачивал» ©.



                                  Делайте вдумчиво и хорошо, не сомневаясь переделывайте то, что сделано плохо, тогда не придется оправдываться.

                                  успехов в бизнесе и в алго!
                                  • А. Г.
                                    20 ноября 2022, 21:04
                                    Дмитрий Овчинников, я выделил эти три дня потому что и 21на закрытии 18:45 (для моих трендовиков 18:45 — закрытие) и 25 был в полном ауте.

                                    Вся «неудача» — это вход в лонг 3 из 4 систем на росте 22-го (больше 4% от минимумов дня до последующего максимума).  23-го — у меня был неторговый день. 

                                    Если отказываться от таких входов в прошлом, то системы потеряют весь свой «цимус»: 22-го была «разладка» с предудыщим падающим трендом на днях в RI, Газпроме, Сбербанке и Норникеле с вероятностью 0,6-0,75. 

                                    Я до сих пор уверен, что если б СВО не объявили 24-го, то и не было бы таких убытков в этих лонгах. А 25-е просто попало «за компанию»: это только лонг Si, который даже в прибыли закрылся к открытию позы, просто система «ждала» выхода до конца дня и потому счёт дал минус в этот день. Но мои системы на Si — это отдельный разговор: они имеют среднее время в позиции около 7 дней и к такому рынку, который был после 25-го, оказались неадекватны и потому с августа уже торгуются иначе.

                                    А СВО в системы «не заложишь».
                                    • Дмитрий Овчинников
                                      20 ноября 2022, 21:09
                                      А. Г., 
                                       и потому с августа уже торгуются иначе.
                                      Вы меняете системы, это необычно для вас. Рад читать об этом! 
                                      Буду ждать изменений на Comon ;)

                                      • А. Г.
                                        20 ноября 2022, 21:34
                                        Дмитрий Овчинников, ну в части отношения к проскальзываниям с подписчиками изменений не будет. Задача сервиса, чтобы подписчики по мере возможности получали то, что и автор. А в части тех же комиссий, посмотрите их список на выбор автора для своей части:

                                        docs.comon.ru/general-information/tariffs/

                                        Много изменений.
                                        • Дмитрий Овчинников
                                          20 ноября 2022, 21:39
                                          А. Г., 
                                          сейчас сервис не интересен, так как реальных инвесторов смыло и они, видимо, вернуться не скоро. а у тех, кого не смыло, будут пользоваться спросом стратегии быстрого обогащения, которым я не конкурент.

                                          хотя может быть я и не прав в своих оценках, но, в любом случае, сейчас более выгодным выглядят вложения в изменения своих стратегий и, соответственно, нет времени на работу с внешними сервисами.
                                          • А. Г.
                                            20 ноября 2022, 21:51
                                            Дмитрий Овчинников, тут вопрос, что Вы понимаете под «реальные инвесторы». С капиталом от 2 млн. руб., понимающих, что высокая доходность не бывает без высокого риска, вообще мало, в том числе и на комоне. Тем более, когда средний счёт на комоне 600-700 тыс. руб. (без учёта пустых счетов), медианный 400-500 тыс., а свыше 2 млн. всего несколько процентов счетов. И так было до 24.02 и после ничего не изменилось.
                                            • Дмитрий Овчинников
                                              20 ноября 2022, 21:56
                                              А. Г., 
                                              я косноязычен, извините.
                                              имел ввиду, что инвесторы Comon, преимущественно сидевшие в автоследовании у Хомяков и в прочих Аленках, вышли оттуда очень сильно обглоданными. теперь они будут пытаться влезть в стратегии, обещающие +ХХХ% годовых, которым я не конкурент, просто для того, чтобы поскорее восстановится.
                                              вот после того, как смоет уже и этих, когда придут новые инвесторы (или новые деньги старых инвесторов, что более вероятно), можно будет заходит на сервис и строить какой-то бизнес.
                                              • А. Г.
                                                20 ноября 2022, 22:11
                                                Дмитрий Овчинников, 
                                                инвесторы Comon, преимущественно сидевшие в автоследовании у Хомяков и в прочих Аленках

                                                Если речь о 24.02.2022, то Вы ошибаетесь. Это было верно до ковида. Но даже не упомянутые Вами были лидерами в СЧА: до ковида «модны» были стратегии «купил и держи» штаты. А перед 24.02 лидерами были вот эти стратегии:

                                                www.comon.ru/strategies/9783
                                                www.comon.ru/strategies/17856

                                                • Дмитрий Овчинников
                                                  20 ноября 2022, 22:23
                                                  А. Г., 
                                                  больше всего мне не нравится, когда мне подсовывают неверифицируемую информацию.

                                                  сделали бы вы на вашем Comon еженедельный ТОП-100, а лучше ТОП-1000 стратегий по СЧА/подписчикам/прибыли с историей и динамикой в какой-нибудь нормальной форме представления информации. а мы бы его уже разобрали и поняли что лучше у вас продается и надо ли это продавать :)

                                                  да и подписчикам было бы удобнее мигрировать к динамично растущим авторам.
                                                  • А. Г.
                                                    20 ноября 2022, 22:47
                                                    Дмитрий Овчинников, рейтинг по СЧА невозможен: эту информацию требует скрывать ЦБ. А по числу подписчиков сортировка рейтинга есть. Как и есть фильтры по времени жизни, просадке, минимальной сумме и риск-профилю по методике
                                                    docs.comon.ru/trader-information/risk-profile-estimation/

                                                    В
                                                    се показатели верифицированы.
                                                    • Дмитрий Овчинников
                                                      20 ноября 2022, 22:46
                                                      А. Г., 
                                                      отлично! как мне посмотреть лидера на 24.02? и динамику кол-ва подписчиков этой стратегии?
                                                • Дмитрий Овчинников
                                                  20 ноября 2022, 22:30
                                                  А. Г., 
                                                   А перед 24.02 лидерами были вот эти стратегии:
                                                  www.comon.ru/strategies/17856

                                                  Вот в этой картинке весь Comon! 
                                                  «наименее рискованная и неспекулятивная стратегия» — минус 68% DD

                                                  • А. Г.
                                                    20 ноября 2022, 22:57
                                                    Дмитрий Овчинников, а что Вы хотели от стратегии «купил и держи»? Вы просадку индекса Мосбиржи полной доходности считали? Написано же «неспекулятивная».

                                                    Это же «общепринятое» мнение с подачи того же Грэма: диверсифицированный портфель акций «без плеча» менее рискован, чем спекуляции.

                                                    Вы не докажете обратное тем же экономистам из ЦБ. А ведь они проверяющие. И методика риск-профилирования согласована с ЦБ. Единственное изменение, которое пытаемся сейчас внести: коэффициент риска для ближайшего(!) фьючерса на базовый актив равен коэффициенту риска базового актива.

                                                    На более дальние нельзя уменьшать коэффициент — низкая ликвидность.

                                                    Кстати, методика риск-профилирования никак не зависит от частоты торговли, а зависит только от используемого реального плеча при максимально набранной позиции.
                                                    • Дмитрий Овчинников
                                                      20 ноября 2022, 22:52
                                                      А. Г., 
                                                      я ничего не хочу. я не покупатель и даже не продавец. я производитель ;)
                                                      но как только появится хоть один приличный маркет-плейс, продающий автоследование, ваша выкладка с  запыленными банками березового сока и зеленого горошка, стоящими у кассы, будут вызывать по меньшей мере недоумение.
                                                      • А. Г.
                                                        20 ноября 2022, 23:49
                                                        Дмитрий Овчинников, поживем-увидим. Вы не хотите меня услышать, что клиента в большинстве своем интересует в первую очередь среднегодовая доходность и только во вторую все остальное. 

                                                        А маркет-плейсы были, тот же МФД. Но сейчас по решению ЦБ автоследование могут организовывать только компании, имеющие лицензию инвестиционного советника. А сам сервис должен пройти сертификацию СРО.
                                                    • Дмитрий Овчинников
                                                      20 ноября 2022, 22:56
                                                      А. Г., 
                                                      не можете управлять официальными метриками- заведите свои. не ЦБ же управляет вашим рейтингом :)
                                                      ну что вы все время оправдываетесь, вместо того, чтобы делать и менять :)
                                                      • А. Г.
                                                        20 ноября 2022, 23:07
                                                        Дмитрий Овчинников, я перечислил метрики, по которым можно отсортировать и отфильтровать стратегии. Разве этого мало? В перспективе будут сортировки по коэффициентам Шарпа и Сортино. Только боюсь, что они не будут пользоваться популярностью. Вам не знакомо такое: «Клиент всегда прав». А на комоне клиент — подписчик и он и его интересы в приоритете. Мы можем учить клиентов, но не должны их заставлять переучиваться. Если клиентам в большинстве своем не интересен тот или иной функционал сайта, то никто этот функционал приоритетным делать не будет.
                                                        • Дмитрий Овчинников
                                                          20 ноября 2022, 23:12
                                                          А. Г., 
                                                          Стив Джобс сказал: «Клиент никогда не знает, чего он хочет, пока мы ему это не покажем».

                                                          Вам не очень интересно развивать клиентов и обеспечивать им более высокую доходность, я понимаю. Проще чтобы все оставалось так, как есть. Тем более, что конкурентов пока нет и не предвидится.

                                                          Ухожу из темы, извините, что отнял время.
                                                          • А. Г.
                                                            21 ноября 2022, 00:00
                                                            Дмитрий Овчинников, 
                                                            Вам не очень интересно развивать клиентов и обеспечивать им более высокую доходность, я понимаю.

                                                            Так клиенты и так выбирают наибольшую доходность. Вопрос то не в доходности, а в рисках. И не только в риске просадки, но и в риске проскальзывания, с обсуждения которого мы начали эту тему. Тут правильно написал Beach Bunny: для качественного автоследования нужны стратегии, удерживающие позиции не меньше 8 часов, а ещё лучше от 20-ти и более. Кто ж против таких стратегий с хорошей доходностью? Мы будем только рады, если такие появятся в больших количествах у нас. А ровные эквити за счёт интрадея — это путь в никуда для автоследования.
                                                    • Amigotrader
                                                      21 ноября 2022, 10:58
                                                      А. Г., 
                                                      коэффициент риска для ближайшего(!) фьючерса на базовый актив равен коэффициенту риска базового актива

                                                      Это будет важный прорыв. Для оценки нерискованных спекулятивных стратегий
                                                      Если будет
                                                      • А. Г.
                                                        21 ноября 2022, 11:41
                                                        Amigotrader, будет, дайте срок на техническую реализацию. Просто есть чисто технические  проблемы с «ближайшим». Это легко сделать для всех фьючерсов на базовый актив, но надо вносить изменения в код для разделения на ближайший и остальные. У нас внесение изменений в код — это дело неспешное: ТЗ, утверждение, внесение в план IT  и т. п. бюрократические процедуры.

                                                        А от отказа от «ближайших» даже я, как инициатор, был против. Так что мнение консенсусное: более дальним фьючерсам уменьшать коэффициент риска нельзя.
                                                      • А. Г.
                                                        21 ноября 2022, 17:08
                                                        Amigotrader, да никакой это не «прорыв». Кроме надписи на стратегии, мало что изменится. Ведь сейчас любой клиент, сдав тесты на Производные финансовые инструменты и Маржинальную торговлю, может получить агрессивный риск-профиль путем нажатия пары кнопок в личном кабинете. И спокойно подключаться к стратегиям с таким риск-профилем, не требующим КПУР. А 100% стратегий с Агрессивным риск-профилем имеют хотя бы один из вышеприведенных тэгов в условиях подключения. А для статуса КПУР совсем другие условия: опыт торговли, оборот и количество сделок. Поэтому клиент со стандартным уровнем риска и агрессивным риск-профилем к стратегиям с условием КПУР не подключится вне зависимости от риск-профиля стратегии.

                                                        Поэтому и приоритет у задачи низкий.
                        • Фёдор Г.
                          08 августа 2024, 13:25
                          А. Г., А ограничение ЦБ действует на одну стратегию (не должно быть больше в одной стратегии) или на одного автора (у автора не должно быть больше 800 млн.руб СЧА на подписчиках)? Ещё я видел в Тинькофф Пульс авторов с более 1 млрд рублей на стратегии. Как такое возможно, если это предписание ЦБ?
                          • А. Г.
                            08 августа 2024, 17:07
                            Фёдор Г., 
                            1) 800 млн. действует на автора, если он — физическое лицо и исключительно при поступлении. Если было 800 млн., а из-за доходности стал млрд., то это не проблема.
                            2) Где лицензия автоследования ЦБ у Тинькофф пульс?
    • Beach Bunny
      20 ноября 2022, 01:32
      vito333, не в этом дело, для автоследования стратегия должна работать на сделках с удержанием позиции минимум 8 часов, а лучше от 20 часов.
  • chizhan
    20 ноября 2022, 04:25
    Да тут же замкнутый круг, чем выше отношение доходность/риск, тем больше подписчиков. Чем больше подписчиков, тем больше проскальзывание, чем больше проскальзывание, тем меньше доход. В итоге, если ты не «паравоз», то вряд ли что заработаешь.
    • А. Г.
      20 ноября 2022, 13:40
      chizhan, как раз прямой зависимости от числа подписчиков нет. Прямая зависимость от  среднего времени в позиции (чем меньше, тем больше проскальзывание) и доли капитала автора, используемой в сделках (чем больше, тем больше проскальзывание).

      Вот есть стратегия, там человек торгует акциями со средним временем в позиции несколько дней, на одну операцию в Сбере закладывает не более 15% портфеля, на ту же Роснефть не более 5%, подписчиков сотни, и проскальзывание меньше 4% годовых.

      А если б также торговал интрадей, то проскальзывание было бы десятки или даже  сотни процентов годовых на росте его эквити и десятки годовых на падении.
      • chizhan
        20 ноября 2022, 15:30
        А. Г., ну в курсе же, про фонд Medallion. Саймонс был вынужден ограничить число вкладчиков, по сути тех же подписчиков из-за лимита емкости стратегий.
        • А. Г.
          20 ноября 2022, 16:10
          chizhan, конечно в курсе, но,  это не число подписчиков, а их суммарная  СЧА. А относительно СЧА на комоне и так ограничение от ЦБ: не более 800 млн. руб. на одного автора. Конечно точно не получается, но при превосходстве этой суммы даже за счёт прибыли подписчиков, подписка закрывается. Но это не та сумма, чтобы влиять на проскальзывание в тех же Si, RI, Сбербанке или Газпроме. Особенно при разбиении операций на несколько долей.
  • Amigotrader
    20 ноября 2022, 17:42
    Интересные результаты вы продемонстрировали. В некотором роде, разрыв шаблона. 

    Дело в том, что приведенные вами стратегии имеют точность следования 3-4. Это означает годовое отставание в 12-15% в год. Не больше. Приведенные вами цифры заставляют задуматься. Может у вас что-то не то, может у сервиса.

    Сам не отслеживаю отставание по своим стратегиям (точность 4/5), отслеживают подписчики. И инфа, поступаемая от них, говорит о том, что вроде сервис считает верно. ХЗ, что думать

    https://www.comon.ru/user/SergeyTrofimov/strategy/detail/discussion/topic/?id=18410&did=2827
    https://www.comon.ru/user/SergeyTrofimov/strategy/detail/discussion/topic/?id=19278&did=2862

    п
    с. и спасибо за интересную тему
    • А. Г.
      20 ноября 2022, 20:24
      Amigotrader, расчет точности следования ещё не автоматизирован и в его показателях возможны неточности.

      Он пересчитывается точно на основе жалоб в обсуждениях. Нет жалоб — значит висит то, что было в прошлом.
        • А. Г.
          20 ноября 2022, 22:41
          ATS74, это требование ЦБ, чтобы избежать двойного копирования.
            • А. Г.
              21 ноября 2022, 08:36
              ATS74,
              1. Да

              2. Отслеживается администрацией по мере возможности. Во-первых, это должен быть не просто другой аккаунт, а счета на другое физлицо. Во-вторых, могу сказать, что на этом основании были забанены несколько счетов близких родственников. Но мы не МВД, чтобы отслеживать какие-либо связи между физлицами, кроме близкородственных. Поэтому «пропуски» возможны.

              3. Система отслеживает корреляции приращений  эквити разных авторов и при превышении 0,95 ко «второму» автору, открывшему стратегию позже, будут вопросы. Поэтому простое копирование одной чужой стратегии «не пройдет». Это, кстати, одно из требований сертификации продукта автоследование. Хотя это конечно не исключает копирование портфеля стратегий, но для выявления этого алгоритм не построишь, поэтому п. 2.
                • А. Г.
                  21 ноября 2022, 10:29
                  ATS74, 
                  А если я буду в роли автора, а близкий родственник подписчиком на мою стратегию, это не будет пресекаться ?

                  Никаких проблем в этом случае не будет. Да и вообще проблем не будет, если на счетах Вашего родственника, подключенных к иным авторам, и Ваших стратегиях не будет регулярно повторяющегося  совпадения входов-выходов с точностью до минуты. «Робот» отслеживает только это. Задержка в 5 и более минут вообще за пределами отслеживания.
      • Amigotrader
        21 ноября 2022, 10:38
        ATS74, увидел, что А.Г. ответил про желание одновременно быть и автором, и следователем. Нужно другое физлицо

        В целом, по вашей выборке можно сказать следующее. Она сделана по хайповым стратегиям, работающим с большим плечом. Из-за работы «на фсе» возникает и чрезмерное проскальзывание. Если обратить внимание на менее доходные, но не уступающие приведенным вами по показателю Доходность/Просадка, не исключено, что удастся избежать и таких сильных просадок и такого большого проскальзывания

        Эту причину (большие плечи) разбирал А.Г. в топике.
        https://smart-lab.ru/blog/829125.php
  • Amigotrader
    21 ноября 2022, 21:40
    ATS74, в том то и дело, что профит на трейд никак не посмотришь. Это внутренние настройки систем, которые никто из авторов не раскрывает

    Что может сделать подписчик?

    1. Смотреть, чтобы стратегия торговала только ликвидными акциями и фьючами

    2.ИТА не был бы большим. Это значит среднее время в позиции будет не маленьким. Помимо проскальзывания (от которого можно уйти делением сделок) у частотных стратегий есть другие риски. При прочих равных лучше более медленные стратегии

    3.Почитать обсуждение. При наличии подписчиков там можно найти информацию про сильное отставание. Как написал А.Г. выше, коэфф следования меняется вручную. Это означает, что при отсутствии сигналов от подписчиков он может быть завышенным. 

    4. Как написал ранее в коменте, избегать хайповых стратегий. За экстрадоходность придется заплатить. Просадкой и проскальзыванием.

    Если интересно, то вот в этом видео разбирали с коллегой вариант сравнения стратегий
    https://youtu.be/oq8qQf85nvc

    Успехов!

      • Amigotrader
        22 ноября 2022, 10:03
        ATS74, 
        Эти данные есть у комона.
        на самом деле? не знал. найдете — киньте плиз ссылку. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн